Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA<br />
DIPARTIMENTO DI<br />
METODI QUANTITATIVI PER LE<br />
SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI<br />
Direttore: Prof. Miche<strong>le</strong> Zenga<br />
RELAZIONE ANNUALE<br />
ANNO 2008<br />
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano<br />
Edificio U7 - 4° piano<br />
dmqe@unimib.it - www.dimequant.unimib.it<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
1
INDICE<br />
1. IL DIPARTIMENTO 5<br />
2. IL PERSONALE 7<br />
3. GLI INSEGNAMENTI E LE COMPETENZE DIDATTICHE 15<br />
4. SEMINARI & CONVEGNI 17<br />
5. L’ALTA FORMAZIONE 23<br />
6. ATTIVITA’ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO 26<br />
7. CENTRI DI RICERCA 57<br />
8. RIVISTA “STATISTICA & APPLICAZIONI” 59<br />
9. LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO 60<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
3
1. IL DIPARTIMENTO<br />
Il Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong> è stato costituito nel<br />
1998, all’atto dell’istituzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, qua<strong>le</strong> dipartimento<br />
afferente alla Facoltà di Economia. La sua missione è quella di contribuire allo sviluppo degli studi<br />
e della conoscenza e di formare gli studenti nell’ambito del<strong>le</strong> discipline dei metodi quantitativi,<br />
in particolare, nel<strong>le</strong> applicazioni della matematica nel campo della finanza e della statistica<br />
metodologica e applicata affinché essi possano proporsi, a conclusione del ciclo di studi, sul<br />
mercato del lavoro con un bagaglio di competenze ta<strong>le</strong> da renderli competitivi nel contesto italiano<br />
<strong>ed</strong> europeo.<br />
Al Dipartimento, diretto dal Prof. Miche<strong>le</strong> Zenga, afferiscono 9 prof. ordinari, 10 prof. associati,<br />
16 ricercatori nonché 6 assegnisti, 7 collaboratori <strong>ed</strong> es<strong>per</strong>ti linguistici e diversi collaboratori di<br />
ricerca.<br />
I campi in cui si articola l’attività didattica e di ricerca del Dipartimento ricadono negli ambiti<br />
disciplinari del<strong>le</strong> seguenti aree: statistica, matematica, informatica e lingue straniere (ing<strong>le</strong>se,<br />
francese, spagnolo e t<strong>ed</strong>esco).<br />
Il Dipartimento ha raggiunto una massa critica di <strong>per</strong>sone e di e<strong>le</strong>vate competenze idonee a<br />
progettare e gestire <strong>le</strong> più avanzate e originali attività di ricerca e, conseguentemente, i più<br />
comp<strong>le</strong>ssi interventi formativi. A tal fine sono impegnate tutte <strong>le</strong> strutture didattiche e di ricerca<br />
del Dipartimento e ogni anno vengono attivati gli insegnamenti che meglio incontrano <strong>le</strong> esigenze<br />
sempre più moderne e sofisticate di chi aspira ad o<strong>per</strong>are nel campo della ricerca statistica,<br />
della finanza, del marketing e della consu<strong>le</strong>nza azienda<strong>le</strong>. Tutto ciò grazie al continuo processo<br />
di accumulazione del<strong>le</strong> conoscenze che negli anni è stato alimentato da docenti, ricercatori e<br />
collaboratori di ricerca.<br />
Il Dipartimento è s<strong>ed</strong>e amministrativa di due dottorati di ricerca: “Statistica e Applicazioni” e<br />
“Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari”.<br />
L’attività di ricerca sempre più qualificata, svolta all’interno del Dipartimento, ha favorito lo<br />
sviluppo di una Scuola di Dottorato di Ricerca in “Statistica e Matematica Applicata alla Finanza”<br />
con la missione di contribuire al miglioramento organizzativo e di coordinamento didattico<br />
<strong>per</strong> la formazione scientifica <strong>ed</strong> intel<strong>le</strong>ttua<strong>le</strong> di <strong>per</strong>sonalità di e<strong>le</strong>vato profilo nonché finalizzata<br />
all’apprendimento del<strong>le</strong> più moderne metodologie di ricerca statistica e di analisi matematica<br />
applicata allo studio della finanza.<br />
Il Dipartimento svolge, inoltre, attività di supporto al<strong>le</strong> lauree triennali e magistrali della Facoltà di<br />
Economia, <strong>per</strong> <strong>le</strong> discipline che riguardano <strong>le</strong> aree sopramenzionate. Esso, inoltre, rappresenta il<br />
natura<strong>le</strong> riferimento del Corso di Laurea in “Economia, Statistica <strong>ed</strong> Informatica <strong>per</strong> l’Azienda” e<br />
del Corso di Laurea Magistra<strong>le</strong> in “Economia e Finanza”.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
5
Nella storia di questo Dipartimento un altro e<strong>le</strong>mento che ha avuto grande ri<strong>le</strong>vanza è l’attività<br />
<strong>ed</strong>itoria<strong>le</strong> relativa alla Rivista “Statistica & Applicazioni”, fondata nel 2003 insieme ad altri<br />
dipartimenti universitari, il cui scopo è quello di promuovere la ricerca nel settore della statistica<br />
metodologica pubblicando articoli scientifici che apportano contributi originali e mostrano in modo<br />
esplicito la loro applicabilità concreta.<br />
In alcuni casi l’interesse di alcuni gruppi su determinati filoni di ricerca ha determinato la costituzione<br />
di centri di ricerca interdipartimentali col<strong>le</strong>gati con <strong>le</strong> attività scientifiche e culturali del Dipartimento.<br />
E’ il caso di:<br />
C.A.E.F. “Centro di Analisi <strong>Economiche</strong> e Finanziarie”<br />
Il Centro intende contribuire all’avanzamento del<strong>le</strong> conoscenze <strong>per</strong> mezzo di ricerche interdisciplinari<br />
nell’ambito di discipline economiche e finanziarie e dei metodi quantitativi applicati all’economia<br />
e alla finanza. Nasce da un <strong>per</strong>corso di elaborazione teorica e impegno concreto <strong>le</strong>gato in questi<br />
anni al lavoro di docenti appartenenti a diverse aree disciplinari.<br />
C.I.S.P.E.S. “Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Science”<br />
E’ un centro di ricerca che si propone di contribuire all’avanzamento del<strong>le</strong> conoscenze <strong>per</strong> mezzo<br />
di ricerche interdisciplinari mirate al miglioramento del<strong>le</strong> capacità esplicative e pr<strong>ed</strong>ittive dei<br />
principali modelli usati in economia, psicologia e in genera<strong>le</strong> nel<strong>le</strong> scienze sociali.<br />
Per lo svolgimento del<strong>le</strong> sue attività istituzionali, didattiche e di ricerca il Dipartimento dispone di<br />
un laboratorio di ricerca statistico-informatico e di una vasta sala attrezzata <strong>per</strong> i seminari.<br />
Il Dipartimento, <strong>per</strong>tanto, si propone di rappresentare non solo un importante centro di ricerca<br />
multidisciplinare ma anche come un vero e proprio laboratorio di idee nel qua<strong>le</strong> vengono realizzati<br />
progetti innovativi <strong>ed</strong> originali.<br />
Tabella sintetica dell’attività amministrativa-contabi<strong>le</strong> (nel 2008)<br />
N Importo euro<br />
Mandati 262 173.798,06<br />
Impegni 268 187.793,13<br />
Reversali 25 191.706,66<br />
Accertamenti 24 231.969,15<br />
Missioni 12 32.430,14<br />
Registrazioni materiali inventariati 76 37.153,96<br />
6 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
2. IL PERSONALE<br />
2.1 I PROFESSORI E I RICERCATORI<br />
Al Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong> dell’Università<br />
degli Studi di Milano-Bicocca afferiscono trentacinque (35) docenti e ricercatori strutturati.<br />
Trentadue (32) docenti e ricercatori fanno parte dell’Area Disciplinare 10 (<strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong><br />
e Statistiche) e tre (3) docenti e ricercatori dell’Area Disciplinare 6 (<strong>Scienze</strong> Informatiche) e<br />
inquadrati nei settori scientifico-disciplinari:<br />
SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-S/06, INF/01, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14.<br />
Tab. 1 Docenti e Ricercatori Strutturati dell’Area Disciplinare 6 e 10 , Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong><br />
<strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>. Anno 2008<br />
N. COGNOME E NOME RUOLO S.S.D. Facoltà<br />
1 Anderson Robin R.U. L-LIN/12 Economia<br />
2 Avellone A<strong>le</strong>ssandro P.A. INF/01 Economia<br />
3 Bellini Fabio P.A. SECS-S/06 Economia<br />
4 Bonatti Maria R.U. L-LIN/07 Economia<br />
5 Borroni Claudio P.A. SECS-S/01 Economia<br />
6 Carcano Giovanna P.A. SECS-S/06 Economia<br />
7 Cazzaro Manuela P.A. SECS-S/01 Economia<br />
8 Fattore Marco R.U. SECS-S/03 <strong>Scienze</strong> Statistiche<br />
9 Fiori Anna Maria R.U.C. SECS-S/01 Economia<br />
10 Fiorino Guido R.U. INF/01 Economia<br />
11 Foroni Ilaria R.U. SECS-S/06 Economia<br />
12 Gonza<strong>le</strong>z Anamaria R.U. L-LIN/07 Economia<br />
13 Grassi Rosanna R.U. SECS-S/06 Economia<br />
14 Greselin Francesca P.A. SECS-S/01 Economia<br />
15 Kreyder Laura P.A. L-LIN/04 Economia<br />
16 Lovaglio Pietro Giorgio P.A. SECS-S/01 <strong>Scienze</strong> Statistiche<br />
17 Maffenini Walter P.O. SECS-S/01 Economia<br />
18 Moscato Ugo P.O. INF/01 Economia<br />
19 Naimzada Ahmad R.U. SECS-S/06 Economia<br />
20 Pasquazzi Leo R.U.C. SECS-S/01 Economia<br />
21 P<strong>ed</strong>erzoli Chiara R.U. SECS-S/06 Economia<br />
22 Pini Rita P.O. SECS-S/06 Economia<br />
23 Polisicchio Marcella P.O. SECS-S/01 Economia<br />
24 Pollastri Angiola P.O. SECS-S/01 Economia<br />
25 Radaelli Paolo R.U. SECS-S/01 Economia<br />
26 Rosazza Gianin Emanuela R.U. SECS-S/06 Economia<br />
27 Stefani Silvana P.O. SECS-S/06 Economia<br />
28 Tornaghi Paola P.A. L-LIN/12 Economia<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
7
29 Tulli Vanda R.U. SECS-S/06 Economia<br />
30 Vittadini Giorgio P.O. SECS-S/01 <strong>Scienze</strong> statistiche<br />
31 Vog<strong>le</strong>r Stefanie R.U.C. L-LIN/04 Economia<br />
32 Zambruno Giovanni P.O. SECS-S/06 Economia<br />
33 Zenga Mariangela R.U. SECS-S/05 Economia<br />
34 Zenga Miche<strong>le</strong> P.O. SECS-S/01 Economia<br />
35 Zini A<strong>le</strong>ssandro P.A. SECS-S/01 Economia<br />
Legenda: P.O: Professori Ordinari/Straord.; P.A: Professori Associati; R.U: Ricercatori Confermati; R.U.C.:<br />
Ricercatori non confermati.<br />
Numero trentadue (32) docenti fanno parte della Facoltà di Economia e numero tre (3)<br />
docenti della Facoltà di <strong>Scienze</strong> Statistiche.<br />
Tab. 2 Settori Scientifico-Disciplinari dell’Area 10, Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong><br />
<strong>Aziendali</strong>. Anno 2008<br />
N. SSD Settori Scientifico-Disciplinari<br />
1 SECS-S/01 Statistica<br />
2 SECS-S/03 Statistica Economica<br />
3 SECS-S/05 Statistica Socia<strong>le</strong><br />
4 SECS-S/06 <strong>Metodi</strong> Matematici dell’Economia e del<strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> Attuariali e<br />
Finanziarie<br />
5 L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese<br />
6 L-LIN/07 Lingua e Traduzione - Lingua Spagnolo<br />
7 L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Ing<strong>le</strong>se<br />
8 L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua T<strong>ed</strong>esca<br />
Tab. 3 Numero di Docenti e Ricercatori dell’Area 10, Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong><br />
<strong>Aziendali</strong>. Anno 2008<br />
N. Docenti e Ricercatori Strutturati 2008<br />
1 Professori Ordinari 9<br />
2 Professori Associati 10<br />
3 Ricercatori 16<br />
Tota<strong>le</strong> 35<br />
Tab. 4 Numero di Docenti e Ricercatori dell’Area 6, Settore Scientifico-Disciplinare INF/01, Dipartimento di <strong>Metodi</strong><br />
<strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>. Anno 2008<br />
N. Docenti e Ricercatori Strutturati 2008<br />
1 Professori Ordinari 1<br />
2 Professori Associati 1<br />
3 Ricercatori 1<br />
Tota<strong>le</strong> 3<br />
8 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
2.2 I DOCENTI A CONTRATTO E I SUPPLENTI<br />
Tab. 5 Professori a contratto <strong>ed</strong> i supp<strong>le</strong>nti<br />
Insegnamenti<br />
1 Silvia Annaratone Matematica Genera<strong>le</strong><br />
2 Giovanni Bottazzi Analisi tecnica di Borsa<br />
3 Paolo Brunasti Informatica Genera<strong>le</strong><br />
4 Andrea Calogero Matematica genera<strong>le</strong> I<br />
5 Sergio Carulli Informatica Genera<strong>le</strong><br />
6 Roberto Colombi Econometria<br />
7 Marie Angie Jourdan-Gueyer Lingua Francese<br />
8 Patricia Kennan Lingua Ing<strong>le</strong>se<br />
9 Margherita Mauri Matematica Genera<strong>le</strong><br />
10 Luca Mazzei Informatica Genera<strong>le</strong> - Laboratorio Inform. <strong>per</strong> la Statistica<br />
11 Salvatore Militello Statistica <strong>per</strong> <strong>le</strong> Assicurazioni<br />
12 Gianpaolo Monti Matematica Genera<strong>le</strong> II<br />
13 Giovanni Paganini Dinamica dei Sistemi <strong>Aziendali</strong><br />
14 Luigi Santamaria Statistica Economica<br />
15 Anna Torriero Matematica Finanziaria<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
9
2.3 GLI ASSEGNISTI DI RICERCA<br />
I Docenti dell’Area Disciplinare 10 hanno investito nella formazione di risorse umane impiegate in<br />
qualità di assegnisti di ricerca, giovani ricercatori e borsisti. Ciò ha comportato l’incremento della<br />
stessa struttura, come si evince dai dati riportati nella seguente tabella 6.<br />
Tab. 6 Assegni di ricerca, Progetti di ricerca “Giovani ricercatori” e borse dell’area 10, Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong><br />
<strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>. Anno 2008<br />
N. - Cognome e Nome - SSD - Descrizione - Tematica Programma di ricerca<br />
1 - Calabrese Raffaella<br />
SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Analisi congiunta dei rischi di insolvenza e recu<strong>per</strong>o”<br />
Data inizio: 01/01/2007<br />
Data fine: 31/12/2008<br />
Rinnovato fino al 31/12/2009<br />
2 - Fel<strong>le</strong>tti Danie<strong>le</strong><br />
SECS-S/06 - Assegno di Ricerca dal titolo: “<strong>Metodi</strong> quantitativi <strong>per</strong> la valutazione di strumenti<br />
derivati nei mercati dell’energia”<br />
Data inizio: 01/01/2006<br />
Data fine: 31/12/2007<br />
Rinnovato fino al 31/12/2009<br />
3 - Pasquazzi Leo*<br />
SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Inferenza non parametrica sul rapporto di<br />
concentrazione Gini”<br />
Data inizio 01.01.2007<br />
Data fine: 31/12/2008<br />
*Dal 15 dicembre 2008 Ricercatore Universitario non confermato SECS-S/01<br />
4 - Luca Bagnato<br />
SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Modelli non parametrici <strong>per</strong> l’analisi della volatilità<br />
nel<strong>le</strong> serie temporali”<br />
Data inizio: 01/01/2008<br />
Data fine: 31/12/2009<br />
Rinnovato fino al 31/12/2011<br />
10 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
2.4 I DOTTORANDI<br />
I docenti sono impegnati in una Scuola di Dottorato di Ricerca in “Statistica e Matematica Applicata<br />
alla Finanza” <strong>ed</strong> in due Dottorati di Ricerca distribuiti in sei cicli dal tema “Statistica & Applicazioni”<br />
e “Matematica <strong>per</strong> l’analisi dei mercati finanziari”.<br />
Tab.7 E<strong>le</strong>nco dei dottorandi e dottori di ricerca che hanno o<strong>per</strong>ato nell’Area Disciplinare 10, Dipartimento di <strong>Metodi</strong><br />
<strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>. Anno 2008<br />
DOTTORANDI XIX ciclo<br />
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica <strong>ed</strong> Applicata<br />
Vezzoli Marika<br />
Calabrese Raffaella<br />
Osmetti Silvia<br />
Ga<strong>le</strong>one Carlotta<br />
Pasquazzi Leo<br />
Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari<br />
Ravera Marina<br />
Pellizzari Daniela<br />
Mercuri Lorenzo<br />
DOTTORANDI XX ciclo<br />
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica <strong>ed</strong> Applicata<br />
Bagnato Luca<br />
Deidonè Enrico<br />
Facchinetti Silvia<br />
Insardà Giacomo<br />
Punzo Antonio<br />
Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari<br />
Boi Giovanna<br />
Pagani Elisa<br />
Tramontana Francesca<br />
DOTTORANDI XXI ciclo<br />
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica <strong>ed</strong> Applicata<br />
D’Ariano Cinzia<br />
De Capitani Lucio<br />
Facchinetti Danya<br />
Finazzi Francesco<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
11
Orsi Luigi<br />
Porro Francesco<br />
Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari<br />
Ayou Bene Marius<br />
Bonfiglioli Efrem<br />
D’Erco<strong>le</strong> Roberto<br />
Papa Antonio<br />
Foresti Andrea<br />
DOTTORANDI XXII ciclo<br />
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica <strong>ed</strong> Applicata<br />
Lando Tommaso<br />
Simonetto Anna<br />
La Torre Va<strong>le</strong>ria<br />
Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari<br />
Hitaj Asmerilda<br />
Mastalli Erika<br />
Uberti Pierpaolo<br />
DOTTORANDI XXIII ciclo<br />
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica <strong>ed</strong> Applicata<br />
Arcagni Alberto<br />
Nai Ruscone Marta<br />
DOTTORANDI XXIV ciclo<br />
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica <strong>ed</strong> Applicata<br />
Santoro Francesco<br />
De Paola Rosita<br />
Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari<br />
Peri Ilaria<br />
Noel Kenmoe Siyou Romuald<br />
12 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
2.5 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO<br />
Il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> tecnico-amministrativo impegnato nella struttura <strong>per</strong> l’anno 2008 è stato il seguente.<br />
Tab. 8 – E<strong>le</strong>nco del <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> tecnico-amministrativo anno 2008<br />
NOME - COGNOME - RUOLO<br />
Antonio Capuano<br />
Segretario amministrativo<br />
Monica Sechi<br />
Assistente amministrativo<br />
Antonella Cipolla*<br />
Assistente amministrativo<br />
Andrea Bertolini<br />
Assistente amministrativo<br />
Giuseppe Bonfiglio<br />
Tecnico-informatico<br />
* Fino al 01/08/2008<br />
2.6 LETTORI/COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI<br />
Tab. 9 – Lettori/Collaboratori di Lingua Ing<strong>le</strong>se anno 2008<br />
Brigid Igoe<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
Nuala Tansey<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
Michael Thompson<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
He<strong>le</strong>n MacDonald<br />
Contratto integrativo<br />
Daphne Hughes<br />
Contratto integrativo<br />
Maria Grazia Del Bon<br />
Contratto integrativo<br />
Tab. 10 – Lettori/Collaboratori di Lingua Francese anno 2008<br />
Patrick Henrard<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
Attman Gouider<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
13
Tab. 11 – Lettori/Collaboratori di Lingua Spagnola anno 2008<br />
Maria Del Mar Gilarranz Lapena<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
Laura Lisi<br />
Contratto integrativo<br />
Tab. 12 – Lettori/Collaboratori di Lingua T<strong>ed</strong>esca anno 2008<br />
Walter Behrendt<br />
Lettore a tempo indeterminato<br />
Hans-Georg Hahn<br />
Contratto integrativo<br />
14 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
3. GLI INSEGNAMENTI E LE COMPETENZE DIDATTICHE<br />
3.1 PROFESSORI ORDINARI/STRAORDINARI DISCIPLINE<br />
Walter Maffenini Statistica, <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> il Marketing, Processi demografici in Europa<br />
Ugo Moscato Informatica Genera<strong>le</strong><br />
Rita Pini <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> I (modulo: Matematica Genera<strong>le</strong> I), <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong><br />
l’Economia (moduli: matematica <strong>per</strong> l’Economia I, Matematica <strong>per</strong> l’Economia II)<br />
Marcella Polisicchio Analisi dei dati I, Analisi dei dati II, Statistica<br />
Angiola Pollastri Statistica, Teoria dei Campioni, Campionamento <strong>per</strong> la Revisione Contabi<strong>le</strong><br />
Silvana Stefani Matematica Finanziaria, <strong>Metodi</strong> Matematici <strong>per</strong> <strong>le</strong> Decisioni <strong>Aziendali</strong><br />
Giorgio Vittadini Statistica Multivariata (Facoltà di <strong>Scienze</strong> Statistiche)<br />
Giovanni Zambruno Matematica Attuaria<strong>le</strong>, Matematica Finanziaria<br />
Miche<strong>le</strong> Zenga <strong>Metodi</strong> Statistici <strong>per</strong> il rischio di cr<strong>ed</strong>ito, Inferenza Statistica, Statistica (mod B)<br />
3.2 PROFESSORI ASSOCIATI DISCIPLINE<br />
A<strong>le</strong>ssandro Avellone Informatica Genera<strong>le</strong><br />
Fabio Bellini Matematica Genera<strong>le</strong>, Derivatives I, <strong>Metodi</strong> Matematici <strong>per</strong> la Statistica<br />
Claudio Borroni Statistica Azienda<strong>le</strong>, Statistica, Inferenza Classica<br />
Giovanna Carcano Matematica Genera<strong>le</strong>, Matematica Finanziaria, Equazioni differenziali e sistemi<br />
dinamici discreti<br />
Manuela Cazzaro Statistica, Probabilità, Distribuzioni e Regressione multipla, Inferenza statistica<br />
Modelli lineari<br />
Francesca Greselin Statistica, Statistica Computaziona<strong>le</strong>, Probabilità, Distribuzioni e Regressione multipla<br />
Laura Kreyder Lingua Francese I<br />
Piergiorgio Lovaglio Analisi dei dati, Data Mining, Laboratorio di Statistica II (Facoltà di <strong>Scienze</strong> Statistiche)<br />
Paola Tornaghi Lingua Ing<strong>le</strong>se, Linguistica ing<strong>le</strong>se, Cultura anglosassone<br />
A<strong>le</strong>ssandro Zini Inferenza statistica classica, Statistica, Statistica (Comp<strong>le</strong>menti)<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
15
3.3 RICERCATORI DISCIPLINE<br />
Robin Anderson Lingua ing<strong>le</strong>se I, Lingua Ing<strong>le</strong>se II, Lingua Ing<strong>le</strong>se III<br />
Maria Bonatti Lingua e Cultura spagnola<br />
Marco Fattore Statistica Economica I - Serie Storiche <strong>Economiche</strong> (Mod 1) (Facoltà di <strong>Scienze</strong> Statistiche)<br />
Anna Maria Fiori Statistica I e Statistica II<br />
Guido Fiorino Algoritmi e strutture di Dati, Informatica genera<strong>le</strong>, Sistemi <strong>per</strong> l’elaborazione<br />
dell’Informazione (Modulo A)<br />
Ilaria Foroni Matematica genera<strong>le</strong> I, Matematica <strong>per</strong> l’Economia dei Fenomeni Turistici<br />
Ana Maria Gonza<strong>le</strong>z Cultura Spagnola, Spagnolo I, Spagnolo II, Spagnolo III<br />
Rosanna Grassi Matematica Genera<strong>le</strong> I, Matematica <strong>per</strong> l’Azienda<br />
Emanuela Rosazza<br />
Gianin Matematica Genera<strong>le</strong> I, Gestione Portafogli di Derivati<br />
Ahmad Naimzada Matematica Genera<strong>le</strong> I, Matematica <strong>per</strong> L’ Economia<br />
Chiara P<strong>ed</strong>erzoli Matematica genera<strong>le</strong> I, Matematica Finanziaria, Teoria matematica del<br />
portafoglio finanziario<br />
Paolo Radaelli Statistica mod B, Statistica <strong>per</strong> l’Azienda<br />
Vanda Tulli Matematica genera<strong>le</strong> II, <strong>Metodi</strong> Matematici <strong>per</strong> l’Analisi Multivariata<br />
Stefanie Vog<strong>le</strong>r Lingua t<strong>ed</strong>esca I, Lingua t<strong>ed</strong>esca II, Lingua t<strong>ed</strong>esca III, Cultura T<strong>ed</strong>esca<br />
Mariangela Zenga Modelli Statistici <strong>per</strong> il mercato del lavoro, Software Statistici<br />
16 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
4. SEMINARI & CONVEGNI<br />
“L’er<strong>ed</strong>ità di Vito Volterra” (Dott. A.Naimzada) - Milano, 04 Marzo 2008.<br />
<br />
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Conferenza Prof. Elio Masferrer Kan “Estructura del campo religioso latinoamericano”<br />
(Dott.ssa M.Bonatti) - Milano, 17 Apri<strong>le</strong> 2008.<br />
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI<br />
NELL’AMBITO DEI CORSI DI LINGUA SPAGNOLA I E DI CULTURA SPAGNOLA DELLA FACOLTÀ DI<br />
ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA<br />
CONFERENZA<br />
ELIO MASFERRER KAN<br />
(Escuela Nacional de Antropología e Historia, Città del Messico)<br />
Estructura del campo religioso<br />
latinoamericano<br />
(foto Mdg, rancheria indígena de Tapijulapa, Tabasco, México)<br />
Introdurrà Anamaría Gonzá<strong>le</strong>z Luna<br />
Giov<strong>ed</strong>ì 17 apri<strong>le</strong> 2008, ore 12.30<br />
Aula U6/20<br />
In collaborazione con il Centro <strong>per</strong> gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica (Università degli Studi di Milano),<br />
Università Iulm e il patrocinio del Consolato Genera<strong>le</strong> del Messico a Milano<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
17
Conferenza della Prof.ssa G.Muradoglu “Optimism: Momentum and Overreaction in Price<br />
Shocks” (Prof.ssa S.Stefani) - Milano, 22 Apri<strong>le</strong> 2008.<br />
Seminari Prof. S.Benati (ref. Prof.ssa S.Stefani)<br />
“Introduzione alla Teoria dei Grafi: Aspetti Computazionali” - Milano, 21 apri<strong>le</strong> 2008.<br />
“Introduzione alla Teoria dei Grafi: Giochi” - Milano, 28 Apri<strong>le</strong> 2008.<br />
“Introduzione alla Teoria dei Grafi: Analisi empirica del<strong>le</strong> reti sociali” - Milano, 5 maggio 2008.<br />
18 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Ciclo di seminari “Finanza e Mercati” (Prof. Giorgio Szego)<br />
Milano, 6-16-26 maggio 2008.<br />
Convegno “Economia e finanza del<strong>le</strong> risorse rinnovabili, rischio <strong>ed</strong> incentivi” (Prof.ssa S.Stefani)<br />
Milano, 03 Giugno 2008.<br />
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI<br />
PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI<br />
CONVEGNO<br />
ECONOMIA E FINANZA<br />
DELLE RISORSE RINNOVABILI<br />
Rischio <strong>ed</strong> incentivi<br />
Interverranno:<br />
S. Stefani - Università degli Studi Milano - Bicocca<br />
S. Camillucci ENEA<br />
M. Beccarello - Università degli Studi Milano - Bicocca<br />
P. Cardillo AEEG<br />
M. Benini CESI RICERCA<br />
C. Mari - Università degli Studi di Chieti - Pescara<br />
P. Falbo - Università degli Studi di Brescia<br />
L. Salomoni - Università degli Studi Milano - Bicocca<br />
Lun<strong>ed</strong>ì 23 Giugno 2008<br />
Università degli Studi di Milano - Bicocca<br />
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano<br />
Edificio U6 - Aula 4<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
19
Conferenza Prof. Igor Konnov “Variational Inequality Approach for Modelling Auction Type<br />
Markets” (Prof.ssa R.Pini) - Milano, 12 Giugno 2008.<br />
Seminario Dott.ssa M.Cardin “Ordinamenti e concetti di dipendenza positiva: un approccio<br />
con <strong>le</strong> copu<strong>le</strong>” (Prof. F.Bellini) - Milano, 07 Ottobre 2008.<br />
Ordinamenti e concetti di dipendenza positiva:<br />
un approccio con <strong>le</strong> copu<strong>le</strong><br />
Marta Cardin<br />
<br />
Dipartimento di Matematica Applicata<br />
Università di Venezia<br />
20 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
Abstract<br />
Negli ultimi anni c’è stato un interesse crescente <strong>per</strong> lo studio di concetti di dipendenza<br />
positiva anche <strong>per</strong> la ri<strong>le</strong>vanza assunta da tali temi in diversi contesti applicativi.<br />
La ricerca in questo campo è stimolata inoltre dalla notevo<strong>le</strong> importanza assunta in tempi<br />
recenti dallo studio del<strong>le</strong> copu<strong>le</strong>. In questo contributo si considerano in particolare gli ordinamenti<br />
di dipendenza positiva e <strong>le</strong> misure di dipendenza positiva che <strong>per</strong>mettono di<br />
descrivere la struttura di dipendenza e di confrontare e misurare il grado di dipendenza tra<br />
due differenti distribuzioni multivariate. Alcuni di questi concetti, che sono stati introdotti<br />
<strong>per</strong> il caso del<strong>le</strong> distribuzioni bivariate, vengono studiati nel caso multivariato. In particolare<br />
viene data una caratterizzazione assiomatica di una classe di misure di dipendenza<br />
positiva. Viene inoltre studiata una particolare famiglia di copu<strong>le</strong> multivariate generate<br />
da una funzione univariata e vengono caratterizzate vari tipi di dipendenza del<strong>le</strong> copu<strong>le</strong><br />
considerate con proprietà della funzione univariata.<br />
1
Prof. Marc Pao<strong>le</strong>lla “Topics in Probability and Distribution Theory Useful in Empirical Finance”<br />
(Prof.ssa A.Pollastri - Evento organizzato con contributi esterni) - Milano, 23 e 24 Ottobre 2008.<br />
Conferenza Dott.ssa Raffaella Piccarreta “Analyzing the relationship between dissimilarity<br />
data and external information” (Prof. A.Zini) - Milano, 10 Novembre 2008.<br />
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA<br />
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI<br />
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8<br />
20126 Milano<br />
Analyzing the relationship<br />
between dissimilarity data<br />
and external information<br />
RAFFAELLA PICCARRETA<br />
Dipartimento di <strong>Scienze</strong> del<strong>le</strong> Decisioni e Centro “Carlo<br />
F. Dondena” <strong>per</strong> la ricerca sul<strong>le</strong> dinamiche sociali,<br />
Università L. Bocconi<br />
Abstract<br />
Our aim is to study the dependency of a set of response variab<strong>le</strong>s<br />
on a set of explanatory variab<strong>le</strong>s in the particular case when the<br />
only availab<strong>le</strong> information about responses is contain<strong>ed</strong> in a dissimilarity<br />
matrix D whose entries are (or can be consider<strong>ed</strong> as) the<br />
squar<strong>ed</strong> Euclidean distances between all the possib<strong>le</strong> pairs of cases.<br />
Our proposal is bas<strong>ed</strong> upon an extension of some ideas at the basis<br />
of the ACE (alternating conditional expectations) algorithm introduc<strong>ed</strong><br />
by Breiman and Fre<strong>ed</strong>man (Breiman, L., Fri<strong>ed</strong>man, J. H.: Estimating<br />
Optimal Transformations for Multip<strong>le</strong> regression and Correlation,<br />
JASA, 80, 1985, 580-598.).<br />
We motivate and illustrate our proposal in the context of Sequence<br />
Analysis (SA), which in the last years has become one of the most<br />
us<strong>ed</strong> and discuss<strong>ed</strong> techniques to describe life course trajectories.<br />
Lun<strong>ed</strong>ì 10 Novembre 2008 ore 11,00<br />
AULA SEMINARI 4026 IV° PIANO - EDIFICIO<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
21
Paolo De Angelis “Un modello attuaria<strong>le</strong> <strong>per</strong> il rating del<strong>le</strong> compagnie di assicurazione sulla<br />
vita” - (Prof. G.Zambruno) - Milano, 11 Novembre 2008.<br />
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA<br />
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI<br />
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8<br />
20126 Milano<br />
UN MODELLO ATTUARIALE PER<br />
IL RATING DELLE COMPAGNIE<br />
DI ASSICURAZIONE<br />
SULLA VITA<br />
PROF. PAOLO DE ANGELIS<br />
Ordinario nel<br />
Dipartimento di Matematica<br />
Decisioni <strong>Economiche</strong> Finanziaria e Assicurative<br />
Università di Roma “La Sapienza”<br />
Mart<strong>ed</strong>ì 11 Novembre 2008 ore 11,00<br />
AULA SEMINARI 4026 IV° PIANO - EDIFICIO U7<br />
Seminario di presentazione del volume: “NETWORKS, Topology and Dynamics”, Theory<br />
and Applications to Economics and Social Systems Series: Lecture Notes in Economics and<br />
Mathematical Systems, Vol. 613, Naimzada Ahmad K.; Stefani Silvana; Torriero Anna; (Evento<br />
inserito nel Programma Decenna<strong>le</strong> dell’Università Bicocca) - Milano, 15 Dicembre 2008.<br />
22 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
5. L’ALTA FORMAZIONE<br />
5.1 LA SCUOLA E I DOTTORATI DI RICERCA<br />
Scuola di Dottorato di Ricerca in Statistica e Matematica applicata alla Finanza<br />
La Scuola di Dottorato di Ricerca in Statistica e Matematica Applicata alla Finanza è una struttura<br />
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, organizzativamente sostenuta dai Dipartimenti di<br />
<strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong> e di Statistica, che svolge attività<br />
di coordinamento e di supporto <strong>per</strong> i Corsi di Dottorato in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati<br />
Finanziari, Statistica, Statistica <strong>ed</strong> Applicazioni.<br />
La Scuola ha il compito di rispondere al<strong>le</strong> istanze di miglioramento organizzativo e di coordinamento<br />
del<strong>le</strong> risorse didattiche dei dottorati affinché essi possano raggiungere il livello di eccel<strong>le</strong>nza<br />
necessario a competere in campo naziona<strong>le</strong> <strong>ed</strong> internaziona<strong>le</strong> e possano realizzare accordi di<br />
collaborazione paritari.<br />
La Scuola ha altresì il compito di gestire <strong>le</strong> risorse finanziarie che <strong>le</strong> vengono attribuite <strong>per</strong><br />
promuovere attività didattiche e scientifiche atte a potenziare il livello formativo <strong>ed</strong> a incrementare<br />
la crescita.<br />
Consiglio della Scuola di Dottorato:<br />
Presidente: Prof.ssa Angiola Pollastri, Coordinatore del XXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica<br />
Metodologica e Applicata<br />
Membri del Consiglio<br />
– Prof. Miche<strong>le</strong> Zenga, Direttore del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong><br />
<strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong> e Coordinatore del XX ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica e<br />
Applicata<br />
– Prof.ssa Bianca Maria Zavanella, Direttore del Dipartimento di Statistica<br />
– Prof. Giovanni Zambruno, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi<br />
dei Mercati Finanziari (dal 3/10/2008)<br />
– Prof. Giorgio Vittadini, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Statistica<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
23
5.2 I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA<br />
Dottorato di Ricerca in “Statistica <strong>ed</strong> Applicazioni”<br />
Il Dottorato è stato istituito nel 1982, presso l’Università degli Studi di Trento. Dall’ anno 2000<br />
(XV ciclo) è s<strong>ed</strong>e amministrativa del Dottorato l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, presso il<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>. Le s<strong>ed</strong>i consorziate<br />
sono I’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Verona, l’Università Cattolica del<br />
Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi della Calabria e l’Università<br />
degli Studi di Bergamo. Il Dottorato di ricerca in Statistica <strong>ed</strong> Applicazioni ha come obiettivo<br />
quello di fornire la preparazione necessaria ad effettuare autonomamente ricerche scientifiche, in<br />
cui si richi<strong>ed</strong>a sia l’interazione fra metodologia statistica e prob<strong>le</strong>mi di indagine in un particolare<br />
campo, sia di proporre nuove metodologie nell’ambito della statistica. Ta<strong>le</strong> formazione può essere<br />
utilizzata sia <strong>per</strong> acc<strong>ed</strong>ere alla carriera accademica che <strong>per</strong> assumere ruoli dirigenziali presso enti<br />
che svolgono programmi avanzati di ricerca.<br />
La formazione viene <strong>per</strong>seguita nel primo anno tramite gli approfondimenti del<strong>le</strong> discipline<br />
matematico – statistiche. Più in particolare sono stati istituiti corsi specifici intensivi <strong>per</strong> approfondire<br />
l’analisi matematica, algebra lineare, la teoria della misura, il calcolo del<strong>le</strong> probabilità e i processi<br />
stocastici, la teoria della stima (con particolare riguardo ai metodi di costruzione degli stimatori) e<br />
<strong>le</strong> verifiche di ipotesi.<br />
Nel secondo anno vengono affrontate discipline attinenti ai metodi di inferenza e al<strong>le</strong> applicazioni<br />
statistiche quali <strong>le</strong> serie temporali, l’analisi multivariata, la teoria dei campioni, <strong>le</strong> statistiche d’ordine<br />
e la statistica computaziona<strong>le</strong>.<br />
Ai dottorandi vengono proposti seminari avanzati in tematiche specifiche affinché possano<br />
apprendere la capacità di formazione di modelli formalizzati <strong>per</strong> l’analisi dei dati provenienti<br />
da sistemi comp<strong>le</strong>ssi e indirizzarsi verso un argomento di tesi confacente al<strong>le</strong> loro aspirazioni di<br />
ricerca. I corsi prev<strong>ed</strong>ono di norma esami.<br />
Vengono inoltre invitati a partecipare a scuo<strong>le</strong> estive e ad effettuare soggiorni di studi e ricerche<br />
presso enti altamente qualificati sia nazionali che esteri.<br />
Gli ultimi mesi del secondo anno e l’intero terzo anno il dottorando, sotto la su<strong>per</strong>visione di uno<br />
o più relatori, è tenuto ad elaborare una tesi contenente contributi originali al fine di dimostrare<br />
di aver acquisito una capacità di impostare e svolgere ricerche che producano avanzamenti del<strong>le</strong><br />
conoscenze della disciplina.<br />
Una versione quasi definitiva della tesi viene discussa in un seminario pubblico in cui sono presenti<br />
i docenti del Col<strong>le</strong>gio.<br />
24 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Tematiche di ricerca<br />
1. Ordinamenti parziali e totali <strong>per</strong> lo studio dell’associazione e di misure di forma del<strong>le</strong><br />
distribuzioni e di nuove misure di sintesi <strong>per</strong> caratteri ordinali<br />
2. Nuove misure di ineguaglianza<br />
3. Studi inferenziali su misure alternative di variabilità, di forma e di associazione in modelli<br />
analitici <strong>per</strong> <strong>le</strong> distribuzioni di frequenze<br />
4. Impieghi di variabili ordinali<br />
5. <strong>Metodi</strong> e modelli comp<strong>le</strong>ssi <strong>per</strong> la valutazione di un sistema<br />
6. Modelli statistici non lineari <strong>per</strong> lo studio di fattori inquinanti<br />
7. Misure di capacità di processo <strong>per</strong> fenomeni multivariati<br />
8. La regressione multipla:regressione dei quantili, analisi del<strong>le</strong> sopravvivenze<br />
9. Disegni campionari comp<strong>le</strong>ssi e confinanti basati su efficienza e costo<br />
10. Le serie temporali<br />
11. <strong>Metodi</strong> statistici <strong>per</strong> la banca e la finanza<br />
Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Miche<strong>le</strong> Zenga<br />
Dottorato di Ricerca in “Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari”<br />
Il Dottorato è stato istituito nel 1982, presso l’Università degli Studi di Brescia. Dall’ anno 2002 (XVIII<br />
ciclo) è s<strong>ed</strong>e amministrativa l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, presso il Dipartimento di<br />
<strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>. Le s<strong>ed</strong>i consorziate sono: l’Università<br />
degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Pavia,<br />
l’Università degli Studi di Torino.<br />
Il corso di Dottorato in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari si propone di formare<br />
<strong>per</strong>sona<strong>le</strong> qualificato:<br />
– <strong>per</strong> l’ambito accademico nel settore della matematica applicata all’ economia e alla finanza;<br />
– <strong>per</strong> l’inserimento ad alto livello in Istituzioni pubbliche e private nel campo finanziario, bancario<br />
e assicurativo.<br />
Particolare rilievo è dato al settore della finanza quantitativa, dove si è visto negli anni un incremento<br />
nella domanda di <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> qualificato <strong>ed</strong> es<strong>per</strong>to in tecniche matematiche e statistiche <strong>per</strong> il<br />
trading e la valutazione.<br />
La qualificazione passa attraverso una opportuna se<strong>le</strong>zione all’entrata, un tutoraggio attento in<br />
itinere, l’offerta di corsi specifici bene organizzati e tenuti da accademici e o<strong>per</strong>ativi, un <strong>per</strong>iodo<br />
non breve di soggiorno all’estero.<br />
Tematiche di ricerca:<br />
1. Valutazione e stima di strumenti finanziari primitivi e derivati<br />
2. Studio dei mercati del<strong>le</strong> materie prime e dell’energia, sia dal punto di vista macroeconomico<br />
che dal punto di vista della modellistica dei prezzi e del<strong>le</strong> quantità<br />
3. Studio e imp<strong>le</strong>mentazione di modelli teorici e o<strong>per</strong>ativi <strong>per</strong> la gestione e il controllo di<br />
portafogli finanziari<br />
4. Studio e stima e di processi stocastici <strong>per</strong> l’analisi dell’andamento dei prezzi del<strong>le</strong> attività<br />
finanziarie e della loro volatilità<br />
Coordinatore del Corso di Dottorato:<br />
Prof. Silvana Stefani (fino al 30/09/2008) e Prof. Giovanni Zambruno (dal 03/10/2008)<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
25
6. ATTIVITA’ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO<br />
6.1 RICERCHE FAR<br />
Attività di ricerca istituziona<strong>le</strong> svolta dai docenti afferenti al dipartimento con il finanziamento FAR.<br />
AREA STATISTICA<br />
Titolo: “Test di esponenzialità basati su recenti sviluppi nella teoria<br />
della concentrazione”<br />
Componenti: CLAUDIO GIOVANNI BORRONI, Cinzia D’Ariano<br />
Recentemente Zenga (2007) ha proposto un nuovo strumento nello studio della concentrazione, la<br />
curva I n (p). Considerato che nel caso di popolazioni esponenziali la sua distribuzione campionaria<br />
non dipende dal parametro di scala, è possibi<strong>le</strong> costruire un test sca<strong>le</strong>-free di esponenzialità basato<br />
su di I n (p). L’ipotesi nulla H 0 stabilisce cioè che la popolazione ha una distribuzione esponenzia<strong>le</strong> e<br />
viene solitamente testata contro alternative affini, come la gamma o la Weibull. Il test ha dimostrato<br />
un’ottima <strong>per</strong>formance, anche quando confrontato con test di adattamento più generali, come<br />
quello di Kolmogorov-Smirnov.<br />
Titolo: “Interazioni marginali generalizzate <strong>per</strong> la parametrizzazione<br />
del<strong>le</strong> probabilità congiunte di una tabella di contingenza”<br />
Componenti: MANUELA CAZZARO<br />
Le interazioni marginali generalizzate proposte da Bartolucci, Colombi e Forcina (BCF) in<br />
Statistica Sinica 2007 sono contrasti di logit definiti sul<strong>le</strong> distribuzioni marginali di una tabella<br />
di contingenza multidimensiona<strong>le</strong> e sono basate sull’idea di definire parametri di interazione<br />
all’interno di distribuzioni marginali diverse. In questo progetto ci si è proposti di estendere, ad<br />
una famiglia più vasta di interazioni, il risultato principa<strong>le</strong> di BCF che dimostra che tali interazioni<br />
definiscono una parametrizzazione del<strong>le</strong> probabilità congiunte di una tabella multidimensiona<strong>le</strong>.<br />
Titolo: “Intervalli di confidenza <strong>per</strong> il nuovo indice di concentrazione<br />
di Zenga”<br />
Componenti: FRANCESCA GRESELIN, Leo Pasquazzi<br />
Recentemente, nella <strong>le</strong>tteratura riguardante lo studio della disuguaglianza, è stato proposto un<br />
nuovo indice (Zenga, 2007). A differenza dell’indice di Gini, che può essere espresso come<br />
rapporto tra due funzionali regolari (Hoeffding, 1948), il nuovo indice di Zenga si definisce come<br />
m<strong>ed</strong>ia di rapporti tra m<strong>ed</strong>ie parziali, e quindi la teoria classica, sorta nell’ambito del<strong>le</strong> U-statistiche,<br />
non pare purtroppo applicabi<strong>le</strong> <strong>per</strong> svolgere inferenza sul nuovo indice di ineguaglianza.<br />
In questo progetto si è voluta esplorare la distribuzione asintotica in via indiretta, studiando la<br />
<strong>per</strong>formance di intervalli di confidenza asintotici <strong>per</strong> il nuovo indice di Zenga. Oltre agli intervalli<br />
di confidenza basati sull’approssimazione norma<strong>le</strong> asintotica, sono stati considerati anche quelli<br />
26 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
ottenuti con metodi non parametrici di tipo bootstrap (cfr. Efron, 1987; Shao e Tu, 1995; Davison e<br />
Hink<strong>le</strong>y, 1997). I risultati ottenuti <strong>per</strong> l’indice di Zenga sono stati confrontati con quelli, ricavati con<br />
<strong>le</strong> stesse metodologie, <strong>per</strong> l’indice di Gini. Essi costituiscono un uti<strong>le</strong> benchmark, <strong>per</strong>ché largamente<br />
usati e ben noti (tra i molti contributi presenti in <strong>le</strong>tteratura, cfr.: Latorre 1989; Xu 2000; Zitikis<br />
2002; Giorgi, Palmitesta, Provasi 2006). Si è svolta quindi un’analisi comparativa tra <strong>le</strong> co<strong>per</strong>ture<br />
effettive e <strong>le</strong> ampiezze degli intervalli di confidenza <strong>per</strong> il nuovo indice e quel<strong>le</strong> relative all’indice<br />
di Gini.<br />
Nello studio simulativo, si è inteso analizzare modelli largamente in uso nella <strong>le</strong>tteratura statisticoeconomica<br />
<strong>per</strong> lo studio della disuguaglianza e considerare criticamente anche diverse scelte dei<br />
corrispondenti parametri, così da coprire un vasto range di distribuzioni reali. Tre sono i modelli<br />
considerati: la distribuzione di Pareto, la lognorma<strong>le</strong> e la Dagum. I risultati ottenuti sono assai<br />
incoraggianti e mostrano che <strong>le</strong> co<strong>per</strong>ture e <strong>le</strong> ampiezze degli intervalli relative al nuovo indice<br />
sono paragonabili a quel<strong>le</strong> ottenute <strong>per</strong> l’indice di Gini. Nell’intento di produrre un’applicazione a<br />
data set reali di questa metodologia, si è voluto analizzare la scomposizione <strong>per</strong> aree geografiche<br />
della diseguaglianza nella distribuzione dei r<strong>ed</strong>diti famigliari in Italia, misurata con l’indice di<br />
Zenga. Si è potuto comprovare come la curva di diseguaglianza di Zenga e il nuovo indice ben si<br />
prestino a questo tipo di analisi. I dati presi in considerazione sono quelli provvisti nella Indagine<br />
sui bilanci del<strong>le</strong> famiglie Italiane, condotta dalla Banca d’Italia (2006).<br />
Titolo: “Inferenza sul rapporto fra due m<strong>ed</strong>ie provenienti da<br />
distribuzioni normali correlate”<br />
Componenti: ANGIOLA POLLASTRI , De Capitani Lucio e Ga<strong>le</strong>one Carlotta<br />
Avva<strong>le</strong>ndosi di studi effettuati nello scorso anno sullo stimatore dei quantili fra due normali correlate,<br />
si intendono proporre test <strong>per</strong> la verifica di ipotesi relative al rapporto fra m<strong>ed</strong>ie di normali correlate.<br />
Tali studi sono estremamente utili nello studio dei punti di svolta di fenomeni economici.<br />
Far 2007: Stimatori dei quantili della distribuzione del rapporto fra due normali correlate.<br />
I risultati conseguiti sono stati presentati alla Riunione scientifica della società italiana di statistica<br />
del 24-26 giugno 2008 tenutasi ad Arcavacata di Rende (CS).<br />
Titolo: “Scomponibilità di misure di disuguaglianza in un contesto di<br />
sottogruppi”<br />
Componenti: PAOLO RADAELLI<br />
Nel caso in cui la popolazione statistica di riferimento possa essere ripartita in sottogruppi, risulta<br />
di interesse diffuso lo studio della relazione esistente tra la disuguaglianza a livello aggregato e <strong>le</strong><br />
disuguaglianze valutate nei singoli sottogruppi. In particolare si vuo<strong>le</strong> evidenziare il contributo della<br />
disuguaglianza interna ai sottogruppi (within) e tra i sottogruppi (between) alla disuguaglianza<br />
comp<strong>le</strong>ssiva. In questo contesto la <strong>le</strong>tteratura definisce aggregativa una misura di disuguaglianza<br />
<strong>per</strong> la qua<strong>le</strong> la conoscenza del<strong>le</strong> misure di disuguaglianza ri<strong>le</strong>vate nei singoli sottogruppi e di<br />
alcune loro caratteristiche aggregate (tipicamente la m<strong>ed</strong>ia e la numerosità) consente di calcolare<br />
la disuguaglianza comp<strong>le</strong>ssiva. Secondo questa definizione risultano aggregative solo <strong>le</strong> misure<br />
di disuguaglianza che appartengono alla classe del<strong>le</strong> misure di entropia generalizzata. Lo stesso<br />
indice di Gini, il più diffusamente impiegato nello studio della disuguaglianza, non gode di ta<strong>le</strong><br />
proprietà. L’obiettivo di questo progetto è quello di confrontare la scomposizione dell’indice di<br />
Gini proposta da Mehran (1975) e successivamente ripresa, tra gli altri, da Dagum (1997) con la<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
27
scomposizione degli indici di uniformità e di disuguaglianza di Zenga, basate sul rapporto tra m<strong>ed</strong>ie<br />
inferiori e su<strong>per</strong>iori, recentemente proposta da Radaelli (2006, 2008). Si vogliono in primo luogo<br />
evidenziare tratti comuni e differenze nella determinazione del<strong>le</strong> componenti within e between.<br />
Successivamente si vuo<strong>le</strong> indagare sulla possibilità di ottenere, anche <strong>per</strong> <strong>le</strong> misure proposte da<br />
Zenga, una scomposizione in tre termini che rappresentino rispettivamente la componente within,<br />
la componente between <strong>ed</strong> una misura di overlapping (transvariazione) tra i sottogruppi così come<br />
accade <strong>per</strong> l’indice di Gini.<br />
Titolo: “Capita<strong>le</strong> umano da fonti amministrative”<br />
Componenti: GIORGIO VITTADINI, Piergiorgio Lovaglio<br />
La presente proposta di ricerca mira a s<strong>per</strong>imentare e a consolidare il modello di stima del capita<strong>le</strong><br />
umano familiare (e la sua distribuzione) basato su metodologie con variabili latenti e comp<strong>le</strong>tati<br />
con metodi di natura attuaria<strong>le</strong> su un piano più genera<strong>le</strong>, attraverso una revisione critica sia di<br />
contenuto (identificazione degli indicatori del capita<strong>le</strong> umano e del<strong>le</strong> basi dati più appropriate), sia<br />
di metodo (metodologia statistica). Infatti, la stima dell’ammontare e della distribuzione del capita<strong>le</strong><br />
umano (CU) è suscettibi<strong>le</strong> di miglioramenti che ne aumentino la capacità di interpretare la realtà;<br />
a ta<strong>le</strong> scopo tre sono i principali filoni da <strong>per</strong>seguire.<br />
Nella fattispecie, tre sembrano essere <strong>le</strong> questioni fondamentali cui è necessario cercare di<br />
rispondere:<br />
- Quali fattori concorrono al CU ovvero, quali sono <strong>le</strong> variabili che definiscono il capita<strong>le</strong><br />
umano (quantità e qualità) in cui va<strong>le</strong> la pena di investire <strong>per</strong> favorire i risultati lavorativi,<br />
ma anche quelli finalizzati alla acquisizione di ulteriore capita<strong>le</strong> umano nonché alla crescita<br />
del singolo e più genera<strong>le</strong> della crescita economica?<br />
- Quali strategie metodologiche appaiono più promettenti nell’analisi del capita<strong>le</strong> umano,<br />
sezionali o longitudinali?<br />
- Quali fonti informative sono utili in tal senso?<br />
Partendo dall’ultima, è necessario indagare basi dati più ampie e valide rispetto al<strong>le</strong> fonti di indagini<br />
campionarie esistenti <strong>le</strong> cui esiguità campionaria imp<strong>ed</strong>isce la comprensione di comp<strong>le</strong>ssi fenomeni<br />
quali la relazione r<strong>ed</strong>diti - occupabilità - scolarità specie in contesti territoriali circoscritti: una strada<br />
<strong>per</strong>corribi<strong>le</strong>, a nostro avviso, riguarda l’esplorazione di banche dati da archivi amministrativi<br />
esistenti. In secondo luogo, rispetto agli indicatori che determinano il capita<strong>le</strong> umano (formativi) e<br />
di esito (rif<strong>le</strong>ssivi), tra i primi vanno identificati opportunamente gli indicatori di effettivo investimento<br />
in capita<strong>le</strong> umano (specialmente <strong>le</strong> informazioni sulla formazione e condizione lavorativa) e tra i<br />
secondi indicatori di esito di capita<strong>le</strong> umano che su<strong>per</strong>ino il r<strong>ed</strong>dito come unica variabi<strong>le</strong> risposta.<br />
Parimenti la metodologia statistica deve tener conto e separare il contributo degli indicatori di<br />
effettivo investimento in CU da indicatori di contesto. In particolare, questi ultimi indicatori verranno<br />
specificati nel modello in quanto è noto che il valore attua<strong>le</strong> dell’investimento in capita<strong>le</strong> umano<br />
è significativamente influenzato da fattori “<strong>per</strong>sonali” e ambientali, che non costituiscono tuttavia<br />
fattori di investimento in capita<strong>le</strong> umano. Nel modello verranno considerati un set di indicatori<br />
di natura quali-quantitativa: non solo gli anni di formazione, gli anni di es<strong>per</strong>ienza lavorativa a<br />
tempo pieno e part-time, <strong>le</strong> condizioni di salute; ma anche lo stato civi<strong>le</strong>, il genere, la regione di<br />
appartenenza e l’età, come indicatori di controllo/contesto individua<strong>le</strong>. È inoltre fondamenta<strong>le</strong><br />
avere a disposizione indicatori formativi e rif<strong>le</strong>ssivi che descrivano tutto il <strong>per</strong>corso lavorativo della<br />
<strong>per</strong>sona di cui si vuo<strong>le</strong> calcolare il CU, e dunque valutati anche longitudinalmente.<br />
28 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Titolo: “La curva di disuguaglianza I(p) <strong>per</strong> alcuni modelli sulla<br />
distribuzione dei r<strong>ed</strong>diti e confronti con altre curve di disuguaglianza”<br />
Componenti: MARCELLA POLISICCHIO, Porro Francesco<br />
Il progetto è teso a determinare l’espressione analitica della misura puntua<strong>le</strong> della disuguaglianza<br />
I(p) <strong>per</strong> alcuni classici modelli <strong>per</strong> la distribuzione dei r<strong>ed</strong>diti, quali la distribuzione di Pareto, il<br />
modello log-norma<strong>le</strong>, il modello di Dagum. Successivamente <strong>per</strong> ciascuno dei modelli considerati<br />
si intendono effettuare dei confronti fra la misura puntua<strong>le</strong> I(p) e <strong>le</strong> altre curve di disuguaglianza,<br />
quali la curva di Lorenz e la curva Z(p). Sulla base di tali confronti si intende mettere in luce<br />
analogie, diversità e potenzialità del<strong>le</strong> misure puntuali prese in esame.<br />
Titolo: “Analisi della distribuzione dei r<strong>ed</strong>diti tramite la misura di<br />
ineguaglianza I(p)“<br />
Componenti: WALTER MAFFENINI<br />
Lo studio della ineguaglianza della distribuzione dei r<strong>ed</strong>diti e della ricchezza in genera<strong>le</strong> è<br />
un argomento che ha suscitato l’interesse di molti studiosi sia di economia sia di statistica. Gli<br />
statistici si sono evidentemente interessati soprattutto a trovare indici e rappresentazioni grafiche<br />
che descrivessero in modo appropriato questo fenomeno. Recentemente (M. Zenga, 2007) è<br />
stata proposta una nuova misura di disuguaglianza I (p) basata sul rapporto fra la m<strong>ed</strong>ia inferiore<br />
e la m<strong>ed</strong>ia su<strong>per</strong>iore della distribuzione. La m<strong>ed</strong>ia aritmetica della misura I (p) fornisce l’indice<br />
sintetico di ineguaglianza I. Contestualmente a ta<strong>le</strong> indice è stata proposta anche una nuova curva<br />
di ineguaglianza costruita anch’essa a partire dagli indici I (p) . Scopo della ricerca è l’analisi di<br />
distribuzione dei r<strong>ed</strong>diti reali <strong>per</strong> evidenziare, anche in un confronto con i metodi classi fin ora<br />
utilizzati (curva di Lorenz , indice di Gini,…), <strong>le</strong> caratteristiche di questa nuova curva e di questo<br />
nuovo indice. Una particolare attenzione sarà rivolta allo studio e all’analisi di quel<strong>le</strong> distribuzioni<br />
<strong>per</strong> cui si dispone solamente di dati raggruppati in classi e non individuali.<br />
Titolo: “Misure di curtosi, ineguaglianza e rischio di cr<strong>ed</strong>ito: metodologie<br />
<strong>ed</strong> applicazioni”<br />
Componenti: MICHELE ZENGA, Anna Maria Fiori, Raffaella Calabrese<br />
Il filone di ricerca riguardante la curtosi intende approfondire sia tematiche relative agli ordinamenti<br />
parziali di curtosi sia <strong>le</strong> possibilità investigative della curva di curtosi <strong>per</strong> la valutazione della non<br />
normalità dei rendimenti finanziari. Sviluppando i risultati preliminari si ritiene di poter proporre un<br />
nuovo test statistico basato sugli indici di curtosi K1, K2 e sul<strong>le</strong> loro componenti destra e sinistra.<br />
Il secondo filone di ricerca riguarda alcuni approfondimenti relativi alla curva di ineguaglianza I<br />
(p) nonché all’indice sintetico I. In particolare, si vuo<strong>le</strong> analizzare l’effetto del raggruppamento dei<br />
dati sulla curva I (p) e sull’indice sintetico, nonché alcuni aspetti della scomposizione dell’indice I .<br />
Nel terzo filone di ricerca, <strong>per</strong> la stima della <strong>le</strong>gge di probabilità del tasso di recu<strong>per</strong>o si proporrà<br />
una proc<strong>ed</strong>ura che rappresenta la stessa variabi<strong>le</strong> come un miscuglio di una variabi<strong>le</strong> indicatore e<br />
una variabi<strong>le</strong> continua. Per la stima della densità della parte continua si propone un metodo kernel<br />
con la finalità di risolvere i prob<strong>le</strong>mi relativi alla ristrettezza del supporto.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
29
Titolo: “Studio dell’indice di disuguaglianza I e della curva di<br />
disuguaglianza I(p) nell’ambito dell’ analisi di affidabilità e<br />
sopravvivenza”<br />
Componenti: MARIANGELA ZENGA<br />
Recentemente Zenga M. (2007) ha proposto una misura di disuguaglianza/uniformità tra un gruppo<br />
“inferiore” <strong>ed</strong> un gruppo “su<strong>per</strong>iore” di una popolazione. Tali gruppi si ottengono fissando un valore<br />
<strong>per</strong> la variabi<strong>le</strong> d’interesse e raccogliendo nel gruppo “inferiore” <strong>le</strong> unità statistiche che presentano<br />
<strong>per</strong> la variabi<strong>le</strong> ri<strong>le</strong>vata un valore inferiore a quello di riferimento e nel gruppo “su<strong>per</strong>iore” <strong>le</strong><br />
restanti unità. L’autore ha inoltre introdotto la relativa curva di disuguaglianza. E’ molto importante<br />
sottolineare che questa nuova misura di disuguaglianza sembra ben prestarsi al <strong>le</strong>game funziona<strong>le</strong><br />
con alcune caratteristiche tipiche dell’analisi della sopravvivenza e di affidabilità. In <strong>le</strong>tteratura,<br />
infatti, sono state evidenziate interessanti relazioni tra gli indici economici di disuguaglianza e<br />
alcune definizioni proprie dell’analisi di sopravvivenza/affidabilità. In particolare, alcuni autori<br />
hanno mostrato che la curva di Lorenz e l’indice di Gini sono <strong>le</strong>gati alla funzione “Total Time on<br />
Test” (TTT) <strong>ed</strong> alla funzione “Mean Residual Time” (Chandra e Singpurwalla, 1981, Lancaster,<br />
1990 e Pham e Turkkan, 1994).<br />
Obiettivo di questa ricerca è quello di studiare i possibili <strong>le</strong>gami funzionali tra la nuova misura<br />
di disuguaglianza e alcune funzioni tipiche dell’analisi di sopravvivenza/affidabilità (come <strong>le</strong><br />
funzioni hazard function, mean residual life, mean waiting time e total time on test transform) e di<br />
interpretare la nuova curva di disuguaglianza alla luce di tali <strong>le</strong>gami funzionali.<br />
Titolo: “Approssimazioni discrete di misure su un intervallo”<br />
Componenti: ALESSANDRO ZINI, Alberto Arcagni<br />
Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel<br />
caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente<br />
rispetto ai punti interni. Per su<strong>per</strong>are ta<strong>le</strong> prob<strong>le</strong>ma, si propone un’approssimazione discreta su<br />
m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni<br />
multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di<br />
LGD. Per <strong>le</strong> classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e<br />
consistente, anche <strong>per</strong> campioni ragionevolmente piccoli.<br />
30 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
AREA MATEMATICA<br />
Titolo: “Misure di rischio e applicazioni”<br />
Componenti: FABIO BELLINI, Chiara P<strong>ed</strong>erzoli, Emanuela Rosazza Gianin, Lorenzo<br />
Mercuri, Ilaria Peri<br />
Ta<strong>le</strong> progetto viene articolato su tre tematiche:<br />
1) Misure di Rischio<br />
Si intende concentrarsi sul tema della robustezza del<strong>le</strong> misure di rischio law-invariant e<br />
dei portafogli ottimi da esse generati, usando in modo sistematico strumenti mutuati dalla<br />
statistica robusta (ad es. Huber (1981)) e generalizzando i risultati finora ottenuti <strong>per</strong><br />
particolari classi di misure di rischio.<br />
2) Rischio di cr<strong>ed</strong>ito<br />
Si vuo<strong>le</strong> estendere il modello di equilibrio genera<strong>le</strong> sviluppato in prec<strong>ed</strong>enza in due<br />
direzioni:<br />
– Inclusione del rischio di liquidità, al fine di rendere l’analisi più realistica<br />
– Estensione ad un terzo <strong>per</strong>iodo, al fine di analizzare gli effetti di fe<strong>ed</strong>back di diversi<br />
sistemi di rating sul ciclo economico<br />
3) Valutazione di strumenti derivati in Modelli Garch<br />
Si proseguirà nell’attività gia’ iniziata su:<br />
– Determinazione esplicita di strategie di h<strong>ed</strong>ging a varianza minima in modelli Garch<br />
– Confronto tra diverse misure di prezzo in modelli Garch con vari tipi di innovazioni<br />
– Ordinamento stocastico di modelli Garch e applicazioni all’option pricing.<br />
Titolo: “Convessità generalizzata nei gruppi di Carnot”<br />
Componenti: GIOVANNA CARCANO<br />
Lo studio di vari tipi di convessità, in vista della determinazione di condizioni di ottimalità, si sta<br />
estendendo dall’ambito euclideo a strutture non commutative, quali il gruppo di Heisenberg o, più<br />
in genera<strong>le</strong>, i gruppi di Carnot. Si continuano <strong>ed</strong> estendono studi riguardanti i concetti di weak<br />
H-convexity e H-quasiconvexity <strong>per</strong> funzioni <strong>ed</strong> insiemi.<br />
Titolo: “Misure di centralità nel<strong>le</strong> reti e sistemi dinamici discreti:<br />
applicazioni ai mercati economico-finanziari”<br />
Componenti: GRASSI ROSANNA, Foroni Ilaria, Ca<strong>per</strong>doni Camilla<br />
Il progetto approfondisce e continua lo studio già iniziato nell’anno prec<strong>ed</strong>ente (Progetto di ricerca<br />
FAR 2007) avente come oggetto lo studio di metodi matematici <strong>per</strong> descrivere i mercati economici<br />
e finanziari in presenza di agenti eterogenei; gli strumenti matematici che si intendono utilizzare<br />
sono quelli della Teoria dei Grafi e dei Sistemi Dinamici a tempo discreto.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
31
Nell’ambito della Teoria dei Grafi, gli obiettivi che ci si è posti dal punto di vista teorico si inseriscono<br />
nel più ampio argomento che riguarda l’analisi della posizione struttura<strong>le</strong> di un vertice in una rete<br />
attraverso lo studio del<strong>le</strong> misure di centralità. A questo proposito sono stati ottenuti risultati riguardanti<br />
alcune tra <strong>le</strong> più note misure di centralità; l’applicazione a reti reali di mercati finanziari ha evidenziato<br />
una relazione tra centralità dei vertici e proprietà strutturali della rete. Alla luce di questi ultimi sviluppi<br />
l’obiettivo è di approfondire lo studio del<strong>le</strong> misure di centralità <strong>per</strong> reti (in particolare eigencentrality<br />
e betweenness centrality) con particolari strutture topologiche (reti sca<strong>le</strong>-free).<br />
Un altro aspetto che riteniamo interessante analizzare riguarda il possibi<strong>le</strong> <strong>le</strong>game tra la struttura<br />
di grafo finanziario e il funzionamento dei mercati di Borsa. Si ritiene infatti che l’utilizzo di misure<br />
di centralità applicate agli assetti partecipativi del<strong>le</strong> società e ai consigli di amministrazione possa<br />
fornire una efficace rappresentazione della struttura di controllo; l’applicazione della teoria dei<br />
grafi potrebbe quindi fornire, come obiettivo a lungo termine, interessanti indicazioni circa il ruolo<br />
dell’informazione che reti di questo tipo sono in grado di trasmettere e consentire di valutare un<br />
impatto potenzia<strong>le</strong> sui prezzi.<br />
Con riferimento invece all’ambito della Teoria dei Sistemi Dinamici, l’obiettivo principa<strong>le</strong> è quello<br />
di continuare a sviluppare e utilizzare gli strumenti della Teoria dei Sistemi Dinamici Discreti <strong>per</strong><br />
elaborare nuovi modelli che si prestino a descrivere fenomeni economici e finanziari caratterizzati<br />
da comportamenti comp<strong>le</strong>ssi. Dato che lo studio di tali modelli continua a evidenziare l’importanza,<br />
nel comportamento dinamico, di particolari biforcazioni globali che danno luogo a fenomeni di<br />
coesistenza di attrattori con complicate strutture nei bacini di attrazione uno degli scopi della<br />
ricerca è la spiegazione dei meccanismi che conducono ad alcune di tali biforcazioni.<br />
Con riferimento alla ricerca applicata ai mercati finanziari, si vuo<strong>le</strong> valutare ulteriormente l’impatto<br />
che l’interazione fra agenti eterogenei produce sulla evoluzione dei prezzi dei titoli. Si intende,<br />
quindi, approfondire i risultati già ottenuti che mostrano come la presenza sui mercati di agenti<br />
differenti può essere la causa di sostenute deviazioni dei prezzi dai valori fondamentali e di<br />
eccesso di volatilità.<br />
Titolo: “Mappa sottodifferenzia<strong>le</strong> e Analisi convessa su gruppi”<br />
Componenti: RITA PINI, Andrea Calogero<br />
In collaborazione con Andrea Calogero, si sono studiate la sottodifferenzialità orizzonta<strong>le</strong> e la<br />
mappa norma<strong>le</strong> orizzonta<strong>le</strong> di una funzione definita sul gruppo di Heisenberg H, basate entrambe<br />
sulla struttura subriemanniana di H. Si è provato che alcune proprietà del sottodifferenzia<strong>le</strong> euclideo<br />
vengono estese al caso subriemmaniano.<br />
In particolare, si è dimostrato che il sottodifferenzia<strong>le</strong> non vuoto in ogni punto del dominio<br />
caratterizza <strong>le</strong> funzioni convesse in senso orizzonta<strong>le</strong>. Per quanto concerne la mappa norma<strong>le</strong>, si è<br />
ottenuto un risultato di monotonia nel caso di funzioni radiali strettamente convesse. Si è suggerita<br />
una definizione di misura di Monge-Ampère di una funzione attraverso la sua mappa norma<strong>le</strong>, e si<br />
è esteso il ben noto risultato di integrazione di Rockafellar in cui una funzione convessa può essere<br />
ricostruita, a meno di una costante, noto il suo sottodifferenzia<strong>le</strong> in ogni punto.<br />
Si è inoltre studiata la trasformata di Fenchel <strong>per</strong> funzioni sul gruppo di Heisenberg. I risultati sono<br />
l’oggetto dei lavori:<br />
A. Calogero, R. Pini, “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, (2008) arXiv: 0811.2277<br />
(submitt<strong>ed</strong>)<br />
A. Calogero, R. Pini, “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, (2008) arXiv:<br />
0812.275 (submitt<strong>ed</strong>)<br />
32 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Titolo: “Modelli matematici <strong>per</strong> la valutazione di risorse convenzionali<br />
e rinnovabili di generazione di energia e<strong>le</strong>ttrica e <strong>per</strong> i mercati del<strong>le</strong><br />
emissioni”<br />
Componenti: SILVANA STEFANI, Roberto D’Erco<strong>le</strong>, Danie<strong>le</strong> Fel<strong>le</strong>tti<br />
Studio del<strong>le</strong> politiche ottime del produttore non monopolista che o<strong>per</strong>a con un portafoglio<br />
convenziona<strong>le</strong>/rinnovabi<strong>le</strong>. Co<strong>per</strong>tura dal rischio di prezzo dell’input (nel caso convenziona<strong>le</strong>) e<br />
dal rischio di mancata produzione dell’output (nel caso rinnovabi<strong>le</strong>).<br />
Analisi dell’effetto degli incentivi rinnovabili sulla politica ottima di un produttore convenziona<strong>le</strong>/<br />
rinnovabi<strong>le</strong>.<br />
Mercati del<strong>le</strong> emissioni e dei certificati verdi. Implicazioni sul<strong>le</strong> politiche ottime.<br />
Titolo: “Sistemi dinamici discreti con applicazioni a Modelli dell’Analisi<br />
economica e della Teoria dei Giochi con razionalità limitata”<br />
Componenti: AHMAD NAIMZADA<br />
La ricerca si articola in due linee:<br />
– Generaliz<strong>ed</strong> Fictitious Play e Giochi con Strategie continue.<br />
Nell’ambito dei giochi in forma strategica, l’ipotesi di fictitious play implica che nel corso del tempo<br />
la strategia di ogni giocatore in un dato <strong>per</strong>iodo consista nello scegliere Ia risposta ottima<strong>le</strong> alla<br />
frequenza empirica del<strong>le</strong> strategie dei suoi avversari; se il gioco converge verso una particolare<br />
combinazione di strategie, allora questa combinazione è un equilibrio di Nash. In questa ricerca,<br />
l’ipotesi di fictitious play viene generalizzata supponendo che gli agenti reagiscono alla m<strong>ed</strong>ia<br />
ponderata del<strong>le</strong> strategie passate dei suoi avversari,dove gli esiti più vicini nel tempo hanno più<br />
peso; ta<strong>le</strong> generalizzazione viene considerata nell’ambito dei giochi con strategie continue, come<br />
ad esempio i giochi di mercato. Si dimostra che ad eventuali equilibri di Nash corrispondono dei<br />
punti stazionari del sistema dinamico generato dall’ipotesi di fictitious play generalizzato, che<br />
quest’ultimo converge ad un equilibrio di Nash se pure la dinamica Cournotiana converge ad<br />
un equilibrio di Nash, e che l’allungamento della memoria tende a far convergere il sistema ad<br />
un equilibrio di Nash. Infine si presentano vari corollari applicati ai giochi classificati secondo il<br />
criterio della comp<strong>le</strong>mentarità/sostituibilità strategica.<br />
– Giochi di Mercato con Informazione Incomp<strong>le</strong>ta.<br />
Si considera un oligopolio con giocatori privi di una conoscenza globa<strong>le</strong> della funzione di<br />
domanda di mercato; si ipotizza, invece, che, grazie ad indagini di mercato e all’es<strong>per</strong>ienza,<br />
i giocatori conoscano l’inclinazione della funzione di domanda nel punto definito dal prezzo e<br />
dalla quantità prodotta correnti. Si ipotizza, inoltre, che questa conoscenza loca<strong>le</strong> della funzione<br />
di domanda <strong>per</strong>metta ai giocatori di derivare, tramite l’approssimazione lineare, una funzione di<br />
domanda congetturata sulla cui base avviare il consueto processo di ottimizzazione. Si dimostra<br />
che gli equilibri di Nash del gioco di mercato con conoscenza globa<strong>le</strong> della funzione di domanda<br />
sono anche equilibri di Nash del corrispondente gioco con informazione incomp<strong>le</strong>ta . Si mostrano<br />
<strong>le</strong> relazioni tra i due contesti dai punto di vista della stabilità/instabilità degli equilibri di Nash.<br />
Ed infine, si mostra la ri<strong>le</strong>vanza del numero dei giocatori e dell’elasticità della domanda nel<br />
determinare la stabilità/instabilità degli equilibri e nel favorire l’emergere di dinamiche caotiche<br />
attraverso una sequenza di biforcazioni.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
33
AREA INFORMATICA<br />
Titolo: “Dimostrazione automatica di teoremi con metodi indiretti”<br />
Componenti: UGO MOSCATO, A<strong>le</strong>ssandro Avellone, Guido Fiorino<br />
I presupposti di questa ricerca vanno ricercati nei lavori dei proponenti che da anni si occupano<br />
della dimostrazione automatica di teoremi in sti<strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au. Dopo avere imp<strong>le</strong>mentato un dimostratore<br />
automatico di teoremi i proponenti, utilizzando il paral<strong>le</strong>lismo insito nel<strong>le</strong> dimostrazioni indirette<br />
a tab<strong>le</strong>au, hanno imp<strong>le</strong>mentato una versione paral<strong>le</strong>la del package già esistente. La versione<br />
sequenzia<strong>le</strong>, PITP, è stata ottimizzata e testata nella libreria di formu<strong>le</strong> ILTP. In questo momento PITP<br />
è il dimostratore automatico che risolve il maggior numero di formu<strong>le</strong>.<br />
AREA LINGUE STRANIERE<br />
Titolo: “Aspetti della cultura azienda<strong>le</strong>: approfondimento<br />
dell’utilizzo di registri specialistici”<br />
Componenti: PAOLA TORNAGHI, Patricia Ann Kennan, Angela Tiziana Tarantini<br />
La ricerca si proponeva (e continua a farlo) di raccogliere e analizzare testi specialistici nell’ambito<br />
del<strong>le</strong> discipline economico-aziendali, giuridiche e storico-culturali. Tali testi sono tratti sia da giornali,<br />
riviste, rubriche di settore, saggi, comunicati stampa, <strong>le</strong>ttere agli azionisti, sia da siti internet e sia<br />
da fonti storiche e socio-culturali. L’analisi dei suddetti testi si sviluppa dal punto di vista linguistico,<br />
testua<strong>le</strong> e comunicativo, in una prospettiva diacronica e sincronica nel tentativo di mettere in luce<br />
non solo che i fenomeni linguistici sono prodotti sociali <strong>per</strong>ché la lingua è parte integrante della<br />
società <strong>ed</strong> è specchio della sua cultura, ma anche e soprattutto di migliorare la consapevo<strong>le</strong>zza<br />
del<strong>le</strong> diversità che connotano i vari registri.<br />
Il metodo seguito è quello ormai consolidato: si proc<strong>ed</strong>e dal<strong>le</strong> strategie di <strong>le</strong>ttura <strong>per</strong> poi passare a<br />
quel<strong>le</strong> testuali attraverso una attenta indagine:<br />
– del<strong>le</strong> componenti <strong>le</strong>ssicali (word-formation processes, use of synonyms, use of alliteration,<br />
use of similies, use of metaphors, variation, puns, wordplays);<br />
– del<strong>le</strong> componenti morfosintattiche e pragmatiche (previsione, futurità, temporalità, ordine<br />
del<strong>le</strong> paro<strong>le</strong>, uso dei modali, dei pronomi, uso e posizione di aggettivi e avverbi) e della<br />
tipologia testua<strong>le</strong>.<br />
A seconda del<strong>le</strong> dimensioni del corpus si intende eseguire un’analisi quantitativa e qualitativa con<br />
l’utilizzo di software adeguati (Wordsmith 4).<br />
34 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Titolo: “Interferenze e prestiti nei linguaggi specialistici”<br />
Componenti: LAURA KREYDER, Stefanie Vog<strong>le</strong>r<br />
La ricerca si propone di confrontare con un approccio diacronico l’ingresso degli anglicismi nel<br />
linguaggio specialistico t<strong>ed</strong>esco e italiano. A questo scopo saranno messi a confronto campioni di<br />
<strong>ed</strong>izioni del So<strong>le</strong> 24 ore e dell’Handelsblatt degli ultimi dieci anni <strong>per</strong> monitorare l’integrazione<br />
degli anglicismi nel<strong>le</strong> lingue d’arrivo e l’evoluzione del loro significato.<br />
Da un altro punto di vista, partendo da un corpus <strong>le</strong>tterario (da Mme d’Agoult a Irène Némirovsky),<br />
la ricerca indagherà <strong>le</strong> interferenze tra lingue straniere nella creazione, da parte di scrittori che<br />
scrivono in francese pur non essendo di madrelingua, di idio<strong>le</strong>tti particolari in grado di arricchire<br />
e rinnovare la lingua.<br />
Titolo: “La voce monologica nel giornalismo economico e <strong>le</strong> implicazioni<br />
sui rapporti di potere tra autore e pubblico. Lo sviluppo di un nuovo<br />
approccio all’ing<strong>le</strong>se <strong>per</strong> scopi specifici accademici (ESAP) nel<strong>le</strong> università<br />
italiane: progettazione e utilizzo di materiali didattici mirati ai diversi<br />
ambiti disciplinari”<br />
Componenti: ROBIN ANDERSON<br />
La prima parte della ricerca mira a identificare come il giornalismo economico stia sviluppando un<br />
approccio monologico e impositivo/autoritario, influenzando così la comunicazione dei sa<strong>per</strong>i in<br />
campo economico e il rapporto tra autore e pubblico.<br />
La seconda parte della ricerca intende sviluppare un particolare approccio didattico all’ing<strong>le</strong>se del<br />
business e dell’economia all’interno del sistema universitario italiano, tenendo in considerazione<br />
i limiti imposti dal contesto loca<strong>le</strong> sulla scelta dei materiali e sui comp<strong>le</strong>ssivi obiettivi dei corsi di<br />
ESAP.<br />
Titolo: “La lingua spagnola in Ispanoamerica tra identità e nazionalismo:<br />
l’interazione socio-cultura<strong>le</strong>”<br />
Componenti: MARIA ENRICA BONATTI, Ana Maria Gonza<strong>le</strong>z<br />
Si continua con la ricerca già iniziata l’anno prec<strong>ed</strong>ente sul ruolo svolto dalla lingua spagnola<br />
all’interno del complicato processo di identità naziona<strong>le</strong> e continenta<strong>le</strong> in Ispanoamerica nei secoli<br />
XIX e XX in modo particolare in Messico e in Argentina, e si apre verso lo studio dell’interazione<br />
socio-economica e cultura<strong>le</strong> in Ispanoamerica nel XX secolo.<br />
La lingua spagnola nel processo d’indipendenza gioca un doppio ruolo: da una parte rappresenta<br />
un e<strong>le</strong>mento di dominio, un’impronta del colonialismo, ma dall’altra, è un valore di resistenza<br />
cultura<strong>le</strong>, di unificazione e d’identità. Dall’indipendenza in poi, infatti, <strong>le</strong> politiche linguistiche<br />
seguite dai diversi governi miravano proprio alla costruzione di un’identità naziona<strong>le</strong> e a garantire,<br />
davanti alla minaccia di una possibi<strong>le</strong> frammentazione, una propria unità. La lingua, insieme alla<br />
razza, alla storia e alla cultura, fu considerata e<strong>le</strong>mento determinante del dibattito emerso sul<strong>le</strong><br />
origini della nazionalità messicana, in quanto la costruzione di un’identità naziona<strong>le</strong> implicava<br />
necessariamente un’assimilazione linguistica.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
35
In modo particolare i liberali e i positivisti, con alcune eccezioni, cercarono in modi diversi di<br />
integrare l’e<strong>le</strong>mento indigeno nella costruzione di una nuova nazione. La “castiglianizzazione”<br />
degli indigeni ne garantiva la loro inclusione nel progetto economico, cultura<strong>le</strong> e socia<strong>le</strong>. L’er<strong>ed</strong>ità<br />
linguistica lasciata dalla Spagna, oltre ad essere riconosciuta, era difesa come valore di unità <strong>ed</strong><br />
identità; nel riconoscere, da parte degli intel<strong>le</strong>ttuali ispanoamericani di fine Ottocento, l’er<strong>ed</strong>ità<br />
spiritua<strong>le</strong> della Spagna, facevano appello alla ‘razza’ latina <strong>per</strong> opporsi a quella anglosassone<br />
trovando nello spagnolo la lingua veicolare in cui potersi identificare.<br />
L’eterogeneità del<strong>le</strong> numerose lingue indigene rappresentava, nel contempo, il rischio d’isolamento<br />
<strong>ed</strong> emarginazione; ostacolava l’accesso al progresso fortemente ricercato.<br />
L’inclusione in un progetto d’identità naziona<strong>le</strong> attraverso la riduzione linguistica era paral<strong>le</strong>la<br />
ad una dinamica di esclusione dell’indigeno come valore cultura<strong>le</strong>. Per poter partecipare alla<br />
modernità era necessaria la fusione comp<strong>le</strong>ta di bianchi <strong>ed</strong> indigeni, il meticciato diventò così il<br />
simbolo identitario che più tardi il nazionalismo messicano post-rivoluzionario avrebbe proposto<br />
come modello naziona<strong>le</strong>.<br />
La Rivoluzione messicana del 1910 distrusse lo Stato esistente e modificò i processi di modernizzazione.<br />
Il processo di costruzione della nazione moderna aveva bisogno di un’unità storicocultura<strong>le</strong><br />
come e<strong>le</strong>mento fondante, strutturante: il meticciato. Fu così imposta una politica cultura<strong>le</strong><br />
d’integrazione che favorì la costruzione del mito del ‘meticcio’.<br />
Uno studio linguistico-cultura<strong>le</strong> dal punto di vista diacronico, <strong>per</strong>mette di capire fenomeni molto più<br />
recenti di contatto linguistico come lo spanglish e la <strong>le</strong>tteratura di frontiera.<br />
36 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
6.2 - ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E ISTITUZIONALI DEL<br />
PERSONALE AFFERENTE<br />
Robin Anderson - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
La ricerca si articola in due parti principali:<br />
1) L’evoluzione della voce monologica nel giornalismo economico e <strong>le</strong> implicazioni sul rapporto<br />
di potere tra autore e pubblico<br />
2) Lo sviluppo di un nuovo approccio all’ing<strong>le</strong>se <strong>per</strong> scopi specifici accademici (ESAP) nel<strong>le</strong><br />
università italiane: progettazione e utilizzo di materiali didattici mirati ai diversi ambiti disciplinari<br />
Pubblicazioni:<br />
Articoli:<br />
Anderson, R. Genre “Bending in Economic Journalism” in Linguistic Insights, n. 33. Peter Lang, 2008<br />
A<strong>le</strong>ssandro Avellone - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito del<strong>le</strong> logiche costruttive, con particolare riguardo alla<br />
descrizione <strong>ed</strong> all’imp<strong>le</strong>mentazione di algoritmi <strong>per</strong> la dimostrazione automatica di teoremi. Sono<br />
state studiate del<strong>le</strong> proc<strong>ed</strong>ure di decisione <strong>per</strong> la logica proposiziona<strong>le</strong> intuizionista basate su calcoli<br />
a tab<strong>le</strong>au. In queste proc<strong>ed</strong>ure sono state sviluppate del<strong>le</strong> strategie di ricerca del<strong>le</strong> dimostrazioni<br />
in modo da diminuire il grado di non determinismo col<strong>le</strong>gato al<strong>le</strong> rego<strong>le</strong> non invertibili presenti nel<br />
calcolo. Queste strategie sono state dimostrate corrette e comp<strong>le</strong>te utilizzando tecniche semantiche.<br />
In particolare sono state studiate del<strong>le</strong> ottimizzazioni utilizzate nell’ambito del classical theorem<br />
proving e che sono state adattate alla logica intuizionista. Le imp<strong>le</strong>mentazioni di queste proc<strong>ed</strong>ure di<br />
decisione risultano essere <strong>le</strong> più veloci tra quelli proposte <strong>per</strong> la logica proposiziona<strong>le</strong> intuizionista.<br />
Pubblicazioni:<br />
A<strong>le</strong>ssandro Avellone, Guido Fiorino e Ugo Moscato. “Optimization Techniques for Propositional<br />
Intuitionistic Logic and Their Imp<strong>le</strong>mentation”. Theoretical Computer Science, Elsevier, 409(1):41-<br />
58, 2008.<br />
Fabio Bellini - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Risk measures - Optimal portfolios - Stochastic orders - Robustness<br />
Pubblicazioni:<br />
“On Haezendonck risk measures”, con E. Rosazza Gianin, “Journal of Banking and Finance”,<br />
vol.32, Issue 6, June 2008, pp. 986 – 994<br />
“Optimal portfolios with Haezendonck risk measures”, con E. Rosazza Gianin “Statistics and<br />
Decisions”, vol. 26 Issue 2 (2008) pp. 89 – 108<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
37
Maria Bonatti - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Es<strong>per</strong>ienze di microcr<strong>ed</strong>ito in alcune zone rurali dell’Argentina<br />
Durante l’anno 2008 mi sono d<strong>ed</strong>icata allo studio del fenomeno del microcr<strong>ed</strong>ito in Argentina, in<br />
particolare nella provincia di Misiones.<br />
Il microcr<strong>ed</strong>ito, sviluppato da Muhammad Yunus nel corso degli anni settanta, si è infatti radicato<br />
in Sudamerica in zone che presentano caratteristiche di povertà simili a quel<strong>le</strong> del Bangladesh,<br />
paese in cui ha avuto origine.<br />
Il mio progetto si è basato sull’esame di alcune realtà locali, che hanno cercato di applicare il<br />
sistema del “prestito di gruppo” in ambito rura<strong>le</strong>.<br />
La prima fase della ricerca è consistita nell’incontrare i promotori di ta<strong>le</strong> iniziativa, <strong>per</strong> avere<br />
chiarimenti sui metodi usati e sul<strong>le</strong> criticità del progetto.<br />
Successivamente ho intervistato <strong>per</strong>sonalmente i componenti di due gruppi della provincia di<br />
Posadas, composti da donne, impegnati in attività economiche rese possibili dal prestito elargito<br />
dalla Grameen Bank. I dati raccolti sono stati comparati con l’es<strong>per</strong>ienza effettuata in Bangladesh,<br />
<strong>per</strong> valutarne la corretta applicazione in Argentina.<br />
La varietà del<strong>le</strong> realtà economiche del paese, che risultano tuttora estremamente povere, comporta<br />
la necessità di proseguire la ricerca anche nei prossimi anni.<br />
Claudio Giovanni Borroni - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Misure di associazione basate su ranghi - Test sca<strong>le</strong>-free di esponenzialità<br />
Pubblicazioni:<br />
Borroni, C. G., “Some results about the power of a rank correlation test”, Atti della XXLIV Riunione<br />
Scientifica della Società Italiana di Statistica, CLEUP, Padova, 2008, ISBN: 9788861292284.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS)<br />
25-27 giugno 2008, contributo spontaneo (con presentazione)<br />
Giovanna Carcano - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Convessità generalizzata nel gruppo di Heisenberg e nei gruppi di Carnot - Strutture sub-riemanniane<br />
Pubblicazioni:<br />
Calogero A., Carcano G., Pini R., “On weakly H-quasiconvex functions on the Heisenberg group,<br />
Journal of convex analysis”, 15(4), 2008<br />
38 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Manuela Cazzaro - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Aspetti metodologici e computazionali connessi alla modellazione di distribuzioni multivariate di<br />
una tabella di contingenza - Misure di associazione <strong>per</strong> caratteri qualitativi.<br />
L’analisi multivariata di dati categoriali basata sui modelli log-lineari risulta agevo<strong>le</strong> se <strong>le</strong> funzioni<br />
di probabilità coinvolte riguardano <strong>le</strong> probabilità congiunte e condizionate. Se invece l’attenzione<br />
si focalizza sul<strong>le</strong> distribuzioni di probabilità marginali la situazione si complica dato che <strong>le</strong><br />
probabilità marginali sono una funzione parametrica complicata dei parametri del modello loglineare.<br />
Si sono approfonditi studi di un modello che ovvia a questo inconveniente ricorrendo alla<br />
cosiddetta parametrizzazione ibrida. Questo modello è ottenuto dal log-lineare imponendo vincoli<br />
opportuni sul<strong>le</strong> marginali univariate. L’estensione consiste nel considerare ulteriori vincoli inerenti<br />
indici di associazione relativi al<strong>le</strong> distribuzioni marginali bivariate; tali vincoli utilizzano i vari tipi<br />
di odds ratio (o.r.) generalizzati. Si sono analizzate <strong>le</strong> implicazioni tra ipotesi di associazione<br />
uniforme basate sugli o.r. generalizzati e vincoli di associazione di tipo uniforme applicati ad un<br />
modello logit multivariato. In una tabella di contingenza costruita su due variabili categoriali A e B,<br />
a volte, può essere interessante indagare sia la dipendenza di A da B che la dipendenza di B da<br />
A. A questo proposito sono stati vincolati due insiemi di o.r. generalizzati definiti rispettivamente<br />
sul<strong>le</strong> distribuzioni condizionate di riga di A dato B e sul<strong>le</strong> distribuzioni condizionate di colonna<br />
di B dato A in termini di vincoli di uguaglianza. La particolarità di questo approccio è quello<br />
dell’utilizzo simultaneo di o.r. non simmetrici rispetto al<strong>le</strong> proposte esistenti in <strong>le</strong>tteratura riguardanti<br />
o.r. di tipo simmetrico. I suddetti modelli sono stati estesi imponendo in aggiunta ai vincoli di<br />
uguaglianza ulteriori vincoli di disuguaglianza. Questo prob<strong>le</strong>ma risulta di non semplice soluzione,<br />
poiché i vincoli citati sono non lineari rispetto ai parametri del modello log-lineare di partenza e<br />
spesso il loro numero risulta su<strong>per</strong>iore a quello dei parametri del modello stesso. Sono stati proposti<br />
un nuovo tipo di logit e o.r. chiamati ricorsivi o nest<strong>ed</strong>. Si dimostra che questo nuovo approccio<br />
comprende come casi particolari i logit e gli o.r. di tipo continuation e reverse continuation e che<br />
tali parametri definiscono una parametrizzazione <strong>per</strong> una tabella bivariata.<br />
Pubblicazioni:<br />
Cazzaro M., Colombi, R. “Marginal recursive interactions” Rapporto di ricerca del Dipartimento di<br />
<strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong> n. 157, 2008, Università degli Studi<br />
di Milano-Bicocca.<br />
Cazzaro M., Colombi R. “Multinomial-Poisson models subject to inequality constraints” Statistical<br />
Modelling, accept<strong>ed</strong> for publication, May 2008.<br />
Cazzaro M., Colombi R. “Modelling two way contingency tab<strong>le</strong>s with recursive logits and odds<br />
ratios” Statistical Methods and Applications, 2008, vol. 17, n. 4, pag. 435-453.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS)<br />
25-27 giugno 2008<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
39
Anna Maria Fiori - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
La curtosi: ordinamenti parziali e misure sintetiche - Distribuzione dei rendimenti finanziari: curtosi<br />
“destra” e “sinistra” - Storia della statistica - Modelli distributivi <strong>per</strong> la dimensione azienda<strong>le</strong> <strong>ed</strong><br />
applicazioni<br />
Pubblicazioni:<br />
Fiori, A.M., “Measuring kurtosis by right and <strong>le</strong>ft inequality orders”, Communications in Statistics-<br />
Theory and Methods, 37(17), 2008, pp.2665 – 2680 (articolo su rivista, I.F. 0.240).<br />
Fiori, A.M., Zenga, M., “Karl Pearson and the origin of kurtosis”, WP 148, 2008, DIMEQUANT.<br />
Fiori, A.M., “Testing for right and <strong>le</strong>ft excess kurtosis in financial variab<strong>le</strong>s”, WP 149, 2008,<br />
DIMEQUANT.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Fiori, A.M. (2008). Testing for right, <strong>le</strong>ft and overall excess kurtosis in financial variab<strong>le</strong>s. Università<br />
di Neuchâtel (CH), “2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics<br />
(CFE’08)”.<br />
Fiori, A.M. (2008). Simp<strong>le</strong> tests for right, <strong>le</strong>ft and overall excess kurtosis in financial variab<strong>le</strong>s.<br />
Venezia, “International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial<br />
Sciences and Finance”.<br />
Guido Fiorino - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Calcoli logici, algoritmi di decisione e loro imp<strong>le</strong>mentazione <strong>per</strong> la logica proposiziona<strong>le</strong><br />
intuizionista: in collaborazione con i professori Ugo Moscato <strong>ed</strong> A<strong>le</strong>ssandro Avellone sono stati<br />
studiati alcuni metodi <strong>per</strong> ridurre lo spazio di ricerca di dimostrazioni proposizionali intuizioniste.<br />
Il theorem prover PITP imp<strong>le</strong>menta tali ottimizzazioni e risulta avere <strong>le</strong> prestazioni migliori rispetto<br />
all’insieme di formu<strong>le</strong> della libreria ILTP (una libreria che raccoglie un insieme di formu<strong>le</strong> significative<br />
dal punto di vista intuizionista). Lungo la m<strong>ed</strong>esima linea di ricerca insieme al Prof. Mauro Ferrari e<br />
al dott. Camillo Fiorentini abbiamo proposto un nuovo calcolo logico <strong>per</strong> la logica proposiziona<strong>le</strong><br />
intuizionista. La caratteristica fondamenta<strong>le</strong> di questo calcolo sono <strong>le</strong> rego<strong>le</strong> di d<strong>ed</strong>uzione <strong>per</strong><br />
<strong>le</strong> formu<strong>le</strong> implicative che nell’ambito della d<strong>ed</strong>uzione intuizionista sono la principa<strong>le</strong> fonte di<br />
inefficienza.<br />
Calcoli logici, algoritmi di decisione e loro imp<strong>le</strong>mentazione <strong>per</strong> la logica di Dummett: la logica di<br />
Dummett è stata recentemente identificata come una fuzzy logic è quindi una del<strong>le</strong> logiche interm<strong>ed</strong>ie<br />
più studiate sia in ambito logico che in computer science. In questo ambito mi sono occupato di<br />
sviluppare un nuovo calcolo logico <strong>ed</strong> imp<strong>le</strong>mentarlo in prolog. Il calcolo logico incorpora sia alcune<br />
idee già sviluppate nell’ambito della decidibilità intuizionista sia nuove ottimizzazioni progettate<br />
<strong>per</strong> questo particolare tipo di logica. Il risultato imp<strong>le</strong>mentativo è un prototipo che è di parecchi<br />
ordini di grandezza più veloce rispetto ad un altro prototipo basato su idee differenti.<br />
Pubblicazioni:<br />
A<strong>le</strong>ssandro Avellone, Guido Fiorino, Ugo Moscato. Optimization Techniques for Propositional<br />
Intuitionistic Logic and Their Imp<strong>le</strong>mentation. Theoretical Computer Science, Volume 409, 2008<br />
Guido Fiorino. “Fast Decision Proc<strong>ed</strong>ure for Propositional Dummett Logic Bas<strong>ed</strong> on a Multip<strong>le</strong><br />
Premise Tab<strong>le</strong>au Calculus”, Rapporto interno numero 164 del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong><br />
<strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>, Università degli Studi di Milano-Bicocca.<br />
40 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Mauro Ferrari, Camillo Fiorenti, Guido Fiorino. A Refin<strong>ed</strong> Calculus for Intuitionistic Propositional<br />
Logic. CILC’08, 23° Convegno Italiano di Logica Computaziona<strong>le</strong>.<br />
Ilaria Foroni - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Studio del<strong>le</strong> dinamiche non lineari in modelli economici e finanziari - Ottimizzazione dinamica<br />
applicata al Revenue Management<br />
Pubblicazioni:<br />
Articoli:<br />
Foroni I. e Agliari, A., “Comp<strong>le</strong>x price dynamics in a financial market with imitation, Computational<br />
Economics”, 21-36, 32 (2008). ISSN 0927-7099 (Print) 1572-9974 (Online)<br />
Rapporti di ricerca:<br />
Foroni I., Zenga M. e Finzi F., “Capacity allocation with uncertain demand: a hotel case study”,<br />
Rapporto di Ricerca del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
n°151 – Università di Milano Bicocca, 2008.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Foroni I., Endogeneous growth with human capital, MDEF 2008, 25-27 settembre, Urbino.<br />
Ana Maria Gonza<strong>le</strong>z - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
La lingua spagnola in Ispanoamerica tra identità e nazionalismo - L’interazione socio-cultura<strong>le</strong> nel<br />
Messico del XX secolo<br />
Pubblicazioni:<br />
Contributi su miscellanee:<br />
Gonzá<strong>le</strong>z Luna C., A.M., “El mestizo en el proyecto cultural de la Revolución mexicana”, in<br />
Literaturas mestizas en América Latina: Estética e ideologia, Potiers, 2008.<br />
Gonzá<strong>le</strong>z Luna C., A.M., “El idioma como e<strong>le</strong>mento unificador en el hispanoamericanismo<br />
mexicano del siglo XIX”, in Palabras e ideas: idea y vuelta, Atti del Convegno Internaziona<strong>le</strong><br />
dell’IILI, Genova, Palazzo Duca<strong>le</strong>, 26 giugno-1° luglio 2006, Roma, Editori Riuniti, 2008.<br />
Articoli:<br />
Gonzá<strong>le</strong>z Luna C., A.M., “Juan Villoro, El Testigo”. (recensione), in Altre Modernità, vol 1.,<br />
Università degli Studi di Milano, pp. 128-130.<br />
Gonzá<strong>le</strong>z Luna C., A.M., “Claudia Guillén, Un hombre a la m<strong>ed</strong>ida”. (recensione), in Altre<br />
Modernità, vol 1., Università degli Studi di Milano, pp. 124-127.<br />
Gonzá<strong>le</strong>z Luna C., A.M., “La imagen de Mèxico en la literatura italiana del siglo XX”, in Luvina,<br />
vol. 53, Universidad de Guadalajara (Messico), pp. 181-184.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Rif<strong>le</strong>ssioni culturali e linguistiche intorno ad “America Pagana” (1956) di F<strong>ed</strong>erico Patellani, Aldo<br />
Buzzi, Bianca Lattuada, Fondazione Corrente, Milano, 7 maggio 2008. Lo sguardo italiano verso<br />
il Messico in età moderna. Presentazione del volume di M. M. Benzoni, La cultura italiana e il<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
41
Messico. Storia di un’immagine da Temistitan all’Indipendenza (1519-1821), Edizioni Unicopli,<br />
Milano 2004, Ambasciata del Messico, Roma. 20 Giugno 2008.<br />
Una amistad sin sombras. Historia de un proyecto polìtico, Chihuahua, Mex., 3 Settembre 2008,<br />
auditorio Partido Acción Nacional.<br />
El México de Carlo Coccioli: De Manuel el Mexicano (1957) al Diario mexicano Omeyotl (1962).<br />
Feria Internacional del Libro, Guadalajara, México, 2 dicembre 2008.<br />
Rosanna Grassi - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Modelli matematici <strong>per</strong> l’economia e la finanza:<br />
Modelli di bilateral trading (analisi e identificazione dei comportamenti dinamici di un mercato<br />
finanziario caratterizzato da un processo di transazioni bilaterali tra agenti localizzati su nodi di<br />
una rete o grafo: prob<strong>le</strong>ma del raggiungimento dell’allocazione ottima in senso Paretiano attraverso<br />
l’analisi della convergenza di una successione di matrici. Modelli <strong>per</strong> mercati finanziari basati sul<br />
contagio di opinioni attraverso un “approccio sinergetico”. Utilizzo della matematica discreta in<br />
modelli dinamici <strong>per</strong> mercati finanziari di tipo imitativo (herd behavior): studio dell’esistenza e<br />
dell’unicità della soluzione di equilibrio e analisi della stabilità della soluzione stessa. Quest’ultimo<br />
argomento è attualmente oggetto di ricerca <strong>per</strong> <strong>le</strong> implicazioni e gli effetti sui mercati finanziari<br />
(bol<strong>le</strong> speculative, crisi finanziarie).<br />
Teoria spettra<strong>le</strong> dei grafi:<br />
Prob<strong>le</strong>mi di localizzazione dello spettro di matrici simmetriche e non negative, con particolare<br />
riguardo alla teoria degli autovalori di matrici col<strong>le</strong>gate ai grafi (matrici di adiacenza e incidenza);<br />
in tal senso sono stati ottenuti risultati che si sono dimostrati particolarmente utili <strong>per</strong> il loro <strong>le</strong>game<br />
con la proprietà di connessione di un grafo.<br />
Misure di centralità nel<strong>le</strong> reti:<br />
Analisi della posizione struttura<strong>le</strong> di un vertice in una rete attraverso lo studio del<strong>le</strong> misure di<br />
centralità; <strong>per</strong> questo scopo, alcune tra <strong>le</strong> più utilizzate misure di centralità sono state esaminate<br />
dal punto di vista matematico, in particolare:<br />
– Determinazione del<strong>le</strong> componenti dell’autovettore principa<strong>le</strong> della matrice di adiacenza di un<br />
grafo, finalizzato all’applicazione al<strong>le</strong> misure di centralità (eigencentrality) nei grafi e nel<strong>le</strong><br />
reti;<br />
– Confronto fra varie misure di centralità, determinazione di proprietà comuni, col<strong>le</strong>gamento e<br />
relazioni con <strong>le</strong> proprietà strutturali nella rete;<br />
– Analisi della betweenness centrality col<strong>le</strong>gata ad alcune strutture topologiche della rete (nodi<br />
e sottoinsiemi di taglio); applicazione del<strong>le</strong> misure di centralità alla rete del<strong>le</strong> partecipazioni<br />
azionarie <strong>per</strong> <strong>le</strong> società quotate (Shareholding network) e alla rete dei consigli di amministrazione<br />
del<strong>le</strong> società quotate (Corporate Board Networks).<br />
Gli ultimi due argomenti hanno portato allo studio dei <strong>le</strong>gami tra <strong>le</strong> proprietà topologiche e alcune<br />
caratteristiche della rete (in particolare, reti sca<strong>le</strong>-free), con possibili applicazioni e sviluppi al<strong>le</strong> reti<br />
aziendali; attualmente è ancora oggetto di ricerca.<br />
42 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Pubblicazioni:<br />
M. D’Errico, Grassi, R. Stefani S., Torriero A., “Shareholding networks and centrality: an application<br />
to the italian financial market, in Networks, Topology and Dynamics”. “Theory and Applications to<br />
Economics and Social Systems”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 613,<br />
215-228 Naimzada, A.; Stefani, S.; Torriero, A. (Eds.), 2008, ISBN 978-3-540-68407-7 2.<br />
Scapellato R., Grassi, R., Stefani S., Torriero A. “Betweenness centrality: extremal values and<br />
structural pro<strong>per</strong>ties, in Networks, Topology and Dynamics”. “Theory and Applications to Economics<br />
and Social Systems, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, Vol. 613, 161-176<br />
Naimzada, A.; Stefani, S.; Torriero, A. (Eds.) (2008) ISBN 978-3-540-68407-7<br />
Grassi R., S. Stefani, A. Torriero “Extremal pro<strong>per</strong>ties and eigenvector centrality of graphs with<br />
a given degree sequence”, Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong><br />
<strong>Aziendali</strong> n°165 – Università di Milano Bicocca, 2008<br />
Grassi R., S. Stefani, A. Torriero, “Centrality and diameter of trees with a given degree sequence”,<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong> n°141 – Università<br />
di Milano Bicocca, 2008<br />
Grassi R. “Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange”, (Short<br />
pa<strong>per</strong>) Proce<strong>ed</strong>ings of “MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision<br />
Support Systems” - Università del Sa<strong>le</strong>nto, Lecce; pp. 110-112, ISBN 978-88-8305-061-9<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Lecce, 18-20 settembre 2008 - MTISD 2008 Methods, Models and Information Technologies for<br />
Decision Support Systems, “Corporate board network and information flows in the Italian Stock<br />
Exchange”<br />
Trento, 12-14 giugno 2008 – NET 2008 - Network structure and comp<strong>le</strong>xity, “Corporate Board<br />
Network and Efficiency in the Italian Stock Exchange”, (con A. Patarnello, E. Szpilska)<br />
Francesca Greselin - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Inferenza <strong>per</strong> indici di concentrazione - Modelli miscuglio di normali e di distribuzioni t <strong>per</strong> fenomeni<br />
reali multivariati<br />
Pubblicazioni:<br />
Articoli:<br />
F. Greselin, L. Pasquazzi “Minimum samp<strong>le</strong> sizes in asymptotic confidence intervals for Gini’s<br />
inequality measure”, Statistica & Applicazioni, 6, 2, 2008, 1-17.<br />
F. Greselin, L. Pasquazzi “Asymptotic confidence intervals for a new Inequality Measure”, Communications<br />
in Statistics. Simulation and Computation, 2009, in via di pubblicazione, I.F. .<br />
F. Greselin, M. Puri, R. Zitikis ”L-functions, processes, and statistics in measuring economic inequality<br />
and actuarial risks”. Statistics and its Interfaces, 2 (2), 227-245, 2009.<br />
F. Greselin, S. Ingrassia “Constrain<strong>ed</strong> monotone EM algorithms for mixtures of multivariate<br />
t-distributions”, Statistics and Computing, DOI 10.1007/s11222-008-9112-9, I.F. 1.136.<br />
Contributi su miscellanee:<br />
F. Greselin, S. Ingrassia “Weakly homosc<strong>ed</strong>astic constraints for mixtures of t-distributions”, in<br />
A. Fink, B. Lausen, W. Seidel and A. Ultsch <strong>ed</strong>itors, Advances in Data Analysis, Data Handling and<br />
Business Intelligence, Springer, in via di pubblicazione.<br />
F.Greselin, L. Pasquazzi “Asymptotic confidence intervals for a new Inequality Measure”, in<br />
Proce<strong>ed</strong>ings of the Italian Statistical Society, 44-th Scientific Meeting.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
43
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS)<br />
25-27 giugno 2008<br />
Laura Kreyder - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
La ricerca intendeva indagare <strong>le</strong> interferenze tra lingue straniere nella creazione, da parte di scrittori<br />
che non usano la loro lingua madre, di idio<strong>le</strong>tti particolari in grado di arricchire e rinnovare la<br />
lingua. In Infinite Jest, il testo più noto e poderoso di David Foster Wallace, la lingua francese viene<br />
usata ripetutamente in chiave parodica, con aspetti socio-linguistici e effetti umoristici analizzati in<br />
uno studio in corso di stampa.<br />
Pubblicazioni:<br />
Kreyder, L., “Marie d’Agoult/Daniel Stern. Eroina romantica e intel<strong>le</strong>ttua<strong>le</strong>, a cura di Laura Colombo<br />
e Franco Piva, Nuovi Quaderni del Crier, Anno III, Verona, Edizioni Fiorini, 2006”, in Francofonie,<br />
2009 (in corso di stampa).<br />
Kreyder, L., “Les Anges du péché di Robert Bresson e Blood Sister di James Orin Incandenza in Infinite<br />
Jest di David Foster Wallace”, ne Il Confronto <strong>le</strong>tterario, Università degli Studi di Pavia (in corso di<br />
stampa).<br />
Pier Giorgio Lovaglio - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Metodologici: Ambito disciplinare: Analisi Multivariata, Analisi dei dati e Data Mining. In particolare<br />
modelli multilivello cross-section e longitudinali, modelli strutturali con variabili osservate e latenti.<br />
Metodologie di quantificazione di variabili categoriali (Optimal Scaling) e analisi multivariata con<br />
dati misti (quantitativi e categoriali). Costruzione di misure oggettive: Item Response Theory e Rasch<br />
Analysis. Strumenti classificativi, previsivi. Analisi del rischio.<br />
Applicativi: Misurazione della qualità, metodi di valutazione (efficacia, efficienza) nell’ambito dei<br />
servizi alla <strong>per</strong>sona di pubblica utilità: ambito sanitario (anziani, psichiatria), assistenzia<strong>le</strong> <strong>ed</strong><br />
<strong>ed</strong>ucativo. Analisi del<strong>le</strong> Customer Satisfaction. Costruzione di sca<strong>le</strong> oggettive in ambito sanitario/<br />
psicologico/psichiatrico. In ambito di Data Mining, analisi del rischio di cr<strong>ed</strong>ito e del rischio<br />
clinico. Nessi tra istruzione, capita<strong>le</strong> umano e mercato del lavoro.<br />
Pubblicazioni:<br />
Articoli:<br />
Lovaglio P.G. Vittadini G., (2008) Human Capital and The Evaluation of University Efficiency,<br />
European commission -Scientific and Technical Research series, European Communities- EUR 23253<br />
EN. ISSN: 1018-5593, doi: 10.2788/68077<br />
Monzani E., Erlicher A., Lora A., Lovaglio P.G., Vittadini G. (2008), Does community care work? A<br />
model to evaluate the effectiveness of mental health services, International Journal of Mental Health<br />
Systems, 2:10; ISSN: 1752-4458 doi:10.1186/1752-4458-2-10.<br />
Lovaglio P.G. (2008) Process of Accumulation of Italian Human Capital, Structural Change and<br />
Economic Dynamics, Elsevier, N,Y. ISSN: 0954-349X, vol 19, pp. 342-356. doi: 10.1016/j.<br />
strueco.2008.05.001.<br />
44 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Contributi su miscellanee:<br />
Lovaglio P.G. (2008), Analisi classificativa longitudina<strong>le</strong> dei <strong>per</strong>corsi lavorativi della Provincia<br />
di Milano, in M. Mezzanzanica e P.G. Lovaglio (Eds), Numeri al lavoro, il sistema statistico del<br />
mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi, Quaderni dell’osservatorio del mercato del<br />
lavoro, 3, Franco Angeli, Milano, pp. 59-81, ISBN 13: 9788846496195.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
“Misura del<strong>le</strong> prestazioni e dell’evoluzione della Gestione del Rischio in Sanità: criticità e opportunità<br />
<strong>per</strong> il SSR”, Direzione genera<strong>le</strong> Sanità, 10 Maggio 2008<br />
“Il sistema statistico del mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi”; Università Milano<br />
Bicocca, 1 Luglio 2008.<br />
“The Estimate Of Human Capital From Regional Administrative Archives: The Case Of Milan”, RSS<br />
International Conference on Social Science Mehodology, Napoli, 3 Settembre, 2008<br />
“The Patient Satisfaction as Objective Measure”, incontro con Istituto Naziona<strong>le</strong> di Statistica<br />
norvegese (Statistics Norway), Università Milano Bicocca, 8 Ottobre 2008.<br />
aTTiviTà isTiTuzionali <strong>ed</strong> accademiche:<br />
Coordinatore <strong>per</strong> la mobilità internaziona<strong>le</strong> della Facoltà di <strong>Scienze</strong> Statistiche<br />
Walter Maffenini - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
La m<strong>ed</strong>ia bipolare - L’analisi della disuguaglianza con la misura puntua<strong>le</strong> I (p)<br />
Pubblicazioni:<br />
Maffenini W., “The regression estimator in presence of not at home”, Statistica & Applicazioni, VI,<br />
1, 2008, pp. 75-89.<br />
Ugo Moscato - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito del<strong>le</strong> logiche costruttive, con particolare riguardo alla<br />
descrizione <strong>ed</strong> all’imp<strong>le</strong>mentazione di algoritmi <strong>per</strong> la dimostrazione automatica di teoremi. Sono<br />
state studiate del<strong>le</strong> proc<strong>ed</strong>ure di decisione <strong>per</strong> la logica proposiziona<strong>le</strong> intuizionista basate su calcoli<br />
a tab<strong>le</strong>au. In queste proc<strong>ed</strong>ure sono state sviluppate del<strong>le</strong> strategie di ricerca del<strong>le</strong> dimostrazioni<br />
in modo da diminuire il grado di non determinismo col<strong>le</strong>gato al<strong>le</strong> rego<strong>le</strong> non invertibili presenti nel<br />
calcolo. Queste strategie sono state dimostrate corrette e comp<strong>le</strong>te utilizzando tecniche semantiche.<br />
In particolare sono state studiate del<strong>le</strong> ottimizzazioni utilizzate nell’ambito del classical theorem<br />
proving e che sono state adattate alla logica intuizionista. Le imp<strong>le</strong>mentazioni di queste proc<strong>ed</strong>ure di<br />
decisione risultano essere <strong>le</strong> più veloci tra quelli proposte <strong>per</strong> la logica proposiziona<strong>le</strong> intuizionista.<br />
Pubblicazioni:<br />
A<strong>le</strong>ssandro Avellone, Guido Fiorino e Ugo Moscato. “Optimization Techniques for Propositional<br />
Intuitionistic Logic and Their Imp<strong>le</strong>mentation”. Theoretical Computer Science, Elsevier, 409(1):41-<br />
58, 2008.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
45
Ahmad Naimzada - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Equazioni al<strong>le</strong> Differenze - Teoria dei Giochi<br />
Pubblicazioni:<br />
Naimzada A. K., Ricchiuti G., “ Comp<strong>le</strong>x Dynamics in a Monopoly with a Ru<strong>le</strong> of Thumb”, Appli<strong>ed</strong><br />
Mathematics and Computation, Vol. 203, 921-925, (2008)<br />
Gardini L., Sushko I. and Naimzada A. K., “Growing Through Chaotic Intervals” Journal of<br />
Economic Theory, Vol. 143, 541-557, (2008).<br />
Naimzada A. K., Ricchiuti G., ”Heterogeneous Fundamentalists and Imitative Processes”, Appli<strong>ed</strong><br />
Mathematics and Computation, Vol. 199, 171-180, (2008)<br />
Naimzada A. K., Tramontana F., “Un Modello Dinamico del Consumatore con Razionalità Limitata<br />
e Analisi Globa<strong>le</strong>”, Economia Politica, Vol. 25, 59-94 (2008)<br />
Randon E., L. Bruni L. and Naimzada A. K., “Dynamics of Relational Goods”, International Review<br />
of Economics, Vol.55, 113-125, (2008)<br />
Chiara P<strong>ed</strong>erzoli - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Rischio di cr<strong>ed</strong>ito: analisi dei requisiti di capita<strong>le</strong> imposti da Basi<strong>le</strong>a II in relazione al ciclo economico<br />
in contesto di modelli di equilibrio genera<strong>le</strong><br />
Pubblicazioni:<br />
P<strong>ed</strong>erzoli C., Torricelli C., Tsomocos D., “Rating systems, procyclicality and Basel II: an evaluation in<br />
a general equilibrium framework”, Oxford Financial Research Centre Working Pa<strong>per</strong> Series, FE27,<br />
2008.<br />
Castellani S., P<strong>ed</strong>erzoli C., Torricelli C., “Indebt<strong>ed</strong>ness, macroeconomic conditions and banks’ loan<br />
losses: evidence from Italy”, in Bank capital in risk management and in investment strategies, Editors:<br />
Moriggia V. e Torricelli C., Bergamo, 2008, ISBN 978-88-7488-299-1.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
3 Settembre 2008, Trento, XXXII Convegno AMASES, “Indebt<strong>ed</strong>ness, macroeconomic conditions<br />
and banks’ loan losses: evidence from Italy”<br />
12 Luglio 2008, Coimbra (Portogallo), Portuguese Finance Network 5th Finance Conference,<br />
“Indebt<strong>ed</strong>ness, macroeconomic conditions and banks’loan losses: evidence from Italy”<br />
12 Giugno 2008, Milano, Università Commercia<strong>le</strong> L. Bocconi, FINLAWMETRICS, “Rating systems<br />
and procyclicality: an evaluation in a general equilibrium framework”<br />
4 Giugno 2008, Arcavacata di Rende, Università della Calabria, Convegno conclusivo PRIN<br />
Gli effetti di Basi<strong>le</strong>a II e degli IAS sulla stabilità dei mercati finanziari, “Procyclicality and financial<br />
stability in a general equilibrium <strong>per</strong>spective”<br />
5 Giugno 2008, Università della Calabria, Arcavacata di Rende “A model to analyse cyclicality<br />
of rating systems in a Basel II framework”, seminario su invito.<br />
11 Apri<strong>le</strong> 2008, Modena, BOMOPA Economics Meetings, “Rating systems and procyclicality: an<br />
evaluation in a general equilibrium framework”<br />
46 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Rita Pini - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
Mappa sottodifferenzia<strong>le</strong> in gruppi di Carnot - Sensitività di prob<strong>le</strong>mi di ottimo vettoria<strong>le</strong> attraverso<br />
i numeri di condizionamento<br />
Pubblicazioni:<br />
Calogero and R. Pini, “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, (2008) arXiv:0811.2277<br />
(submitt<strong>ed</strong>)<br />
A. Calogero and R. Pini, “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, (2008)<br />
arXiv:0812.2753 (submitt<strong>ed</strong>)<br />
M. Bianchi, G. Kassay and R. Pini, “Well-pos<strong>ed</strong> equilibrium prob<strong>le</strong>ms”, to appear in Journal of<br />
Nonlinear Analysis I.F 1.097<br />
M. Bianchi, I. Konnov and R. Pini, “Lexicographic and sequential equilibrium prob<strong>le</strong>ms”, to appear<br />
in Journal of Global Optimization, I.F. 1.045<br />
M. Bianchi, G. Kassay and R. Pini, “Well-pos<strong>ed</strong>ness for vector equilibrium prob<strong>le</strong>ms”, to appear in<br />
Mathematical Methods of O<strong>per</strong>ations Research, I.F. 0.509<br />
A. Calogero, G. Carcano, R. Pini, “On weakly H-quasiconvex functions on the Heisenberg group”,<br />
Journal of Convex Analysis 15 (2008), 753-766, I.F. 0.728<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Conference in Geometric Analysis, Institute of Mathematics, University of Bern, Bern, Switzerland<br />
21-24 gennaio 2008 (participation as listener)<br />
Workshop on Vector Optimization and relat<strong>ed</strong> topics, Department of Economics – Università<br />
dell’Insubria, 10 -11 apri<strong>le</strong> 2008 “Some results for vector equilibrium prob<strong>le</strong>ms”.<br />
Analysis and Subriemannian Geometry, Department of Mathematics, University of Genova, 8-9<br />
luglio 2008 “Convexity in the Heisenberg group”.<br />
Marcella Polisicchio - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
L’ambito di ricerca ha riguardato essenzialmente la disuguaglianza. In particolare si è approfondito<br />
lo studio della disuguaglianza loca<strong>le</strong> analizzata attraverso la misura puntua<strong>le</strong> I(p) basata su<br />
rapporti fra m<strong>ed</strong>ie parziali. Dal momento che ta<strong>le</strong> misura presenta vantaggi non riscontrabili in<br />
altre misure puntuali, quali l’andamento non precostituito, la semplicità di calcolo e l’imm<strong>ed</strong>iatezza<br />
interpretativa, si è centrata l’attenzione sul prob<strong>le</strong>ma di prefissare la forma analitica della misura<br />
puntua<strong>le</strong> in questione e di valutare l’esistenza di una variabi<strong>le</strong> discreta o continua non negativa<br />
che genera quella particolare curva di disuguaglianza I(p). Inizialmente si è analizzato il caso<br />
della curva I(p) costante e riferendosi a una variabi<strong>le</strong> casua<strong>le</strong> di natura continua, si è dimostrato<br />
che esiste una sola variabi<strong>le</strong> casua<strong>le</strong> con ta<strong>le</strong> caratteristica e che coincide con una particolare<br />
distribuzione troncata di Pareto. Successivamente fissando l’attenzione su una variabi<strong>le</strong> discreta,<br />
caratterizzata da N valori distinti non negativi crescenti di somma nota, prefissando la forma<br />
funziona<strong>le</strong> della curva I(p), dipendente da un certo numero di parametri, si è stati in grado di<br />
desumere gli N valori della variabi<strong>le</strong> e <strong>le</strong> relazioni che devono soddisfare i parametri dai quali<br />
dipende la curva I(p). Particolare attenzione è d<strong>ed</strong>icata al caso I(p) costante poiché, in un’ottica<br />
applicativa, ta<strong>le</strong> curva può essere interpretata come modello di disuguaglianza da <strong>per</strong>seguire, più<br />
realistico del<strong>le</strong> situazioni estreme di minima e massima disuguaglianza.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
47
Pubblicazioni:<br />
Polisicchio, M., “The Continuous Random Variab<strong>le</strong> with Uniform Point Inequality Measure I(p)”,<br />
Statistica & Applicazioni, Vol.VI, n.2, 2008, pp.137-151.<br />
Polisicchio, M., “The Discrete Variab<strong>le</strong> with a Given Shape of the Point Inequality Index I(p)”,<br />
Rapporti di Ricerca del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> e <strong>Aziendali</strong>,<br />
Università degli Studi Milano-Bicocca, n.154, settembre 2008, pp.1-12<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Polisicchio, M., Characterization of the Distribution with Uniform I(p): Continuous and Discrete<br />
Case, Atti della XLIV Riunione Scientifica della Sis, sessioni auto-organizzate, contributo su cd,<br />
Università della Calabria, 25-27 giugno 2008.<br />
Angiola Pollastri - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
Ipotesi che possono essere fatte sul<strong>le</strong> m<strong>ed</strong>ie di una distribuzione Norma<strong>le</strong> Bivariata a componenti<br />
correlate - Studio della distribuzione del rapporto fra due variabili casuali<br />
Pubblicazioni:<br />
Pollastri A.(2008), “Test of Hypothesis on the means of a Bivariate Correlat<strong>ed</strong> Normal, Statistics in<br />
Transition”, Vol.9,n.1, pag.129-137<br />
http://hdl.hand<strong>le</strong>.net/10281/4616 POZ_Stat_in_Trans_9_1(1).pdf<br />
aTTiviTà isTiTuzionali <strong>ed</strong> accademiche:<br />
Coordinatore del Corso di laurea di Economia, Statistica <strong>ed</strong> Informatica <strong>per</strong> l’Azienda della Facoltà<br />
di Economia<br />
Presidente della Scuola di Dottorato in Statistica e Matematica applicata alla Finanza<br />
Paolo Radaelli - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Studio del<strong>le</strong> misure di concentrazione con particolare attenzione alla loro scomponibilità<br />
Pubblicazioni:<br />
Radaelli P., “A Subgroups Decomposition of Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes”, Statistica<br />
& Applicazioni, vol. VI, 2, pp. 117-136, 2008.<br />
Radaelli P., Zenga M., “Quantity quanti<strong>le</strong>s linear regression”, Statistical Methods and Applications,<br />
vol. 17, 4, pp. 455-470, 2008.<br />
Radaelli P., Zenga Ma., “Evaluating the Gini’s Index for Income Group Distribution: a Proposal”,<br />
Rapporto di Ricerca del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong><br />
<strong>Aziendali</strong>, n. 153, 2008.<br />
Radaelli P., “On the Decomposition by Subgroups of the Gini’s Index and Zenga’s Uniformity and<br />
Inequality Indexes”, Rapporto di Ricerca del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong><br />
<strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>, n. 150, 2008.<br />
48 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica<br />
Radaelli, P., Decompositions of Zenga’s Inequality Measure by Subgroups. In Atti della XLIV<br />
Riunione Scientifica, Contribut<strong>ed</strong> Sessions (CD), Cosenza, Italy.<br />
Società Italiana di Statistica,2008<br />
Università degli Studi di Milano-Bicocca 02/04/08<br />
Scomposizione del<strong>le</strong> misure di disuguaglianza<br />
Radaelli, P., Sulla scomposizione dell’indice di Gini e dell’indice di Zenga basato sul rapporto tra<br />
m<strong>ed</strong>ie inferiori e su<strong>per</strong>iori<br />
Emanuela Rosazza Gianin - Ricercatore<br />
(Trasferita dal Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università di Napoli “F<strong>ed</strong>erico II” in data 1/11/2008)<br />
Temi di RiceRca:<br />
Sono diretti essenzialmente in due direzioni, entrambe riguardanti <strong>le</strong> misure di rischio in Finanza.<br />
Una direzione riguarda l’assiomatizzazione e la rappresentazione di misure di rischio statiche e<br />
dinamiche, l’altra concerne lo studio del<strong>le</strong> Equazioni Differenziali Stocastiche Backward (BSDE),<br />
in particolare del<strong>le</strong> g-expectations, e del<strong>le</strong> loro applicazioni a misure di rischio e utilità dinamiche.<br />
Pubblicazioni:<br />
Bellini, F., Rosazza Gianin, E., “On Haezendonck risk measures”, Journal of Banking and Finance,<br />
32/6, 2008, 986-994.<br />
Bellini, F., Rosazza Gianin, E., “Optimal Portfolios with Haezendonck Risk Measures”, Statistics<br />
and Decisions, 26 ,2008, 89-108.<br />
Delbaen, F., Peng, S., Rosazza Gianin, E., “Representation of the penalty term of dynamic concave<br />
utilities”, Preprint (2008) disponibi<strong>le</strong> su http://arxiv.org/abs/0802.1121 (accettato <strong>per</strong> la<br />
pubblicazione su Finance and Stochastics)<br />
Silvana Stefani - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
Matematica discreta applicata all’Economia e alla Finanza: grafi finanziari; proprietà spettrali di<br />
matrici e grafi, reti e centralità<br />
Il mercato dell’e<strong>le</strong>ttricità: politiche ottime <strong>per</strong> produttori e incentivi <strong>per</strong> la produzione convenziona<strong>le</strong><br />
e rinnovabi<strong>le</strong><br />
Tecnologie multim<strong>ed</strong>iali e E-<strong>le</strong>arning: Progetto TEOREMA<br />
Pubblicazioni:<br />
Volumi:<br />
“<strong>Metodi</strong> matematici <strong>per</strong> <strong>le</strong> decisioni aziendali”, Esculapio Editore, Bologna (coauthor R. D’Erco<strong>le</strong>)<br />
2008 ISBN: 978-8-874-88298-4<br />
Contributi su miscellanee:<br />
“Incentives for Investing in Renewab<strong>le</strong>s” in Risk Management in Commodity Markets (H.Geman<br />
Editor), Chapter 8, 2008, Wi<strong>le</strong>y Finance Series ISBN-13 978-0-470-69425-1 (coauthors P.Falbo<br />
and D. Fel<strong>le</strong>tti) pp.101-116<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
49
Quaderni di ricerca:<br />
“Extremal pro<strong>per</strong>ties and eigenvector centrality of graphs with a given degree sequence” Working<br />
Pa<strong>per</strong> 165 Dipartimento <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> e <strong>Aziendali</strong>, Università di<br />
Milano Bicocca, 2008 (coauthors A. Torriero, R. Grassi) (accept<strong>ed</strong>)<br />
“A New Index for E<strong>le</strong>ctricity Spot Markets”, Working Pa<strong>per</strong> 162 Dipartimento <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong><br />
<strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> e <strong>Aziendali</strong>, Università di Milano Bicocca, 2008, (coauthors P.Falbo,<br />
M.Fattore) (submitt<strong>ed</strong>).<br />
“Integrat<strong>ed</strong> Risk Management for an E<strong>le</strong>ctricity Producer”, Working Pa<strong>per</strong> 144 Dipartimento<br />
<strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> e <strong>Aziendali</strong>, Università di Milano Bicocca, 2008<br />
(coauthors P.Falbo, D. Fel<strong>le</strong>tti) (submitt<strong>ed</strong>)<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
“Some Trees Topological Descriptors” NET2008, June, Trento (coauthor A. Torriero)<br />
“Economia e finanza del<strong>le</strong> risorse rinnovabili – Rischio <strong>ed</strong> Incentivi” 23 giugno 2008, Università<br />
Milano Bicocca Organizzatore<br />
“Integrat<strong>ed</strong> risk management in renewab<strong>le</strong>-conventional energy markets” IFORS Conference<br />
Johannesburg South Africa July 2008, Proce<strong>ed</strong>ings (coauthors D.Fel<strong>le</strong>tti, P.Falbo)<br />
“Incentives for Investing in Renewab<strong>le</strong>s” Euro Working Group in Financial Modelling, London, 3-6<br />
September 2008 (coauthors D.Fel<strong>le</strong>tti, P.Falbo)<br />
“A Bivariate Model for Energy Prices” MTISD 2008, September, Lecce (coauthors P. Falbo, D.<br />
Fel<strong>le</strong>tti)<br />
“A topological approach to real networks” MTISD 2008, September, Lecce (coauthor A. Torriero)<br />
Seminari invitati:<br />
La finanza <strong>per</strong> l’energia, 13 marzo 2008, Università di Genova<br />
Integrat<strong>ed</strong> risk management in renewab<strong>le</strong> and conventional energy markets, 7 luglio 2008<br />
Università di Pescara<br />
Integrat<strong>ed</strong> risk management in renewab<strong>le</strong> and conventional energy markets, 11 febbraio 2008,<br />
Università di Roma “La Sapienza”<br />
PaRTeciPazione a PRogeTTi di RiceRca:<br />
PRIN 2007 (coordinatore Prof. Bruno Bosco)<br />
Struttura, funzionamento <strong>ed</strong> integrazione dei mercati e<strong>le</strong>ttrici europei e ruolo dei mercati finanziari<br />
ad esso col<strong>le</strong>gati: modelli teorici <strong>ed</strong> analisi empiriche.<br />
L’architettura dei mercati e<strong>le</strong>ttrici europei: efficienza, integrazione e stime del mark-up<br />
aTTiviTà isTiTuzionali <strong>ed</strong> accademiche:<br />
Coordinatore <strong>per</strong> la mobilità internaziona<strong>le</strong> della Facoltà di Economia<br />
Membro del Comitato E<strong>le</strong>arning di Ateneo Univ. Milano-Bicocca dal 2003<br />
Membro del CPM (Centro Produzione Multim<strong>ed</strong>ia<strong>le</strong>) Univ. Milano-Bicocca dal 2005<br />
Paola Tornaghi - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Gli interessi di ricerca hanno sempre riguardato <strong>le</strong> lingue germaniche antiche, in particolare l’antico<br />
ing<strong>le</strong>se e <strong>le</strong> successive fasi evolutive dell’ing<strong>le</strong>se. La prospettiva diacronica unisce la descrizione dei<br />
fattori “esterni” quali <strong>le</strong> vicende politiche, militari, socio-culturali, economiche con la descrizione<br />
“interna” della lingua nei suoi vari livelli di analisi fonetico-fonologica, morfologica e <strong>le</strong>ssica<strong>le</strong>. Pur<br />
essendo diversi gli ambiti di ricerca, essi comunque tendono a fare interagire la prospettiva sincronica<br />
50 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
e quella diacronica: alcuni aspetti della fonetica e della fonologia del<strong>le</strong> lingue germaniche antiche,<br />
in particolare dell’antico e del m<strong>ed</strong>io ing<strong>le</strong>se, e del primo ing<strong>le</strong>se moderno, il <strong>le</strong>ssico ing<strong>le</strong>se e<br />
la grammatica del <strong>le</strong>ssico, i linguaggi specialistici, <strong>le</strong> varietà dell’ing<strong>le</strong>se. La ricerca si incentra<br />
anche sulla <strong>le</strong>ssicografia anglosassone, in particolare sui dizionari anglo-saxonici-latini compilati<br />
nei secoli XVI e XVII all’interno dell’importante fenomeno della rinascita e degli studi anglosassoni<br />
e del recu<strong>per</strong>o del<strong>le</strong> antiche origini. Un altro ambito è la tematica del viaggio in testi del <strong>per</strong>iodo<br />
antico e m<strong>ed</strong>io ing<strong>le</strong>se. Nell’ambito dell’ESP (English for specific purposes) sono stati approfonditi<br />
gli usi specialistici della lingua nel contesto del<strong>le</strong> discipline economiche, l’analisi ha riguardato il<br />
punto di vista linguistico, testua<strong>le</strong> e comunicativo, in una prospettiva diacronica e sincronica. Sono<br />
state anche prese in analisi <strong>le</strong> nuove tecnologie, in particolare Internet e la te<strong>le</strong>visione, <strong>per</strong> poter<strong>le</strong><br />
applicare alla didattica della lingua.<br />
Pubblicazioni:<br />
Articoli:<br />
Tornaghi, P. Maggioni M.L., Le varietà dell’ing<strong>le</strong>se in SILTA, anno XXXVII, 2008, numero 1, volume<br />
d<strong>ed</strong>icato alla ricognizione critico-bibliografica sulla linguistica ing<strong>le</strong>se, Pacini <strong>ed</strong>., Pisa, pp. 145-<br />
180. A Paola Tornaghi si deve la stesura del<strong>le</strong> sezioni 1.2; 2;1-4; 8.1; 9,1-2; 10.1-2; della sezione<br />
K-Z della bibliografia.<br />
Si offre una esauriente panoramica dei numerosi studi sul<strong>le</strong> varietà dell’ing<strong>le</strong>se nel<strong>le</strong> iso<strong>le</strong> britanniche<br />
e al di fuori di esse, nel mondo. Si affronta il dibattito sulla standardizzazione e si tiene conto<br />
del<strong>le</strong> radici storiche dell’ing<strong>le</strong>se e degli Englishes. Si evidenzia la ricchezza e la differenziazione<br />
dei cosiddetti world Englishes. Si discute poi del<strong>le</strong> prospettive future dell’ing<strong>le</strong>se e vengono poste<br />
domande cui non è faci<strong>le</strong> dare una risposta definitiva.<br />
Contributi su miscellanee:<br />
Tornaghi, P., “Travelling with John Mandevil<strong>le</strong> to the Holy Land”, in John Douthwaite & Domenico<br />
Pezzini (<strong>ed</strong>s), Words in Action. Diachronic and Synchronic Approaches to English Discourse. Studies<br />
in Honour of Ermanno Barisone. ECIG, Genova 2008, ISBN 978-88-7699-139-4, pp.49-74. La<br />
<strong>le</strong>tteratura di viaggio emerge come genere pr<strong>ed</strong>ominante in ogni tempo e nel<strong>le</strong> diverse culture sia<br />
che si tratti di viaggio <strong>per</strong> piacere, o di viaggio <strong>per</strong> motivi religiosi come il pel<strong>le</strong>grinaggio, o di<br />
viaggio <strong>per</strong> motivi d’ufficio, o <strong>per</strong> motivi di studio, sia che si tratti di viaggio verso nuove terre da<br />
esplorare. The Travels of Sir John Mandevil<strong>le</strong> una del<strong>le</strong> o<strong>per</strong>e meglio conosciute nel M<strong>ed</strong>ioevo può<br />
essere a buon diritto definito un prototipo ing<strong>le</strong>se della <strong>le</strong>tteratura popolare di viaggio e continua<br />
ad essere una piacevo<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttura in questo ambito. Originatasi in Francia intorno al 1356-57, l’o<strong>per</strong>a<br />
fu subito tradotta in varie lingue e una versione ing<strong>le</strong>se apparve nel 1375 ca, dal Lincolnshire.<br />
Il saggio delinea e analizza <strong>le</strong> fonti su cui Mandevil<strong>le</strong> si basò <strong>per</strong> descrivere il suo Itinerarium verso<br />
la Terra Santa. Ta<strong>le</strong> itinerario copre i primi 15 capitoli dei “Viaggi”: una attenta e scrupolosa <strong>le</strong>ttura<br />
ha mostrato che oltre a Odorico da Pordenone altre fonti sono state utilizzate quali la Bibbia, il<br />
Corano, la Legenda Aurea, l’o<strong>per</strong>a di Vincent de Beauvais, quella di Albert d’Aix, di Haiton,<br />
di Plinio il Vecchio, di Brunetto Latini ecc. L’obiettivo di ta<strong>le</strong> analisi è stato quello di dimostrare<br />
che, nonostante l’o<strong>per</strong>a di Mandevil<strong>le</strong> sia un’accurata compilazione risultante da una sapiente<br />
collazione di varie o<strong>per</strong>e ben note ai tempi come capisaldi della cultura del tardo m<strong>ed</strong>ioevo in<br />
Europa, si rivela essa stessa una origina<strong>le</strong> rielaborazione di queste fonti. L’autore ha arricchito il<br />
suo itinerario con osservazioni storiche, an<strong>ed</strong>doti di costumi, resoconti religiosi, e <strong>le</strong>ggende del<strong>le</strong><br />
regioni visitate. Tutto ciò viene accuratamente se<strong>le</strong>zionato dal<strong>le</strong> ampie <strong>le</strong>tture di Mandevil<strong>le</strong> tanto<br />
che gli originali sono trasformati, arricchiti e ravvivati dalla sua capacità <strong>le</strong>tteraria e dalla sua<br />
immaginazione creativa.<br />
”On <strong>le</strong>gal sources in the Dictionaries of John Joscelyn and Sir Simonds D’Ewes”, in Giovannni<br />
Iamartino, Maria Luisa Maggioni, Roberta Facchinetti (<strong>ed</strong>s), “Thou sittest at another boke....English<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
51
Studies in Honour” of Domenico Pezzini, Polimetrica, Monza 2008, pp.331-354. Nell’ambito<br />
del<strong>le</strong> ricerche sulla <strong>le</strong>ssicografia anglosassone, il saggio analizza <strong>le</strong> fonti giuridiche utilizzate da<br />
due importanti dizionari in<strong>ed</strong>iti che risalgono uno alla seconda metà del XVI secolo e l’altro alla<br />
prima meta del XVII secolo: si tratta del Dictionarium Saxonico-Latinum di John Joscelyn (BL. Mss<br />
Cotton Titus A.XV e A.XVI) e del Dictionarium Citeriorum Saeculorum di Sir Symonds D’Ewes (BL.<br />
Mss. Har<strong>le</strong>y 8 e Har<strong>le</strong>y 9).<br />
Prefazione a Francesca Caracciolo, Tecnica del doppiaggio cinematografico. Analisi del<br />
doppiaggio del Pinocchio di Benigni negli Stati Uniti, Sugarco Edizioni, Milano 2008, pp. 7-13.<br />
Language and History in three Midd<strong>le</strong> English historico-political poems from Ms. Digby 102, in<br />
S. Kermas & M. Gotti (<strong>ed</strong>s.), Socially-condition<strong>ed</strong> language change: diachronic and synchronic<br />
insights. Se<strong>le</strong>ct<strong>ed</strong> Pa<strong>per</strong>s of SLIN 13, Edizioni del Grifo, Lecce 2008, pp. 355-378.<br />
Il <strong>per</strong>iodo che va dalla seconda metà del XIV sec. alla prima metà del XV vive seri conflitti sociali<br />
<strong>per</strong>ché <strong>le</strong> classi dominanti cercano di difendere i loro strumenti di potere contro l’emergere del<strong>le</strong><br />
classi inferiori. Il saggio offre uno spaccato della storia e della lingua ing<strong>le</strong>se in quel <strong>per</strong>iodo<br />
attraverso l’analisi linguistica e testua<strong>le</strong> di tre componimenti poetici tramandati dal Ms. Digby<br />
102, Oxford Bod<strong>le</strong>ian Library: Trouth reste and pes, God kepe oure kyng and saue the croun, A<br />
remembrance of lii folyes.<br />
Volumi:<br />
Finazzi, R.B. Tornaghi P. (a cura di), Dall’Oriente all’Occidente. Itinerari linguistici di Giancarlo<br />
Bolognesi. (Giornata di Studio 14 maggio 2007), DSU Università Cattolica, Milano 2008, ISBN<br />
978-88-8311-638-4<br />
Finazzi, R.B. Giacomelli, R., Pontani, P., Tornaghi, P.), Atti del Sodalizio Glottologico Milanese,<br />
volume 1-2 Nuova Serie, Edizioni dell’Orso, A<strong>le</strong>ssandria 2008.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Seminario di linguistica e di filologia germanica, in onore di Barbara Stein, 19 dicembre 2008<br />
Titolo intervento: La filologia germanica come ponte tra lingue, storia e culture.<br />
Partecipazione alla Lectio magistralis sul tema “Il tradurre come sfida: imparare a <strong>le</strong>ggere <strong>per</strong><br />
imparare a scrivere” tenuta dal prof. Domenico Pezzini, 3 ottobre 2008 presso la Biblioteca<br />
Civica, Sala Farinati, Verona. Presentazione del volume in onore di Domenico Pezzini: Thou sittest<br />
at another boke. Polimetrica, Monza 2008.<br />
Seminario dal titolo “All’ingresso di “Beowulflandia” tenuto all’Università di Vercelli il 30 maggio 2008.<br />
Wanda Tulli - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Value - at - Risk e teoria finanziaria dell’impresa - Il prob<strong>le</strong>ma del monopolista della scelta del prezzo<br />
con domanda anelastica<br />
Pubblicazioni:<br />
Tulli, V., Weinrich, G., “A firm’s optimizing behaviour under a value-at-risk constraint”, Optimization,<br />
58 (2), 213-226, 2009; I.F. 0.9.<br />
Tulli, V., Weinrich, G., “Value-at-Risk, limit<strong>ed</strong> liability and the moral-hazard prob<strong>le</strong>m”, Contributi di<br />
ricerca in Econometria e Matematica n. 104, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009.<br />
PaRTeciPazione a gRuPPi di RiceRca:<br />
Progetto D.1 (EX 60%), Università Cattolica del Sacro Cuore<br />
Titolo: Modelli matematici <strong>per</strong> <strong>le</strong> decisioni economiche<br />
Coordinatore: Gerd Weinrich (Università Cattolica del Sacro Cuore)<br />
52 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Giorgio Vittadini - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
Modelli locali:<br />
Per su<strong>per</strong>are i prob<strong>le</strong>mi di eterogeneità del<strong>le</strong> popolazioni si individuano modelli locali quali il<br />
Cluster Weight<strong>ed</strong> Model capaci di individuare modelli lineari atti ad investigare la relazione fra<br />
variabili dipendenti <strong>ed</strong> esplicative in particolari sottopopolazioni.<br />
Modelli strutturali con variabili latenti:<br />
Si propongono modelli che analizzano la relazione esistente tra variabili latenti esogene <strong>ed</strong><br />
endogene <strong>le</strong>gate a indicatori formativi e rif<strong>le</strong>ssivi secondo una catena causa<strong>le</strong> nell’ambito del<br />
dibattito sulla causalità dei modelli strutturali.<br />
Valutazione efficacia <strong>ed</strong> efficienza istruzione e sanita’:<br />
Si costruiscono modelli <strong>per</strong> la verifica dell’efficienza degli osp<strong>ed</strong>ali intesa come analisi cream<br />
skimming, upcoding, ricoveri ripetuti su dati amministrativi. Si studiano modelli basati su Latent<br />
Markov Chain, Rasch Analysis, Modelli Multi<strong>le</strong>vel <strong>per</strong> l’efficacia longitudina<strong>le</strong> di strutture scolastiche.<br />
Capita<strong>le</strong> umano:<br />
Per ottenere una stima del CU coerente con la sua definizione economica è stata proposta<br />
recentemente una nuova metodologia statistica. Ta<strong>le</strong> metodologia ricava dapprima m<strong>ed</strong>iante un<br />
metodo di stima tenendo conto simultaneamente degli indicatori formativi e rif<strong>le</strong>ssivi, individua il<br />
costrutto non osservabi<strong>le</strong> CU come la combinazione lineare standardizzata degli indicatori formativi<br />
che meglio stima il r<strong>ed</strong>dito da lavoro e <strong>per</strong>ciò individua la quota di r<strong>ed</strong>dito da lavoro attribuibi<strong>le</strong><br />
all’investimento in istruzione, formazione professiona<strong>le</strong>, addestramento lavorativo, coerentemente<br />
con la definizione economica.<br />
Pubblicazioni:<br />
A. Carenzi, G. Cesana, G. Vittadini (a cura di), (2008), Il Welfare in Europa: la domanda di<br />
salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-EIPA, Milano.<br />
A. Cammelli, G. Vittadini (a cura di), (2008), Capita<strong>le</strong> umano: esiti dell’istruzione universitaria, Il<br />
Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-12713-6.<br />
E. Monzani, A. Erlicher, A. Lora, P.G. Lovaglio, G. Vittadini (2008), Does community care work?<br />
A model to evaluate the effectiveness of mental healthservices, International Journal of Mental<br />
Health Systems 2008, 2:10.<br />
P.G. Lovaglio, G. Vittadini (2008), Human Capital and the Evaluation of University Efficiency,<br />
JRC43397, EUR 23253 EN, LB-NA-23253-EN-C, ISSN: 1018-5593, DOI: 10.2788/68077.<br />
L. Merlino, G. Vittadini (2008), Perché è necessario misurare <strong>le</strong> <strong>per</strong>formance?, in Il Welfare in<br />
Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-EIPA, Milano, pp. 295-318.<br />
L. Merlino, C. Rossi, G. Vittadini (2008), <strong>Metodi</strong> di valutazione della qualità in sanità: uno sguardo<br />
internaziona<strong>le</strong>, in Il Welfare in Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-<br />
EIPA, Milano, pp. 319-341.<br />
G. Vittadini, R. Cirillo (2008), Efficacia <strong>ed</strong> efficienza esterna: uno sguardo d’insieme a cura di<br />
A. Cammelli, G. Vittadini (2008), Capita<strong>le</strong> umano: esiti dell’istruzione universitaria, Il Mulino,<br />
Bologna, ISBN 978-88-15-12713-6.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
C33, Local Statistical Modeling by Cluster-Weight<strong>ed</strong> Formative- ref<strong>le</strong>ctive structural models: an<br />
overview, Università degli Studi di Napoli, Campus di Monte Sant’Angelo, 1-5 settembre 2008.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
53
International workshop on econometric health, The Effects of Upcoding, Cream Skimming and<br />
Readmissions on the Italian Hospitals Effciency: a Population–bas<strong>ed</strong> Investigation, Università degli<br />
Studi di Milano Bicocca, 4-6 dicembre 2008.<br />
aTTiviTà isTiTuzionali <strong>ed</strong> accademiche:<br />
Coordinatore del Dottorato in “Statistica”<br />
Stefanie Vog<strong>le</strong>r - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
L’uso degli anglismi nel linguaggio specialistico economico della lingua italiana e t<strong>ed</strong>esca<br />
L’apprendimento autonomo del t<strong>ed</strong>esco e la consu<strong>le</strong>nza linguistica<br />
Pubblicazioni:<br />
“Is error correction useful in second language acquisition?”, in Antonie Hornung / Cecilia Robustelli<br />
(<strong>ed</strong>s.) (2008), Vivere l’intercultura - ge<strong>le</strong>bte Interkulturalität, Studi in onore di Hans Drumbl,<br />
Stauffenburg Festschriften, Tübingen, Narr, ISBN 978-3-86057-636-6 (ristampa aggiornata), pp.<br />
225-232<br />
“Individuel<strong>le</strong> Sprach<strong>le</strong>rnberatung für DaF in Italien: Möglichkeiten und Grenzen“ (2008), in L’Analisi<br />
Linguistica e Letteraria, XV, 2007/1, 2008, pp. 67-92, ISSN 1122-1917<br />
Sch<strong>ed</strong>a bibliografica di “A<strong>le</strong>xander Onysko, Anglicisms in German, De Gruyter 2007”, 2008, in<br />
L’Analisi Linguistica e Letteraria, 2007/2, 2008, pp. 449-450, ISSN 1122-1917<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Partecipazione al Convegno “Deutsche Sprachwissenschaft in Italien”, Roma 14-16 febbraio 2008,<br />
con la presentazione della relazione “Einzelsprachliche Verwendungsvarianten von Anglizismen in<br />
der italienischen und deutschen Wirtschaftssprache”<br />
Partecipazione al Convegno dell’AILA (Association Internationa<strong>le</strong> de Linguistique Appliquée)<br />
“Multilinguism Chal<strong>le</strong>nges and Opportunities” con la presentazione della relazione “Anglizismen<br />
in deutschen und italienischen Wirtschaftszeitungen”, Essen (Germania) 24-29 agosto 2008.<br />
Giovanni Zambruno - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
Performance Attribution <strong>per</strong> particolari categorie di attività (r<strong>ed</strong>dito fisso – opzioni – h<strong>ed</strong>ge)<br />
Pubblicazioni:<br />
G.Zambruno, “Some Refinements on Fix<strong>ed</strong>-Income Performance Attribution”, European Journal of<br />
O<strong>per</strong>ations Research 185/3, March 2008, pp.1574-1577<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
G.Zambruno, Arbitraging Margins – Do C<strong>le</strong>aring Houses oddly assess position risks?, Comunicazione<br />
al Convegno AMASES 2008, Trento.<br />
aTTiviTà isTiTuzionali <strong>ed</strong> accademiche:<br />
Coordinatore del Corso di Laurea Magistra<strong>le</strong> “ Economia e Finanza” della Facoltà di Economia<br />
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica <strong>per</strong> l’Analisi dei Mercati Finanziari<br />
54 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Mariangela Zenga - Ricercatore<br />
Temi di RiceRca:<br />
Analisi della sopravvivenza - Distribuzioni phase-type - La distribuzione di Dagum <strong>per</strong> dati di<br />
sopravvivenza<br />
Pubblicazioni:<br />
Finzi F., Foroni I., Zenga M., “Capacity allocation with uncertain demand: a hotel study” Rapporto<br />
di ricerca n.151 del Dipartimento dei <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> aziendali-<br />
UNIMIB, 2008.<br />
Radaelli P., Zenga M., “Evaluating the Gini index for income group distribution: a proposal”<br />
Rapporto di ricerca n.153 del Dipartimento dei <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong><br />
aziendali-UNIMIB, 2008.<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
Conference in Geometric Analysis, Institute of Mathematics, University of Bern, Bern, Switzerland<br />
21-24 gennaio 2008 (participation as listener)<br />
Workshop on Vector Optimization and relat<strong>ed</strong> topics, Department of Economics – Università<br />
dell’Insubria, 10-11 apri<strong>le</strong> 2008<br />
“Some results for vector equilibrium prob<strong>le</strong>ms”<br />
Analysis and Subriemannian Geometry, Department of Mathematics, University of Genova, 8-9<br />
luglio 2008 “Convexity in the Heisenberg group”<br />
Miche<strong>le</strong> Zenga - Professore Ordinario<br />
Temi di RiceRca:<br />
Aspetti descrittivi <strong>ed</strong> inferenziali di un nuovo indice di ineguaglianza<br />
Pubblicazioni:<br />
R. Calabrese e M. Zenga: “Measuring loan recovery rate: methodology and empirical evidence”.<br />
Statistica & Applicazioni (accettato <strong>per</strong> la pubblicazione in data 09.07.2008)<br />
A.M. Fiori, M. Zenga: “Karl Pearson and the origin of kurtosis” (Rapporto di ricerca interno n.148)<br />
M.Zenga: “Inequality index and curve bas<strong>ed</strong> on ratios between lower and up<strong>per</strong> means”. Sessione<br />
auto-organizzata, XLIV Riunione Scientifica SIS, Cosenza 2008<br />
PaRTeciPazioni a confeRenze, congRessi, convegni, seminaRi, scuo<strong>le</strong>:<br />
XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS)<br />
25-27 giugno 2008<br />
aTTiviTà isTiTuzionali <strong>ed</strong> accademiche:<br />
Direttore del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
Coordinatore del Dottorato in Statistica <strong>ed</strong> Applicazioni<br />
Presidente del Col<strong>le</strong>gio dei Direttori di Dipartimento (fino al 30/09/2008)<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
55
A<strong>le</strong>ssandro Zini - Professore Associato<br />
Temi di RiceRca:<br />
Approssimazioni discrete di misure continue e miste su un intervallo<br />
Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel<br />
caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente<br />
rispetto ai punti interni. Per su<strong>per</strong>are ta<strong>le</strong> prob<strong>le</strong>ma, si propone un’approssimazione discreta su<br />
m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni<br />
multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di<br />
LGD. Per <strong>le</strong> classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e<br />
consistente, anche <strong>per</strong> campioni ragionevolmente piccoli.<br />
Test di isotropia <strong>per</strong> funzioni di covarianza spazia<strong>le</strong><br />
In questo lavoro si propongono due test di isotropia in tre differenti contesti (isotropia vs anisotropia,<br />
isotropia geometrica vs isotropia zona<strong>le</strong>, isotropia vs anisotropia, di nuovo). Per costruire i test<br />
è necessario utilizzare la “weight<strong>ed</strong> composite likelihood” (WCL) e <strong>le</strong> m<strong>ed</strong>ie quasi aritmetiche.<br />
Risultati teorici sulla WCL garantiscono la consistenza dei due test, che risultano asintoticamente<br />
equiva<strong>le</strong>nti. Le proprietà statistiche dei test sono valutate considerando alcune classi di covarianze<br />
spaziali note in <strong>le</strong>tteratura, ad esempio la Cauchy generalizzata.<br />
Pubblicazioni:<br />
“A Note on the Bipolar Mean: is it a Sing<strong>le</strong> Mean?”, Rivista Statistica & Applicazioni<br />
Vol. VI, n.1, 2008, pp. 57-63.<br />
56 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
7. CENTRI DI RICERCA<br />
7.1 CENTRO DI ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE (C.A.E.F.)<br />
Il CAEF si propone di contribuire all’avanzamento del<strong>le</strong> scienze sociali <strong>per</strong> mezzo di ricerche<br />
interdisciplinari nell’ambito del<strong>le</strong> discipline economiche e finanziarie e dei metodi quantitativi<br />
applicati all’economia e alla finanza. A ta<strong>le</strong> scopo favorisce la collaborazione e lo scambio scientifico<br />
tra economisti specializzati nell’analisi dei mercati finanziari e industriali e dell’interm<strong>ed</strong>iazione<br />
finanziaria, studiosi di metodi quantitativi <strong>per</strong> l’analisi economico-finanziaria <strong>ed</strong> esponenti di<br />
centri di ricerca privati espressione di imprese e istituzioni finanziarie, sia in ambito naziona<strong>le</strong> che<br />
internaziona<strong>le</strong>.<br />
Le principali aree di ricerca del CAEF sono:<br />
– Economia dei mercati e degli interm<strong>ed</strong>iari finanziari;<br />
– Applicazioni statistiche e matematiche all’economia e alla finanza;<br />
– Regolamentazione dell’industria finanziaria;<br />
– Analisi economico-finanziarie dei settori industriali;<br />
– Regolamentazione dei servizi di pubblica utilità;<br />
– Analisi dei sistemi di tassazione.<br />
Il Centro promuove inoltre iniziative <strong>ed</strong>itoriali e programmi di formazione attinenti al<strong>le</strong> aree di<br />
ricerca indicate, nell’ambito del<strong>le</strong> norme di Ateneo che disciplinano tali attività:<br />
– Seminari e convegni, anche di carattere internaziona<strong>le</strong>;<br />
– Iniziative di ricerca tra studiosi dei Dipartimenti aderenti, anche a carattere interdisciplinare e con<br />
studiosi stranieri, attraverso scambi di docenti e ricercatori, anche sfruttando i tradizionali canali<br />
istituzionali di scambio;<br />
– Giornate di studio, corsi di formazione e <strong>per</strong>fezionamento coordinate con l’offerta formativa<br />
pr<strong>ed</strong>isposta dal<strong>le</strong> Facoltà di Economia e di Giurisprudenza;<br />
– Collaborazioni continuative con partner privati, finalizzate alla ricerca applicata;<br />
– Attività di documentazione coordinata con <strong>le</strong> strutture bibliotecarie dell’Ateneo, compresa quella<br />
attinente all’informatica avanzata e l’accesso a banche dati;<br />
– Rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e imprese private e con associazioni scientifiche<br />
che abbiano interessi convergenti, nel rispetto del<strong>le</strong> disposizione in vigore <strong>per</strong> l’Amministrazione<br />
universitaria.<br />
Direttore scientifico del CAEF è il Prof. Arturo Patarnello (Ordinario di Economia degli Interm<strong>ed</strong>iari<br />
Finanziari presso la Facoltà di Economia).<br />
Al centro aderiscono i seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca:<br />
1. Dipartimento di Economia Politica (s<strong>ed</strong>e amministrativa);<br />
2. Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>;<br />
3. Dipartimento dei Sistemi Giuridici <strong>ed</strong> Economici;<br />
Al CAEF hanno aderito i seguenti membri del Dipartimento: Giovanni Zambruno, Fabio Bellini<br />
Silvana Stefani e Vanda Tulli.<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
57
7.2 CENTER FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES IN<br />
ECONOMICS, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES<br />
(C.I.S.E.P.S.)<br />
Il secondo centro di ricerca si propone di:<br />
– Contribuire all’avanzamento del<strong>le</strong> scienze sociali <strong>per</strong> mezzo di ricerche interdisciplinari mirate<br />
al miglioramento del<strong>le</strong> capacità esplicative e pr<strong>ed</strong>ittive dei principali modelli usati in economia,<br />
psicologia e in genera<strong>le</strong> nel<strong>le</strong> scienze sociali.<br />
– Favorire i contatti e la coo<strong>per</strong>azione fra i ricercatori interessati a queste discipline e realizzare<br />
iniziative atte allo svolgimento di ricerche interdisciplinari di studiosi interni <strong>ed</strong> esterni presso <strong>le</strong><br />
strutture dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.<br />
– Promuovere la realizzazione di programmi di ricerca di interesse naziona<strong>le</strong> <strong>ed</strong> europeo.<br />
Il Centro articola la propria attività scientifica nei seguenti ambiti di ricerca:<br />
– Teorie del comportamento con particolare attenzione al<strong>le</strong> teorie della razionalità e dell’apprendimento.<br />
– Teorie finanziarie, con particolare attenzione al<strong>le</strong> attitudini <strong>per</strong>sonali verso <strong>le</strong> attività finanziarie,<br />
la moneta, il risparmio e il consumo.<br />
– Teorie del<strong>le</strong> organizzazioni e del<strong>le</strong> istituzioni, in senso lato, con particolare attenzione all’analisi<br />
del<strong>le</strong> interazioni strutturate e non strutturate tra <strong>per</strong>sone.<br />
– Teorie del linguaggio: modelli formali <strong>ed</strong> evolutivi del<strong>le</strong> strutture naturali, ruolo pragmatico e<br />
retorico del linguaggio come strumento di comunicazione, rego<strong>le</strong> di inferenza <strong>ed</strong> effetti del<br />
linguaggio sul<strong>le</strong> scelte del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone.<br />
Al CISEPS aderiscono i seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca:<br />
– Dipartimento di Economia Politica (s<strong>ed</strong>e amministrativa);<br />
– Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>;<br />
– Dipartimento di Psicologia;<br />
– Dipartimento di <strong>Scienze</strong> Umane <strong>per</strong> la formazione “Riccardo Massa”;<br />
– Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione;<br />
– Dipartimento di Statistica;<br />
– Dipartimento di Sociologia e Ricerca Socia<strong>le</strong>;<br />
Direttore scientifico del CISEPS è il Prof. Mario Gilli (Ordinario di Istituzioni di Economia presso la<br />
Facoltà di Economia);<br />
Al CISEPS hanno aderito i seguenti membri del Dipartimento:<br />
– Fabio Bellini<br />
– Silvana Stefani<br />
Nel corso dell’anno 2007 l’attività del CISEPS si è focalizzata su due temi:<br />
“Theories of Individual Decision-Making” e “Data Col<strong>le</strong>ction in Social Sciences” <strong>ed</strong> inoltre sono<br />
stati organizzati i seguenti workshop:<br />
“Daniel Kahneman: dal<strong>le</strong> ricerche sulla irrazionalità al<strong>le</strong> ricerche sulla felicità”<br />
Relatore: Professore Giuseppe Mosconi - Professore Emerito di Psicologia<br />
“Happiness. What Kahneman could have <strong>le</strong>arnt from Pietro Verri”<br />
Relatore: Professore Pier Luigi Porta – Dipartimento di “Economia Politica” dell’Università degli<br />
Studi di MIlano-Bicocca<br />
58 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
8. RIVISTA “STATISTICA & APPLICAZIONI”<br />
Il Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>Aziendali</strong> è s<strong>ed</strong>e amministrativa<br />
della Rivista “Statistica&Applicazioni” (S&A) diretta dal Prof. Aride Mazzali dell’Università di<br />
Brescia <strong>ed</strong> <strong>ed</strong>ita dalla Casa <strong>ed</strong>itrice “Vita & Pensiero”.<br />
Lo scopo della Rivista “Statistica & Applicazioni” è quello di promuovere la ricerca nel settore<br />
della Statistica Metodologica pubblicando articoli scientifici che apportano contributi originali e<br />
mostrano in modo esplicito la loro applicabilità concreta.<br />
La Rivista “Statistica &Applicazioni” è iscritta al Current Index to Statistics (C.I.S.).<br />
Nel corso dell’anno solare 2008 sono stati pubblicati i quaderni n° 1 e n° 2 del Vol VI.<br />
Vol VI, N. 1<br />
Contents<br />
Gambini, E. Di Bella<br />
A real data validation of some gambling strategies and gamb<strong>le</strong>r’s expectations<br />
in the rou<strong>le</strong>tte game<br />
F. Chelli, A. Niccoli<br />
Risk aversion and propensity to risk of comp<strong>le</strong>x groups: an empirical analysis for<br />
the foundation for the board of the foundation for the saving bank of Florence<br />
R. Gismondi, M.A. Russo<br />
Synthesis of statistical indicators to evaluate quality of life in the Italian provinces<br />
A. Zini<br />
A note on the bipolar mean: is it a sing<strong>le</strong> mean?<br />
S. Torcida, N. Winzer<br />
Analytical solution for both orthogonal procrustes rotation prob<strong>le</strong>ms with determinant constraints<br />
W. Maffenini<br />
The regression estimator in presence of “not at home”<br />
Vol VI, N. 2<br />
Contents<br />
F. Greselin. L. Pasquazzi<br />
Minimum samp<strong>le</strong> sizes in asymptotic confidence intervals for Gini’s inequality<br />
measure<br />
P. Radaelli<br />
A Subgroups Decomposition of Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes<br />
M.Polisicchio<br />
The continuos random variab<strong>le</strong> with uniform point inequality measure I (p)<br />
P. Zuccolotto<br />
A symbolic data approach for missing values treatment in principal component analysis<br />
M.T. Alodat, N. Odat, R.A. Muhaidat; H. Beldjillali<br />
Estimation of power function distribution with application to ecological relative abundance<br />
R. Calabrese, M. Zenga<br />
Measuring loan recovery rate: methodology and empirical evidence<br />
G.P. Zaccomer, P. Mason<br />
A definition of neighborhoods bas<strong>ed</strong> on Local Labor Systems: a regional application on employment data<br />
Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong><br />
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9. LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO<br />
Persona<strong>le</strong> addetto: Ing. Giuseppe Bonfiglio<br />
Il Laboratorio Statistico-Informatico è la struttura nella qua<strong>le</strong> si svolgono attività di ricerca scientifica<br />
<strong>ed</strong> attività didattiche laboratoriali del Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong><br />
<strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>.<br />
Il Laboratorio è ad uso esclusivo dei docenti, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei<br />
dottorandi che afferiscono al Dipartimento. Su autorizzazione del Direttore di Dipartimento può<br />
acc<strong>ed</strong>ere il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> docente di altri Dipartimenti dell’Ateneo.<br />
Tutte <strong>le</strong> attrezzature presenti nel laboratorio sono messe a disposizione unicamente agli utenti<br />
regolarmente autorizzati tramite concessione di un codice di accesso <strong>per</strong>sona<strong>le</strong>.<br />
Possono ottenere codici di accesso anche gli studenti in tesi della Facoltà di Economia dietro<br />
autorizzazione del Relatore se afferente al Dipartimento o del Direttore se non afferente a questo<br />
dipartimento indicando la data di scadenza dell’account.<br />
Il Laboratorio Statistico-Informatico è dotato di 8 Personal Computer; il <strong>per</strong>sona<strong>le</strong> tecnico svolge<br />
attività di consu<strong>le</strong>nza e documentazione sul<strong>le</strong> risorse hardware e software disponibili.<br />
Il software disponibi<strong>le</strong> in Laboratorio Statistico-Informatico è in ambiente Windows XP Professional.<br />
Statistics<br />
Programma Versione<br />
ADaMSoft 1.15<br />
Arc 3.04<br />
aML 2.09<br />
IMSL CNL for Visual C++ 6.0<br />
IMSL Math and Stat Libraries -<br />
Lisrel 8.8 Student Ed.<br />
OpenBugs 3.0<br />
R 2.9<br />
Tinn-R 1.19.2.3<br />
SAS 9.1<br />
SAS/STAT GLIMMIX Proc<strong>ed</strong>ure 2006<br />
SPSS 17<br />
Mathematics<br />
Programma Versione<br />
Gams 23.0<br />
GeNIe 2.0<br />
Lindo 6.1<br />
Lingo 4.0<br />
MathType 6<br />
Matlab R2009a<br />
Micro Saint 3.1<br />
Vensim PLE 5.7<br />
Vensim Reader 5.5d<br />
Wolfram Mathematica 7<br />
60 Dipartimento di <strong>Metodi</strong> <strong>Quantitativi</strong> <strong>per</strong> <strong>le</strong> <strong>Scienze</strong> <strong>Economiche</strong> <strong>ed</strong> <strong>Aziendali</strong>
Office<br />
Programma Versione<br />
MS Office 2003<br />
OpenOffice.org 3.1<br />
Database<br />
Programma Versione<br />
MySQL Server & Tools 5.1<br />
PostgreSQL & PGAdmin III 8.3<br />
Programmazione<br />
Programma Versione<br />
Dev-C++ 5 beta 9<br />
Microsoft Visual C++ 2005<br />
Microsoft Visual Studio 6.0<br />
Latex<br />
Programma Versione<br />
MiKTeX 2.7<br />
Ghostscript 8.6.1<br />
GSview 4.9<br />
Scientific WorkPlace 3.0<br />
TeXnicCenter 1 Beta 7.01<br />
TeXShell 0.66<br />
WinEdt 5.5<br />
Utility<br />
Programma Versione<br />
7-Zip 4.65<br />
Adobe Reader 9.1.1<br />
CDBurnerXP 4<br />
DAEMON Tools 4.08<br />
PDFCreator 0.9.3<br />
PDF-Viewer 2.0.40.7<br />
PuTTY version 0.60<br />
XploRe 4.8<br />
WinBUGS 1.4<br />
Internet<br />
Programma Versione<br />
Eudora 7<br />
Fi<strong>le</strong>Zilla Client 3.2.4.1<br />
Mozilla Firefox 3.0.10<br />
Windows Internet Explorer 8<br />
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