Pratica econometria

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
14. Resolver el siguiente modelo:
C C Y u
t t 1 t 1t
I Y u
t t 2t
Y C I G
t t t t
Donde C, Y, I representan las
variables endógenas y son el
consumo, Ingreso e inversión
respectivamente, mientras que
G es una variable exógena y es
el gasto de gobierno.
a) Obtener la forma reducida
de Y, además de la ecuación
final de Y.
b) Resolver por MCI.
15. Para el modelo:
Y Y X u
1t 2t 1t 1t
Y Y X X u
2t 1t 2t 3t 2t
La matriz de sumas de productos es:
Y1 Y2 X1 X2 X3
Y 1 200 60 4 10 20
Y2 40 2 0 20
X 1 10 0 0
X2 0 20 4
X 3 0 4 5
ECONOMIA
La matriz de sumas de productos
cruzados es:
Y 1 Y 2 X 1 X 2 X 3
Y 1 3.5 3 1 1 0
Y2 11.5 1 3 4
X 1 1 0 3
X 2 0 1 1
X3 3 1 2
a) Estimar el primer modelo por
MCO.
b) Estimar la segunda ecuación
por MCI.
c) Estimar ambas ecuaciones por
MC2E.
PARTE V
17. Definir
a) Modelo lineal probabilístico.
b) Modelo LOGIT
c) Modelo PROBIT
d) Modelo Censurado
e) Odd ratios.
f) Variables cualitativas
g) R2 de Macfadenn
h) Modelo Multilogit
i) Modelo Multiprobit
a) Calcular las estimaciones de
los parámetros de la segunda
ecuación por MCI y MVI.
b) Comprobar las estimaciones
por MCO.
18 de octubre de 2019
16. Para el modelo:
Y Y X u
1t 2t 1t 1t
Y Y X X u
2t 1t 2t 3t 2t