Pratica econometria

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
ECONOMIA
Luis Sucujayo
PRACTICA No. 2 – ECONOMETRIA I
PARTE I
1. Defina:
Ruido Blanco
ARMA
Test Serial LM
Método Cochrane-Orcutt
2. Se plantea el modelo:
Y X u
t t t
u u v
v
t t 1
t
2
~ N (0 : )
t
v
Con la siguiente información:
t Y X t Y X
1 20 9 11 39 25
2 21 11 12 44 37
3 23 13 13 42 43
4 24 14 14 47 41
5 29 16 15 49 39
6 27 17 16 53 41
7 32 19 17 55 40
8 38 22 18 59 44
9 35 23 19 58 34
10 37 24 20 61 46
Se pide:
a) Estimar parámetros por
MCO
b) Estimar la matriz V()
c) Desarrollar el test LM
d) Desarrollar el test ARCH
e) Estimar por MCG
f) Estimar la matriz V() por
MCG.
3. Se plantea el modelo:
Y X u
t t t
t t 1
t
u u v
v
2
~ N (0 : )
t
v
Con la siguiente información:
t Y X t Y X
1 4 1 11 14 13
2 6 2 12 16 12
3 5 3 13 18 13
4 7 4 14 19 12
5 8 5 15 21 14
6 9 5 16 22 14
7 11 5 17 22 16
8 13 6 18 25 12
9 14 7 19 28 16
10 16 10 20 30 19
Se pide:
a) Estimar parámetros por
MCO
b) Estimar la matriz V()
c) Desarrollar el test ARCH
d) Incluir una estructura
Autoregresiva.
e) Estimar los nuevos
parámetros y la nueva
matriz V().
PARTE II
4. Definir
Heteroscedasticidad
Test de Park
Test De Golffeld y Quandt
Test de Breusch Pagan Godfrey
Test de White

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
ECONOMIA
5. Si se plantea el modelo:
Y X u
u
t t t
2
~ N (0 : )
t
u
Con la siguiente información:
t Y X
1 20 11
2 27 13
3 24 23
4 24 9
5 26 21
6 27 12
7 28 11
8 33 15
9 36 23
10 41 22
11 43 26
12 44 17
13 46 21
14 15 40 44 23
17
16 52 19
17 54 9
18 57 19
19 51 21
20 47 17
21 48 23
22 55 33
23 60 27
a) Estimar parámetros por
MCO
b) Estimar la matriz V()
c)
Realizar el test de GQ al 5%
de Significancia.
d) Realizar el test de Park.
e) Aplicar MCG
6. Se plantea el modelo:
Y X u
u
t t t
2
~ N (0 : )
t
u
Con la siguiente información:
t Y X1 X2
1 8 2 0
2
3 10 13 3 4 0
4 16 5 0
5 17 5 0
6 21 6 1
7 19 3 1
8 24 2 1
9 23 9 1
10 23 10 1
11 27 9 0
12 26 8 0
13 29 18 0
14 28 12 1
15 31 4 1
16 32 15 1
17 32 16 1
18 37 27 0
19 39 18 0
20 42 22 0
21 44 29 0
22 48 30 0
23 45 41 1
24 49 42 1
a) Estimar parámetros por
MCO
b) Estimar la matriz V()
c) Realizar el test de BG serial
LM.
d) Realizar el test ARCH.
e) Realizar el test de White.
f) Aplicar MCG
7. Investigar:
Colinealidad
VIF
ANOVA
Test RESET
Test CUSUM
Test de Chow
PARTE III
8. Explicar:
Mínimos cuadrados indirectos
Mínimos cuadrados en dos
etapas.
Método de los variables
instrumentales

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
9. Con la siguiente información:
T Y1t
Y2t
X1t
1 10 2 1 1
2 13 2 2 0
3 17 4 3 1
4 21 3 5 0
5 18 4 4 1
6 19 5 6 1
7 23 3 4 0
X2t
Ajustar el modelo multiecuacional:
Donde “Y” son variables endógenas y
“X” son las variables exógenas. Se
pide:
a) Resolver el modelo.
b) Encontrar la forma reducida y la
forma matricial.
c) Calcular los estimadores por MCI.
10. Con la siguiente información:
T Y 1t Y 2t
X 1t
X 2t
1 9 7 4 2 1
2 10 9 5 3 2
3 14 8 7 1 0
4 17 6 8 5 0
5 17 5 10 6 0
6 18 6 11 9 1
X 3t
7
8 22 24 4
8 12
15 10 6 2
1
Ajustar el modelo multiecuacional:
Donde “Y” son variables
endógenas y “X” son las
variables exógenas.
ECONOMIA
c) Calcular los estimadores
por MCI.
Encontrar los parámetros,
estadísticos t, Bondad de
ajuste.
PARTE IV
11. Resolver el siguiente modelo:
Donde “Y” son variables
endógenas y “X” son las
variables exógenas.
12. Resolver el siguiente modelo:
t 11 t 12 t 1t
M r N u
r M d R u
t 11 t 12 t 13 2t 2t
Donde M (Dinero), r (tipo de
interés), N (población), d (Tipo
de descuento) y R exceso de
reservas.
13. Resolver el siguiente modelo:
C Y u
t t 1t
I Y R u
t t t 2t
Y C I
t t t
Donde C,Y,I representan las
variables endógenas y son el
consumo, Ingreso e inversión
respectivamente, mientras que
R es una variable exógena y es
la tasa de interés real. Analizar
por MCI y MVI y comparar.
Se pide:
a) Resolver el modelo.
b) Encontrar la forma
reducida matricial.
y la forma

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
14. Resolver el siguiente modelo:
C C Y u
t t 1 t 1t
I Y u
t t 2t
Y C I G
t t t t
Donde C, Y, I representan las
variables endógenas y son el
consumo, Ingreso e inversión
respectivamente, mientras que
G es una variable exógena y es
el gasto de gobierno.
a) Obtener la forma reducida
de Y, además de la ecuación
final de Y.
b) Resolver por MCI.
15. Para el modelo:
Y Y X u
1t 2t 1t 1t
Y Y X X u
2t 1t 2t 3t 2t
La matriz de sumas de productos es:
Y1 Y2 X1 X2 X3
Y 1 200 60 4 10 20
Y2 40 2 0 20
X 1 10 0 0
X2 0 20 4
X 3 0 4 5
ECONOMIA
La matriz de sumas de productos
cruzados es:
Y 1 Y 2 X 1 X 2 X 3
Y 1 3.5 3 1 1 0
Y2 11.5 1 3 4
X 1 1 0 3
X 2 0 1 1
X3 3 1 2
a) Estimar el primer modelo por
MCO.
b) Estimar la segunda ecuación
por MCI.
c) Estimar ambas ecuaciones por
MC2E.
PARTE V
17. Definir
a) Modelo lineal probabilístico.
b) Modelo LOGIT
c) Modelo PROBIT
d) Modelo Censurado
e) Odd ratios.
f) Variables cualitativas
g) R2 de Macfadenn
h) Modelo Multilogit
i) Modelo Multiprobit
a) Calcular las estimaciones de
los parámetros de la segunda
ecuación por MCI y MVI.
b) Comprobar las estimaciones
por MCO.
18 de octubre de 2019
16. Para el modelo:
Y Y X u
1t 2t 1t 1t
Y Y X X u
2t 1t 2t 3t 2t