Tam Metin - PDF - İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
Tam Metin - PDF - İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
Tam Metin - PDF - İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Akademik Araştırmalar <strong>ve</strong> Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies<br />
Yıl 4 - Sayı 7 – Kasım 2012 / Year 4 - Number 7 – No<strong>ve</strong>mber 2012<br />
________________________________________________________________________________________<br />
birim kök durağan olmayan anlamına gelmektedir. Diğer bir anlatımla eğer bir<br />
zaman serisinde birim kök varsa o zaman serisi durağan değildir. Durağanlık<br />
(bütünleşme) incelemesi genel olarak Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron<br />
(PP) <strong>ve</strong> Kwiatkowski, Phillips, Scmidth <strong>ve</strong> Shin (KPSS) testleriyle<br />
yapılmaktadır. bu çalışmada literatürde en fazla tercih edilen genişletilmiş<br />
Dickey-Fuller(ADF) yöntemiyle değişkenlerin durağan olup olmadıkları<br />
araştırılmıştır. Eğer seriler aynı dereceden durağan ise bu serilere eş<br />
bütünleşmiş seriler denilmektedir. ADF testi sonuçları tablo da sunulmuştur.<br />
Tablodan da görüleceği üzere (%5 önem düzeyinde) değişkenlerin düzey<br />
değerlerinde Ho hipotezi reddedilememiştir. Birinci farkları alınan<br />
değişkenlerin ise durağanlaştığı görülmektedir. Bu sonuçlar eş bütünleşme<br />
testini yapabileceğimizi göstermektedir.<br />
DeğiĢken<br />
X<br />
M<br />
Y f<br />
Y t<br />
TT<br />
U<br />
Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları<br />
Test Seviyesi Denklem<br />
Tipi<br />
Düzey ADF(3)<br />
İlk Fark ADF(2)<br />
Düzey DF(0)<br />
İlk Fark DF(0)<br />
Düzey ADF(2)<br />
İlk Fark DF(0)<br />
Düzey DF(0)<br />
İlk Fark DF(0)<br />
Düzey DF(0)<br />
İlk Fark DF(0)<br />
Düzey ADF(3)<br />
İlk Fark ADF(2)<br />
29<br />
Test Ġstatistiği Sonuç<br />
c,t = -1,730<br />
= -5,374<br />
c,t = -3,299<br />
= -5,896<br />
c,t = -1,442<br />
= -2,829<br />
c,t= -2,654<br />
= -7,680<br />
c = -2,698<br />
= -8,871<br />
c =-2,786<br />
= -10,049<br />
MacKinnon (1996) tek taraflı kritik değerleri; τ 0,05= -1,944 τ c 0,05= -2,895 τ c t, 0,05= -3,463<br />
Parentez içindeki değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir.<br />
Genel olarak eşbütünleşme testi Engle-Granger yada daha sonra Johansen<br />
(1988) <strong>ve</strong> Johansen <strong>ve</strong> Juselius (1990) tarafından geliştirilen Johansen<br />
eşbütünleşme yöntemleriyle yapılmaktadır. Eşbütünleşme testi düzeyde durağan<br />
olmayan serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerini<br />
araştırmaktadır.<br />
Tablo 3: Johansen EĢ-bütünleĢme Testi Sonuçları<br />
Tarımsal Ġhracat Talep Fonksiyonu<br />
Ġz Testi Maksimum Öz Değer Testi<br />
H 0 1 H Test İstatistiği %5Kritik Değer H 0 1 H Test İstatistiği %5Kritik<br />
Değer<br />
r=0 r 1<br />
64,446 54,0790<br />
r=0 r =1<br />
39,9645 28,5880<br />
r 1 r 2<br />
24,482 35,1927<br />
r 1 r =2<br />
11,8439 22,2996<br />
r 2 r 3<br />
12,638 20,2618<br />
r 2 r =3<br />
9,78892 15,8921<br />
r 3 r 4<br />
2,8492 9,16454<br />
r 3 r =4<br />
2,84929 9,16454<br />
Tarımsal Ġthalat Talep Fonksiyonu<br />
I(1)<br />
I(1)<br />
I(1)<br />
I(1)<br />
I(1)<br />
I(1)
Change language