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WIENER ROHSTOFF-KONFERENZ Pure Beta – Dynamische Beta Strategie
Jeder Rohstoff hat eine Terminkurve WIENER ROHSTOFF-KONFERENZ • Je nach Rohstoff, gibt es üblicher Weise Liquidität in den Kontrakten der nächsten 12 Monate und oftmals auch für längere Laufzeiten. • Längerlaufende Terminkontrakte könnten daher ein besserer Indikator der Angebots- und Nachfragedynamik, welche den Marktwert von Rohstoffen treibt, sein. • Open Interest ist abhängig von: • Käufe durch Rohstoffkonsumenten • Absicherung durch Rohstoffproduzenten • Strategische Lagerbestände ___________________________ Quelle: Bloomberg und Barclays Capital, 30 September 2010 Crude Oil (USD per bbl) 90 88 86 84 82 80 78 76 Open Interest am Beispiel WTI Rohöl “Nearby” Open Interest $27 Mrd 8 Monate Open Interest $6 Mrd 0 2 4 6 8 10 12 14 Tenor (Months)
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