Gestionando el riesgo de crédito - Coopeservidores
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© AIS<br />
Mod<strong>el</strong>ización d<strong>el</strong> Riesgo <strong>de</strong> Crédito<br />
Conceptos básicos<br />
Principales medidas <strong>de</strong> la función<br />
<strong>de</strong> pérdidas:<br />
- Pérdida Esperada (EL). Es la<br />
media <strong>de</strong> la distribución <strong>de</strong> pérdidas<br />
y ganancias, es <strong>de</strong>cir, indica cuánto<br />
se pue<strong>de</strong> per<strong>de</strong>r en promedio.<br />
EL = PD × LGD × EAD<br />
i<br />
i<br />
- Capital Económico: Es <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> <strong>de</strong><br />
capital por encima <strong>de</strong> la pérdida<br />
esperada que una entidad financiera<br />
<strong>de</strong>bería tener para garantizar la<br />
solvencia. Se su<strong>el</strong>e expresar como<br />
la diferencia entre <strong>el</strong> VaR y la<br />
pérdida esperada<br />
i<br />
i<br />
Función <strong>de</strong> pérdidas<br />
Frecuencia<br />
(EL)<br />
Pérdida<br />
esperada<br />
Media<br />
EL = Expected Loss<br />
Pérdida no<br />
esperada<br />
PD = Probability of Default<br />
LGD = Losses Given Default<br />
EAD = Exposition at Default<br />
VaR = Value at Risk<br />
Desv. típica<br />
Capital económico<br />
Nomenclatura<br />
G r o u p<br />
VaR<br />
(Value (Value (Value (Value at<br />
Risk) Risk) Risk) Risk)<br />
Percentil<br />
(99%)<br />
Pérdidas(€)<br />
La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> la PD representa <strong>el</strong> punto <strong>de</strong> partida <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s en <strong>el</strong><br />
camino hacia una gestión eficiente d<strong>el</strong> Riesgo <strong>de</strong> Crédito
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