Gestionando el riesgo de crédito - Coopeservidores
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© AIS<br />
Mod<strong>el</strong>ización d<strong>el</strong> Riesgo <strong>de</strong> Crédito<br />
Etapas para su construcción<br />
Extracción y<br />
segmentación<br />
Análisis<br />
<strong>de</strong>scriptivo<br />
Una <strong>de</strong> las mayores dificulta<strong>de</strong>s en <strong>el</strong><br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un mod<strong>el</strong>o resi<strong>de</strong> en la<br />
obtención <strong>de</strong> los datos:<br />
- Si no hay mod<strong>el</strong>os previos, la información<br />
su<strong>el</strong>e ser difícil <strong>de</strong> obtener y <strong>de</strong> baja<br />
calidad.<br />
- Por eso es importante partir con mod<strong>el</strong>os<br />
genéricos <strong>de</strong>sarrollados con carteras<br />
similares.<br />
- Es vital acompañar la implantación <strong>de</strong><br />
mod<strong>el</strong>os con una a<strong>de</strong>cuada organización<br />
<strong>de</strong> la información para futuras evoluciones.<br />
Es importante <strong>de</strong>terminar cuántos submod<strong>el</strong>os<br />
<strong>de</strong>ben <strong>de</strong>sarrollarse:<br />
- Actualmente existen técnicas <strong>de</strong><br />
segmentación que permiten un análisis<br />
robusto<br />
Desarrollo<br />
mod<strong>el</strong>o<br />
PD<br />
Test <strong>de</strong> Chow<br />
Test <strong>de</strong> Allison<br />
Integración<br />
en la gestión<br />
Segmento 1<br />
0 100 1 d €<br />
Punto <strong>de</strong> ruptura <strong>de</strong> la<br />
población poblaci n en dos<br />
segmentos<br />
segmentos<br />
Segmento 2<br />
Metodología utilizada<br />
3000 30 d €<br />
Saldo as atraso Medio<br />
G r o u p
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