Cartera - Bancomer.com

BMERTES
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA GUBERNAMENTAL DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V.,Sociedad
de Inversion en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2014
Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable %
VALORES EN DIRECTO
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.
BI CETES 141211 mxA-1+ 17,452,767.87 .21
BI CETES 150205 mxA-1+ 9,426,018.05 .11
IM BPAG28 141113 HR AAA 195,056,877.60 2.35
IM BPAG28 150423 HR AAA 184,664,774.05 2.23
IQ BPAG91 140515 HR AAA 100,826,177.00 1.22
IQ BPAG91 150813 HR AAA 44,410,915.99 .54
IQ BPAG91 151001 HR AAA 19,257,800.32 .23
IQ BPAG91 151231 HR AAA 200,110,838.00 2.41
IS BPA182 151210 HR AAA 114,073,832.25 1.38
IS BPA182 170629 HR AAA 79,546,828.08 .96
IS BPA182 181011 HR AAA 100,134,433.00 1.21
LD BONDESD 140522 AAA(mex) 201,985,332.33 2.44
LD BONDESD 140717 AAA(mex) 197,780,928.88 2.38
LD BONDESD 140918 AAA(mex) 124,052,584.97 1.50
LD BONDESD 150312 AAA(mex) 59,950,337.40 .72
LD BONDESD 150409 mxAAA 514,753,622.51 6.21
LD BONDESD 150514 mxAAA 212,903,065.05 2.57
LD BONDESD 150813 mxAAA 253,161,907.47 3.05
LD BONDESD 150910 F1+(mex) 144,894,501.86 1.75
LD BONDESD 160505 mxAAA 38,381,806.54 .46
LD BONDESD 160630 AAA(mex) 153,238,909.04 1.85
LD BONDESD 160901 AAA(mex) 468,219,839.19 5.64
LD BONDESD 161229 mxAAA 47,852,847.36 .58
BANCARIOS
I BANOBRA 15105 F1+(mex) 201,320,460.69 2.43
I NAFIN 15115 F1+(mex) 201,347,600.31 2.43
PRIVADOS
95 PEMEX 10 mxAAA 137,984,149.09 1.66
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IM BPAG28 150702 HR AAA 998,587,021.44 12.04
IQ BPAG91 160512 HR AAA 1,264,946,848.97 15.25
LD BONDESD 170223 mxAAA 545,929,669.94 6.58
LD BONDESD 170824 mxAAA 1,462,832,463.55 17.63
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 8,295,085,158.80 100.00
CLASIFICACIÓN
IDCPGUB
CALIFICACIÓN
AAA/1
VaR Promedio última semana
Límite de VaR
0.001665% 0.030%
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Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana
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