Guía de Examen de Admisión al Programa de Doctorado en ...

9. Violación de los supuestos del modelo clásico (MCG y MGM)
• Greene (2001), cap. 11
10. Heteroscedasticidad
• Pindyck y Rubinfeld (2001), cap. 6
• Wooldridge (2003), Cap. 8
• Greene (2001), cap. 12
11. Análisis de regresión con series de tiempo
• Pindyck y Rubinfeld (2001), cap. 16
• Wooldridge (2003), Caps. 10-11
12. Autocorrelación y Heteroscedasticidad en Modelos de Series de Tiempo
• Pindyck y Rubinfeld (2001), cap. 6 y 10
• Wooldridge (2003), Cap. 12
• Greene (2001), cap. 13
13. Variables Instrumentales y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas
• Pindyck y Rubinfeld (2001), cap. 7
• Wooldridge (2003), Cap. 15
• Greene (2001), cap. 15
14. Modelos de Ecuaciones Simultáneas
• Pindyck y Rubinfeld (2001), cap. 12
• Wooldridge (2003), Cap. 16
• Greene (2001), cap. 16
15. Introducción a Modelos de Datos Panel
• Pindyck y Rubinfeld (2001), sección 9.4
• Wooldridge (2003), Cap. 13
• Greene (2001), cap. 14
Referencias
Los libros de texto son (los dos primeros son introductorios):
• Pindyck, R. y D. Rubinfeld (2001) Econometría. Modelos y Aplicaciones 4a. ed. Mc Graw Hill.
• Wooldridge, J. (2003) Introductory Econometrics. A Modern Approach. 2a. ed. Thompson.
• Greene, William J. (2001) Econometric Analysis. 4a. edición. Macmillan.
También aplicaciones y ejercicios basados en:
• Berndt, Ernst (1991) The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison Wesley.