PROGRAMA DE ESTADISTICA ACTUARIAL: REGRESION - del ...

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
PROGRAMA DE ESTADISTICA ACTUARIAL:
REGRESION (2004/2005)
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras.
1er Curso
Departamento de Economía Aplicada III
Econometría y Estadística
Ana Fernández Sainz
Carácter: Obligatorio
Créditos Totales: 6
Créditos Teóricos: 4 ; Créditos Prácticos: 2
1

Objetivos: Al finalizar el curso, el alumno debe ser capaz de realizar un
análisis de regresión: estimar los parámetros de un modelo, por punto y por
intervalo, contrastar hipótesis y predecir las variables de interés. A lo largo del
curso también deberá familiarizarse con el análisis de variables cualitativas.
1. Introducción al análisis de regresión
Concepto de modelo: el modelo de regresión.
Etapas en la elaboración de un modelo de regresión.
Tipos de datos y de variables.
2. Conceptos de Algebra matricial
Operaciones con matrices.
Derivadas matriciales.
Matrices simétricas. Vectores y valores propios. Diagonalización.
Matrices definidas y semidefinidas positivas. Propiedades generales. Matrices
idempotentes.
Variables aleatorias multivariantes. Matriz de varianzas y covarianzas.
Momentos de formas cuadráticas.
Distribución cuadrado de la normal. Distribución χ 2 de Pearson. Distribución
F de Snedecor. Distribución t de Student.
Bibliografía:
• Johnston, apéndice A.
• Greene , cap. 2.
3. El Modelo de Regresión Lineal General (I): Especificación
y Estimación
Especificación del Modelo de Regresión Lineal General (MRLG).
Hipótesis Básicas. Interpretación.
Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Ecuaciones Normales.
Propiedades de la función de regresión muestral.
Medidas de bondad de ajuste: Coeficientes de determinación.
Propiedades en muestras finitas del estimador de MCO. Teorema de Gauss-
Markov.
2

Distribución del estimador de MCO bajo Normalidad.
Estimación de la varianza de las perturbaciones.
Ejercicios .
Bibliografía:
• Johnston cap. 3, secciones 3.1 a 3.3.
• Greene, cap. 6.
4. El Modelo de Regresión Lineal General (II): Contrastes
de Restricciones Lineales y Predicción
Conceptos básicos: Hipótesis nula. Hipótesis alternativa. Error tipo I, error
tipo II y Potencia.
Contraste general de restricciones lineales.
Contrastes de significatividad individual y conjunta.
Estimación mínimo-cuadrática sujeta a restricciones.
Contrastes basados en sumas de cuadrados de residuos.
Predicción por punto y por intervalo.
Ejercicios
Bibliografía:
• Johnston cap. 3, sección 3.4.
• Greene, cap. 7.
5. Problemas de Especificación y Muestrales
Error de Especificación:
• Omisión de variables relevantes.
• Inclusión de variables irrelevantes.
Multicolinealidad. Concepto y consecuencias.
Variables Ficticias. Definición y utilización en el MRLG.
Ejercicios.
Bibliografía:
• Johnston cap. 4, sección 4.1.
• Greene, cap. 8 y 9, secciones 8.2, 8.4 y 9.2.
3

BIBLIOGRAFIA BASICA:
1. Johnston, J. y Dinardo, J. (2001), Métodos de Econometría, Ed. Vicens
Vivens.
2. Martín Pliego, F.J. y Ruiz-Maya, L. (1995). Estadística I: Probabilidad.
Ed. AC.
3. Novales, A. (1993), Econometría, Ed. McGraw-Hill, 2. a edición.
4. Ruiz-Maya, L. y Martín Pliego, F.J. (1995). Estadística II: Inferencia. Ed.
AC.
5. Uriel, E, et. al. (1990), Econometría, el modelo lineal, Ed. AC.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:
1. Greene, W. H. (1993), Econometric Analysis, Ed. Macmillan, 2. a edición.
2. Gujarati, D. (1990), Econometría, Ed. McGraw-Hill, 2. a edición.
3. López, M. y López de la Manzanara, J. (1996), Estadística para actuarios,
Ed. Colección Universitaria.
4. Maddala, G. (1985), Econometría, Ed. McGraw- Hill.
5. Martín, G., Labeaga, J. M. y Mochón, F. Introducción a la Econometría,
Ed. Prentice Hall.
LIBROS DE EJERCICIOS RECOMENDADOS:
1. Fernández, A. et. al. (1995), Ejercicios de Econometría, Ed. MacCraw-Hill
Interamericana S. A.
2. Pérez Amaral, y otros (1993), Ejercicios de Econometría Empresarial, Ed.
McGraw-Hill.
3. Recopilación de exámenes de Econometría, Departamento de Economía
Aplicada III (Econometría y Estadística), mimeo . 2004.
4. Recopilación de exámenes de Estadística Actuarial, Departamento de Economía
Aplicada III (Econometría y Estadística), mimeo . 2004.
4