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Contenido xi
Prueba de endogeneidad 534
Prueba de restricciones de
sobreidentificación 535
15.6 MC2E con heterocedasticidad 538
15.7 Aplicación de MC2E a las ecuaciones
de series de tiempo 538
15.8 Aplicación de MC2E a cortes transversales
combinados y a datos de panel 540
Resumen 542
Términos clave 543
Problemas 543
Ejercicios en computadora 546
Apéndice 15A 551
CAPÍTULO 16 Modelos de ecuaciones
simultáneas 554
16.1 Naturaleza de los modelos de ecuaciones
simultáneas 555
16.2 Sesgo de simultaneidad en MCO 558
16.3 Identificar y estimar una ecuación estructural
560
Identificación en un sistema de dos ecuaciones 560
Estimación mediante MC2E 565
16.4 Sistemas con más de dos ecuaciones 567
Identificación en sistemas con tres o más
ecuaciones 567
Estimación 568
16.5 Modelos de ecuaciones simultáneas con series
de tiempo 568
16.6 Modelos de ecuaciones simultáneas con datos
de panel 572
Resumen 574
Términos clave 575
Problemas 575
Ejercicios en computadora 578
CAPÍTULO 17 Modelos de variable
dependiente limitada y correcciones a la
selección muestral 583
17.1 Modelos logit y probit para respuesta
binaria 584
Especificación de modelos logit y probit 584
Estimación de máxima verosimilitud de los modelos
logit y probit 587
Prueba de hipótesis múltiples 588
Interpretación de las estimaciones
logit y probit 589
17.2 Modelo Tobit para respuestas de solución
de esquina 596
Interpretación de las estimaciones Tobit 598
Problemas de especificación en los
modelos Tobit 603
17.3 El modelo de regresión de Poisson 604
17.4 Modelos de regresión censurada y truncada
609
Modelos de regresión censurada 609
Modelos de regresión truncada 613
17.5 Correcciones de la selección muestral 615
¿Cuándo es consistente MCO sobre la
muestra seleccionada? 615
Truncamiento incidental 617
Resumen 621
Términos clave 622
Problemas 622
Ejercicios en computadora 624
Apéndice 17A 630
Apéndice 17B 630
CAPÍTULO 18 Temas avanzados de
series de tiempo 632
18.1 Modelos de rezagos distribuidos
infinitos 633
Rezagos distribuidos geométricos
(o de Koyck) 635
Modelos de rezagos distribuidos racionales 637
18.2 Prueba de raíces unitarias 639
18.3 Regresión espuria 644
18.4 Modelos de cointegración y de corrección
del error 646
Cointegración 646
Modelos de corrección del error 651
18.5 Elaboración de pronósticos 652
Tipos de modelos de regresión empleados
para pronósticos 654
Pronóstico de un paso hacia delante 655
Comparación de pronósticos de un paso
hacia delante 658
Pronósticos de múltiples pasos hacia delante 660
Pronóstico de tendencia, estacionalidad
y procesos integrados 662
Resumen 667
Términos clave 669