Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 - UBI Banca
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Portafoglio di Trading del Gruppo <strong>UBI</strong> <strong>Banca</strong> <strong>30</strong>.6.<strong>2012</strong> Media Minimo Massimo 31.12.2011<br />
Rischio cambio 361.885 298.979 194.398 401.754 283.180<br />
Rischio tasso 498.979 691.345 486.709 894.202 761.322<br />
Rischio azionario 1.2<strong>30</strong>.202 444.957 256.210 1.2<strong>30</strong>.202 265.056<br />
Rischio credito 6.873.747 5.686.987 3.662.324 8.207.754 8.251.941<br />
Rischio volatilità 161.827 150.242 143.741 171.416 156.591<br />
Effetto diversificazione (1) (2.062.310) - - - (1.540.090)<br />
Tot<strong>al</strong>e (2) 7.064.3<strong>30</strong> 5.697.373 3.550.911 7.834.658 8.178.000<br />
(1) L'effetto di diversificazione è dovuto <strong>al</strong>la non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo.<br />
(2) Il VaR massimo è stato rilevato il 2 gennaio <strong>2012</strong>, il VaR minimo il 10 febbraio <strong>2012</strong>.<br />
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P&L<br />
VaR
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