3. Draudos matematikos modulis
3. Draudos matematikos modulis
3. Draudos matematikos modulis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Dinaminiai draudiko atsargų raidos modeliai. Tolydžiojo ir diskrečiojo laiko draudiko rizikos<br />
procesai. Kramero-Lundbergo, atstatymo ir atsitiktinio klajojimo rizikos procesų modeliai.<br />
Investiciniai rizikos procesai.<br />
<strong>3.</strong> Ieškinių skaičiaus modeliai. Puasono, Kokso ir atstatymo procesai. Mišrusis Puasono ir Poja<br />
procesai.<br />
4. Ieškinių sumos. Mažieji ir didieji ieškiniai. Subeksponentiniai ieškiniai. Ieškinių sumos ir<br />
sudėtiniai atsitiktiniai dydąiai. Panjero rekursinė schema. Įmokų srauto nustatymo principai.<br />
5. Bankroto tikimybė. Lundbergo nelygybė. Martingaliniai bankroto tikimybės vertinimo būdai.<br />
Bankroto ir išlikimo tikimybių lygtys. Kramero-Lundbergo modelio bankroto tikimybės<br />
asimptotika mažųjų ir subeksponentinių ieškinių atvejais.<br />
6. Rizikų perdraudimas. Perdraudimas ekonominės elgsenos teorijos požiūriu. Perdraudimo įtaka<br />
bankroto tikimybei. Draudikų sąjungos ir rizikų pasidalijimas. Bendrojo rizikų portfelio<br />
perdraudimas.<br />
Literatūra<br />
1. P. Embrechts, C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and<br />
Finance. Springer, Berlin, 1997.<br />
2. J. Grandel. Aspects of Risk Theory. Springer, New York, 1991.<br />
<strong>3.</strong> H. Pragarauskas. <strong>Draudos</strong> matematika. Vilnius, 2007 .<br />
4. E. Straub. Non-life Insurance Mathematics. Springer, Berlin, 1988.<br />
6. Gyvybės draudos <strong>matematikos</strong> aprašas<br />
1. Išgyvenamumo analizė. Išgyvenimo funkcija, mirtingumo galia, mirties kreivė. Likusio<br />
gyvenimo trukmė, jos charakteristikos. Analizinės išgyvenimo funkcijos. Mirtingumo lentelė, jos<br />
struktūra. Klasikinės išgyvenimo funkcijos aproksimavimo taisyklės.<br />
2. Gyvybės draudimas. Būsimosios išmokos dabartinė vertė. Vienkartinė grynoji įmoka. Išmokos<br />
dabartinės vertės ir vienkartinės grynosios įmokos išraiškos įvairioms draudimo rūšims. Ryšys tarp<br />
vienkartinių grynųjų įmokų tolydaus ir diskretaus draudimų atvejais. Rekursinės lygtys tolydžioms<br />
ir diskrečioms vienkartinėms įmokoms.<br />
<strong>3.</strong> Gyvenimo anuitetai. Tolydieji ir diskretieji įmokų srautai. Būsimųjų įmokų aktuarinė vertė, šios<br />
vertės išraiškos įvairių įmokų srautų atvejais. Anuitetų, mokamų m kartų per metus aktuarinės<br />
vertės išraiškos.<br />
4. Grynosios įmokos. Ekvivalentumo principas įmokoms skaičiuoti. Visiškai tolydžios ir visiškai<br />
diskrečios įmokos. Tokių įmokų išraiškos įvairioms draudimo rūšims. Pusiau tolydžios įmokos ir<br />
įmokos mokamos m kartų per metus. Tokių įmokų išraiškos įvairioms draudimo rūšims.<br />
5. Matematiniai atidėjimai. Matematinio atidėjimo sąvoka. Matematinių atidėjimų išraiškos<br />
įvairioms gyvybės draudimo rūšims. Ryšys tarp matematinių atidėjimų tolydžioms įmokoms ir<br />
matematinių atidėjimų diskrečioms įmokoms.<br />
6. Pensijų planai. Kelių veiksnių išgyvenamumo modelis. Metinių išmokų koeficientas. Įvairios šio<br />
koeficiento išraiškos. Aktuarinė būsimų pensinių išmokų vertė kelių veiksnių modelyje.<br />
7. Pensijų fondai. Populiacijos tankio funkcija. Populiacijų rūšiavimas pagal šios funkcijos<br />
pavidalą. Pensijų fondo charakteristikos aktyviems nariams. Fondo charakteristikos pasyviems<br />
fondo nariams. Apibendrintos pensinio fondo charakteristikos. Šių charakteristikų skaičiavimas.<br />
Literatūra
Change language