Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KREDĪTRISKS<br />
Definīcija<br />
Kredītrisks ir risks, ka darījuma partneris varētu nepildīt savas saistības pret Swedbank, kā arī risks, ka<br />
ieķīlātie aktīvi varētu nesegt Swedbank prasības. Kredītrisks ietver kredītu koncentrācijas risku, kas nozīmē,<br />
piemēram, atsevišķiem darījuma partneriem izsniegtus liela apmēra kredītus vai kredītportfeļa koncentrāciju<br />
attiecībā pret noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem vai tautsaimniecības nozarēm.<br />
Swedbank Direktoru padome ir noteikusi pieļaujamos limitus ģeogrāfiskajai, nozares un nosaukuma<br />
koncentrācijai.<br />
Risku pārvaldība<br />
Swedbank kreditēšanas centrālais princips ir, ka katra biznesa struktūrvienība Grupā ir atbildīga par tās<br />
kredītriskiem un ka kredīta lēmumi seko kreditēšanas procesam, tiek pieņemti saskaņā ar attiecīgiem<br />
noteikumiem un saskan ar Swedbank biznesa un kreditēšanas stratēģijām. Atkarībā no katra kredīta lieluma un<br />
būtības, kredīta lēmumu var pieņemt, piemēram, bankas darbinieks ar sistēmas palīdzību vai kredītkomiteja.<br />
Neatkarīgi no tā, kas pieņem galējo lēmumu, biznesa struktūrvienībai ir pilna komerciāla atbildība, tai skaitā<br />
atbildība par iekšējo kredītu kontroli.<br />
Dualitātes princips sniedz norādījumus par visu kredītu un kredītrisku pārvaldīšanu Grupā. Princips tiek<br />
atspoguļots neatkarīgā kredītorganizācijā, lēmumu pieņemšanas struktūrā un kredītprocesos. Katrai biznesa<br />
struktūrvienībai ir jānodrošina iekšējās kontroles integrāciju kreditēšanā un kredītu uzraudzībā.<br />
Swedbank risku klasifikācijas sistēma ir ga<strong>lv</strong>enā kreditēšanas procesa sastāvdaļa un ietver darba metodes un<br />
lēmumu pieņemšanas procesus saistībā ar kredītoperācijām, kredītu uzraudzību un kredītriska kvantitatīvo<br />
novērtējumu. Lai apstiprinātu aizņēmumu klientam, lēmums par to ir jāpieņem, balstoties uz labu pamatojumu, ka<br />
aizņēmējs pildīs savas saistības pret Grupu. Papildus noteikums visiem kredītiem ir pietiekama ķīlas<br />
nodrošināšana.<br />
Risku izpratnē veselīga, spēcīga, sabalansēta kreditēšana prasa, ka kreditēšanas darbības tiek analizētas<br />
saistībā ar attiecīgiem tirgus faktoriem. Tas nozīmē – ņemt vērā Grupas un tirgus zināšanas par sagaidāmām<br />
vietējām, reģionālajām un globālajām izmaiņām un attīstības virzieniem, kas ir nozīmīgi biznesam un tā riskiem.<br />
Sistemātiska individuālo kredītu ekspozīciju uzraudzība tiek sasniegta pastāvīgi, uzraugot individuālās saistības.<br />
Uzņēmumu, finanšu iestāžu un valstu valdības tiek novērtētas vismaz reizi gadā.<br />
Risku novērtēšana<br />
Swedbank iekšējā risku klasifikācijas sistēma kalpo kā pamats:<br />
� riska novērtēšanai un kredīta lēmumiem<br />
� kredītriska uzraudzībai un pārvaldībai<br />
� aprēķinot riska koriģēto ienesīgumu (t.sk. RAROC)<br />
� analizējot Swedbank kredītportfeļa riska profilu (t.sk. migrāciju)<br />
� attīstot kredītu stratēģiju un turpmākās risku pārvaldības aktivitātes<br />
� ziņojot kredītriskus augstākai vadībai<br />
� novērtējot kapitāla prasības un kapitāla sadali<br />
Riska klase tiek pārbaudīta un noteikta saistībā ar kredīta lēmumiem. Tā ietekmē arī analīzes dziļuma un<br />
dokumentācijas prasības un nosaka veidu, kā klienti tiek uzraudzīti. Kā rezultātā, zema riska transakcijas var tik<br />
apstiprinātas caur vienkāršāku un ātrāku kredīta procesu. Riska klasifikācija ir arī ga<strong>lv</strong>enais elements, uzraugot<br />
individuālās kredīta ekspozīcijas. Sistēma nosaka uzraudzības procesus dažādos veidos, piemēram, nodrošinot,<br />
ka vāja riska klase tiek pārbaudīta atsevišķi, kam seko lēmums par iespējamiem mēriem. Swedbank ir piešķirta<br />
FKTK atļauja izmantot uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) pieeju kā pamatu kredītriska kapitāla pietiekamības<br />
aprēķināšanai. IRB pieeja tiek izmantota lielākam vairākumam kredītportfeļa darījumu, izņemot darījumiem ar<br />
valdību kā ga<strong>lv</strong>eno izņēmumu. Darījumiem, kam netiek piemērota IRB pieeja, tiek izmantota ārējā klasifikācija,<br />
FKTK standartizētā metode, vai arī tiem netiek piešķirts reitings.<br />
Risku klasifikācijas sistēmas mērķis ir paredzēt saistību nepildīšanu turpmākajos 12 mēnešos. Risku<br />
klasifikācija ir izteikta skalā no 23 riska pakāpēm, kur 0 attēlo augstāko saistību nepildīšanas risku un 21 attēlo<br />
zemāko saistību nepildīšanas risku, un viena saistību nepildīšanas pakāpe (default). Sekojošā tabula attēlo<br />
Grupas risku klasifikāciju un kā tā ir saistīta ar saistību nepildīšanas varbūtību turpmākajos 12 mēnešos (SNV) ,<br />
kā arī attiecīgo indikatīvo Standard & Poor reitingu.
Change language