Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Risku klasifikācijas sistēma valstīm, baku sistēmām un bankām<br />
Swedbank Grupas risku klasifikācijas sistēma valstīm, banku sistēmām un bankām tiek izmantota, lai reitotu<br />
kredītiestādes saistību nepildīšanas risku. Sistēma tika ieviesta Baltijas portfeļiem 2006. gadā. Reitinga process<br />
ir balstīts uz eksperta modeļiem un tās noteiktie reitingi ir saskaņā ar konceptu “cauri ciklam”.<br />
Reitingu sistēma lieliem uzņēmumiem<br />
Uzņēmumu reitinga sistēma tika ieviesta Igaunijā 2001. gadā, Latvijā un Lietuvā 2002. gadā. Reitinga process<br />
ir balstīts uz eksperta modeļiem (kombinējot kvalitatīvu un kvantitatīvu faktoru novērtējumus), kur atsevišķi<br />
modeļi ir attīstīti, lai reitotu dažāda veida uzņēmumus (tādus kā industriālos un nekustamā īpašuma<br />
uzņēmumus). Tās noteiktie reitingi ir saskaņā ar konceptu “cauri ciklam”.<br />
Skoringu sistēmas pielietošana vidējiem uzņēmumiem<br />
SME pielietotā skoringu sistēma ir veidota, lai primāri pielietotu kredīta izsniegšanas fāzē, lai noteiktu vidēja<br />
uzņēmuma saistības nepildīšanas risku. Sistēma tika ieviesta Latvijā 2004. gadā. Tā tika uzlabota no eksperta<br />
modeļa uz hibrīda modeļiem 2007. gadā. Sistēma nodrošina abus novērtējumus saistību nepildīšanas riskam –<br />
gan šī brīža (point-in-time), gan cauri ciklam (through-the-cycle).<br />
Skoringu sistēmas pielietošana maziem uzņēmumiem<br />
SSE pielietotā skoringu sistēma ir veidota, lai primāri pielietotu kredīta izsniegšanas fāzē, lai noteiktu maza<br />
uzņēmuma saistības nepildīšanas risku. Sistēma ir balstīta uz statistiskiem modeļiem un tika integrēta<br />
kredītlēmumu pieņemšanas procesā kopš 2007. gada sākuma. Sistēma nodrošina abus novērtējumus saistību<br />
nepildīšanas riskam – gan šī brīža, gan cauri ciklam.<br />
Mazo un vidējo uzņēmumu portfeļu skoringa sistēma<br />
SME/SSE portfeļa skoringa sistēma ir veidota, lai noteiktu saistību nepildīšanas risku jau esošajiem<br />
darījumiem ar maziem un vidējiem uzņēmumiem (SME/SSE klienti). Sistēma ir balstīta uz statistiskiem<br />
modeļiem, kas tiek palaisti katru mēnesi kā automātisks process Enterprise Data Warehouse un pirmo reizi tika<br />
pielietota 2006. gadā. Sistēma nodrošina abus novērtējumus saistību nepildīšanas riskam – gan šī brīža, gan<br />
cauri ciklam.<br />
Skoringu sistēmas pielietošana privātpersonām<br />
Privātpersonām pielietotā skoringu sistēma ir veidota, lai primāri pielietotu kredīta izsniegšanas fāzē, lai<br />
noteiktu privātpersonas saistības nepildīšanas risku. Sistēma ir balstīta uz statistiskiem modeļiem un pirmo reizi<br />
tika pielietota 2007. gada sākumā. Sistēma nodrošina abus novērtējumus saistību nepildīšanas riskam – gan šī<br />
brīža, gan cauri ciklam.<br />
Privātpersonu portfeļa skoringa sistēma<br />
Privātpersonu portfeļa skoringa sistēma ir veidota, lai noteiktu saistību nepildīšanas risku jau esošajiem<br />
darījumiem ar privātpersonām. Sistēma ir balstīta uz statistiskiem modeļiem, kas tiek palaisti katru mēnesi kā<br />
automātisks process Enterprise Data Warehouse un pirmo reizi tika pielietota 2006. gadā. Sistēma nodrošina<br />
abus novērtējumus saistību nepildīšanas riskam – gan šī brīža, gan cauri ciklam.<br />
Mazo riska darījumu SNZ modeļi<br />
Mazo riska darījumu SNZ modeļi ir veidoti, lai noteiktu SNZ vērtības maziem riska darījumiem ar<br />
privātpersonām un maziem uzņēmumiem. Sistēma ir balstīta uz statistiskiem modeļiem, kas tiek palaisti katru<br />
mēnesi kā automātisks process Enterprise Data Warehouse un pirmo reizi tika pielietota 2006. gadā. Balstoties<br />
uz šī modeļa piešķirtie SNZ norāda lejupslīdes novērtējumus zaudējumiem, kas var rasties saistību nepildīšanas<br />
gadījumā (t.i. atspoguļo lejupslīdes apstākļus).<br />
Mazo riska darījumu KP modeļi<br />
Mazo riska darījumu K modeļi ir veidoti, lai noteiktu KP vērtības maziem riska darījumiem ar privātpersonām un<br />
maziem uzņēmumiem ar neizmantotu limitu. Sistēma ir balstīta uz statistiskiem modeļiem, kas tiek palaisti katru<br />
mēnesi kā automātisks process Enterprise Data Warehouse un pirmo reizi tika pielietota 2006. gadā.<br />
KREDITĒŠANAS PROCESS<br />
Swedbank kreditēšanas process ir izstrādāts, lai veicinātu tādas stratēģijas īstenošanu, kuras mērķis ir<br />
pietiekami diversificēts kredītportfelis ar sabalansētu riska profilu un striktu līdzsvaru starp risku un atdevi.<br />
Kreditēšanas procesu, kas saistīts ar kredītrisku, regulē Swedbank vispārējā biznesa stratēģija, kredītpolitika un<br />
īpaši noteikumi par kārtību, kādā pieņemami ar kredītiem saistīti lēmumi, kā arī valdes izdoti rīkojumi.<br />
Saskaņā ar Swedbank kreditēšanas pamatprincipiem katra struktūrvienība pati pilnībā atbild par savām<br />
kredītoperācijām un ar tām saistītajiem kredītriskiem. līdzsvarots kredītrisks tiek sasniegts, izsniedzot kredītus<br />
dažādu nozaru un reģionu klientiem ar augstu parādsaistību izpildes spējas koeficientu (debt service coverage<br />
ratio) un labu nodrošinājumu. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu ienesīgumu, darījumam jāatbilst skaidri noteiktiem<br />
mērķiem, tajā skaitā jādod riskam atbilstošs ienesīgums.
Change language