Jaarrekening - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

48
Kredietrisico voor buiten de beurs verhandelde afgeleide instrumenten
(methode van initieel risico) op 31 december 2010:
Solvabiliteitsgraad
van de tegenpartij
Valutafutures
- weging 2%
Notioneel bedrag*
(1)
13.764.998.550
JAARREKENING 2011 - BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Bedragen in
risico-equivalent*
(2)
Garanties
(3)
Netto exposure
aan het risico
(4) = (2) - (3)
EUR EUR EUR EUR
275.299.971
* na aftrek van effecten van enige compensatieovereenkomst waarvan de instelling de uitvoering kan verlangen.
4.3 Marktrisico
De beleggingsportefeuille van de Bank bestaat uit een
effect FRN Rothschild Continuation Finance 2015, uit
deelbewijzen van het fonds Prifund Eurobond-A, uit deelbewijzen
van het fonds BeCapital Private Equity alsmede
uit een deelbewijs van het Argos Funds Argonaut die geen
bijzonder risico vormen.
De handelsportefeuille bestaat voornamelijk uit deelbewijzen
van ICB’s. Die vormen geen bijzonder risico.
De resterende marktrisico’s komen voor rekening van de
portefeuille met participaties en aandeelbewijzen in gelieerde
ondernemingen met een hogere waardering dan de
aanschaffingsprijs.
Gezien het voorgaande is het marktrisico voor de Bank
beperkt.
275.299.971
-