O PROCESSO GAUSSIANO

2. VETORES RANDÔMICOS GAUSSIANOS
Transformação Linear - Função Densidade Prob. de Y
f
x
1
Expandindo,
= ⎡
⎤
⎢ ∑ n
∑
n
1
1
, x ,..., x
(x
Λ x
j
− m
j
xk
− m
jk
k ⎥
n 1,
x
2
,..., x
n
)
exp -
( )( )
2
n 2 1 2
(2π
) Λ
⎣ 2 Λ j = 1 k = 1
⎦
Onde: |Λ| jk é o cofator do elemento λ jk no determinante |Λ| da
matriz de covariâncias.