O PROCESSO GAUSSIANO

1. INTRODUÇÃO
Função Densidade de Probabilidade Gaussiana
O comportamento de uma
variável aleatória é caracterizado
por sua distribuição de
probabilidade.
f x
(x)
Função Densidade de Distribuição de uma
Variável Gaussiana com Média m e Variância σ
Uma variável aleatória é
gaussiana se sua densidade de
probabilidade f X (x) tem a forma:
x
f X
(
x )
=
1
2π
. σ
exp
⎡
⎢ −
⎢⎣
( x − m )
2σ
2
2
⎤
⎥ ,
⎥⎦
-
∞
<
x
<
+
∞