Test av antaganden: Residualanalys - IDA

More documents

Recommendations

Info

Antagandet om oberoende residualer Antagandet om oberoende residualer är viktigast att kontrollera i tidsserier. Residualerna ska uppvisa ett slumpmässigt mönster över tiden. Autokorrelation mellan närliggande residualer leder till systematiska (ofta vågformade) mönster. Även här kan plottar avslöja mönster och autokorrelationen kan beräknas. Positiv autokorrelation Negativ autokorrelation
Transformation av responsen Transformation av den oberoende variabeln y kan ibland förbättra med avseende på avvikande från normalitet, konstant varians och korrekt residualform. De två vanligaste transformationerna är 1. Logaritm transformation: 2. Kvadratrot transformation: y* lny y* y
Page 1 and 2: Test av antaganden: Residualanalys
Page 3 and 4: Antagandet om konstant varians Den
Page 5: Antagandet om normalfördelade resi
Page 9 and 10: Tester för att detektera enstaka a
Page 12: C1 40 30 20 10 100 Regression Plot
Page 15 and 16: Tester för att detektera enstaka a
Page 17 and 18: Följande datamaterial innehåller
Page 19 and 20: Price Pris mot tomtyta 300000 20000
Page 21 and 22: Price Pris mot antal badrum 300000
Page 23 and 24: Price Pris mot bostadsyta 300000 20
Page 25 and 26: Vad är då problemet? Om vi tittar

Test av antaganden: Residualanalys - IDA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?