Ölands Banks årsredovisning 2011 (pdf, ca 2,15 MB)
Ölands Banks årsredovisning 2011 (pdf, ca 2,15 MB)
Ölands Banks årsredovisning 2011 (pdf, ca 2,15 MB)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
32<br />
Årsredovisning <strong>2011</strong> <strong>Ölands</strong> Bank AB<br />
Räntebindningstid, <strong>2011</strong><br />
Räntebindningstider<br />
för tillgångar<br />
och skulder -<br />
Ränteexponering<br />
Högst<br />
1 mån<br />
Längre<br />
än 1 mån<br />
men högst<br />
3 mån<br />
Längre<br />
än 3 mån<br />
men högst<br />
6 mån<br />
Marknadsrisk<br />
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på<br />
eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument<br />
varierar på grund av förändringar i marknadspriser.<br />
Det finns tre typer av marknadsrisker:<br />
valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. I finansiell<br />
verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna<br />
ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker (prisrisk).<br />
I bankens fall utgör ränterisken och aktiekursrisken<br />
de övervägande marknadsriskerna.<br />
Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet<br />
på bankens fastförräntande tillgångar<br />
sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av<br />
ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid.<br />
En annan form av ränterisk är inkomstrisken, d v s<br />
risken för att räntenettot försämras i ett förändrat<br />
ränteläge genom att räntebindningstiden är olika<br />
för tillgångar och skulder.<br />
Längre<br />
än 6 mån<br />
men högst<br />
1 år<br />
Längre än<br />
1 år men<br />
högst 3 år<br />
Längre än<br />
3 år men<br />
högst 5 år<br />
Längre än<br />
5 år<br />
Tillgångar<br />
Kassa och tillgodohavanden<br />
hos<br />
centralbanker<br />
Utlåning till<br />
0 0 0 0 0 0 0 23 017 23 017<br />
kreditinstitut<br />
Utlåning till<br />
666 906 0 0 0 0 0 0 0 666 906<br />
allmänheten 1 494 263 427 746 22 542 41 783 175 082 133 681 1 500 0 2 296 597<br />
Övriga tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 28 426 28 426<br />
Summa 2 161 169 427 746 22 542 41 783 175 082 133 681 1 500 51 443 3 014 946<br />
Skulder<br />
Skulder till<br />
kreditinstitut<br />
Inlåning från<br />
0 20 000 20 000 20 000 5 500 <strong>15</strong> 000 0 9 009 89 509<br />
allmänheten<br />
Upplåning från<br />
2 0<strong>15</strong> 110 2<strong>15</strong> 640 114 875 185 562 14 211 1 504 0 0 2 546 902<br />
allmänheten 0 0 0 0 0 0 0 7 243 7 243<br />
Övriga skulder 0 0 0 0 0 0 0 31 812 31 812<br />
Eget kapital<br />
Summa skulder<br />
0 0 0 0 0 0 0 339 480 339 480<br />
och eget kapital<br />
Differens tillgång-<br />
2 0<strong>15</strong> 110 235 640 134 875 205 562 19 711 16 504 0 387 544 3 014 946<br />
ar och skulder<br />
Kumulativ<br />
146 059 192 106 -112 333 -163 779 <strong>15</strong>5 371 117 177 1 500 -336 101<br />
exponering 146 059 338 165 225 832 62 053 217 424 334 601 336 101 0<br />
Utan<br />
ränta<br />
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och<br />
skulder i samma utländska valuta storleksmässigt<br />
inte överensstämmer.<br />
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en<br />
aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska<br />
faktorer.<br />
Ränterisk<br />
Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller<br />
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument<br />
varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.<br />
Ränterisk kan således dels bestå av förändring i<br />
verkligt värde, prisrisk, dels förändringar i kassaflöde,<br />
kassaflödesrisk. En betydande faktor som<br />
påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa<br />
räntebindningstider motverkar kassaflödesrisken<br />
men ökar prisrisken.<br />
Kortare räntebindningstider motverkar prisrisken<br />
men ökar kassaflödesrisken.<br />
Totalt
Change language