توطين الوظائف (السعودة) على النمو الإقتصادي في المملكة العربية السعودية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ISSN: 2663-5798
اإلصدار الخامس
تاريخ اإلصدار:
- العدد
– 2 آب –
www.ajsp.net
السادس والربعون
2022م
34
Unit Root Test
2-3-4
اختبار جذر الوحدة
يعد اختبار جذر الوحدة من األدوات الشائعة والمهمة لمعرفة خصائص السلسلة الزمنية ويستخدم لمعرفة ما إذا كانت السلسلة الزمنية
مستقرة عند المستوى أم عند الفروق، ومن أهم اختبارات جذر الوحدة ديكي فوللر الموسع والبسيط وفيليبس-بير:
يستخدم اختبار ديكي فوللر الموسع نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولى لمعرفة سكون السلسلة الزمنية حيث يكون المتغير معادلة
في قيمته في فترة زمنية سابقة على النحو التالي:
Y t
= a 1
Y t-1
+ e t
a 1 حيث أن
معامل المتغير المستقر و
e t
-
-
الفترات الزمنية المختلفة ال تعتمد على بعض. ومن المعادلة نجد أنه:
إذا كانت
إذا كانت
a 1
a 1
حد الخطأ العشوائي والذي نفترض فيه أن المتوسط يساوي صفر وثبات تباينه وأن قيمه في
تساوي واحد يعني وجود مشكلة جذر الوحدة أي أن السلسلة الزمنية ليست مستقرة عند المستوى.
تساوي صفر يعني عدم وجود مشكلة جذر الوحدة أي أن السلسلة الزمنية مستقرة عند المستوى.
في حالة أن السلسة الزمنية لم تكن مستقرة عند المستوى، نأخذ الفرق األول للمتغير ويأخذ الشكل التالي:
∆Y t = (a 1 -1) Y t-1 + e t
∆Y t = lY t-1 + e t
-
في هذه الحالة يصبح لدينا:
l إذا كانت
l إذا كانت -
تساوي صفر فإن السلسلة الزمنية مستقرة عند الفرق األول. )فرضية العدم(
ال تساوي صفر فإن السلسة الزمنية غير مستقرة عند الفرق األول. )الفرضية البديلة(
ويتخذ اختبار ديكي فوللر الموسع ثالث نماذج إما نموذج بقاطع فقط أو باتجاه عام وقاطع أو بدون اإلثنين.
3-3-4
مفهوم التكامل المشترك
35
Cointegration
يهتم اختبار التكامل المشترك في معرفة ما إذا كانت هناك عالقة طويلة االجل بين المتغيرات في النموذج بحيث تؤدي التقلبات في
احداهما إلى إلغاء التقلبات في األخرى. وجود تكامل مشترك بين متغيرات السالسل الزمنية يعني أنه في حالة حصول اختالل فإن
العالقة تعود إلى التو ازن في األمد الطويل. ومن أهم اختبارات التكامل المشترك:
اختبار انجل-كرانجر
Engle-Granger Test
o
يستخدم في حالة وجود متغيرين فقط في النموذج.
-
34
35
أ .د. محيد عبيد )2017م(، الاقتصاد القيايس
أ .د. محيد عبيد )2017م(، الاقتصاد القيايس
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP) ISSN: 2663-5798
243
Change language