Noter - Realkredit Danmark
Noter - Realkredit Danmark
Noter - Realkredit Danmark
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Noter</strong><br />
pr. 31. december<br />
Beløb i mio. kr.<br />
Note<br />
29 Afledte finansielle instrumenter<br />
Opdelt efter restløbetid<br />
Til og med 3 mdr. Fra 3. mdr. til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år<br />
<strong>Realkredit</strong> <strong>Danmark</strong> Koncernen Nominel Netto Nominel Netto Nominel Netto<br />
mio. kr. værdi markedsværdi værdi markedsværdi værdi markedsværdi<br />
Valutakontrakter<br />
Terminer/futures, køb 66,9 0,1 - - - -<br />
Terminer/futures, salg 409,8 2,3 - - - -<br />
Rentekontrakter<br />
Terminer/futures, køb 40.304,8 79,3 81,2 1,3 - -<br />
Terminer/futures, salg 39.456,2 -66,9 24,6 -0,9 - -<br />
Forward Rate Agreements, køb 450,0 -0,2 1.600,0 -2,3 400,0 -0,2<br />
Forward Rate Agreements, salg 450,0 0,8 400,0 0,5 - -<br />
I alt 2000 I alt 1999 I alt 2000 I alt 1999<br />
<strong>Realkredit</strong> <strong>Danmark</strong> Koncernen Nominel Netto Nominel Netto Markedsværdi Markedsværdi<br />
mio. kr. værdi markedsværdi værdi markedsværdi Positiv Negativ Positiv Negativ<br />
Valutakontrakter<br />
Terminer/futures, køb 66,9 0,1 6,3 - -0,1 - - -<br />
Terminer/futures, salg 409,8 2,3 139,6 -4,7 2,3 - 4,7<br />
Rentekontrakter<br />
Terminer/futures, køb 40.386,0 80,6 18.526,1 -19,1 80,6 - 4,8 23,9<br />
Terminer/futures, salg 39.480,8 -67,8 5.000,5 1,9 0,2 68,0 3,3 1,4<br />
Forward Rate Agreements, køb 2.450,0 -2,7 2.700,0 2,7 - 2,7 3,3 0,6<br />
Forward Rate Agreements, salg 850,0 1,3 11.900,0 -14,7 1,3 - 1,6 16,3<br />
Netto markedsværdi i alt 13,8 -33,9 84,5 70,7 13,0 46,9<br />
Opdelt efter restløbetid<br />
Til og med 3 mdr. Fra 3. mdr. til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år<br />
<strong>Realkredit</strong> <strong>Danmark</strong> A/S Nominel Netto Nominel Netto Nominel Netto<br />
mio. kr. værdi markedsværdi værdi markedsværdi værdi markedsværdi<br />
Valutakontrakter<br />
Terminer/futures, køb 66,9 0,1 - - - -<br />
Terminer/futures, salg 409,8 2,3 - - - -<br />
Rentekontrakter<br />
Terminer/futures, køb 40.304,8 79,3 81,2 1,3 - -<br />
Terminer/futures, salg 39.456,2 -66,9 24,6 -0,9 - -<br />
Forward Rate Agreements, køb 450,0 -0,2 1.600,0 -2,3 400,0 -0,2<br />
Forward Rate Agreements, salg 450,0 0,8 400,0 0,5 - -<br />
I alt 2000 I alt 1999 I alt 2000 I alt 1999<br />
<strong>Realkredit</strong> <strong>Danmark</strong> A/S Nominel Netto Nominel Netto Markedsværdi Markedsværdi<br />
mio. kr. værdi markedsværdi værdi markedsværdi Positiv Negativ Positiv Negativ<br />
Valutakontrakter<br />
Terminer/futures, køb 66,9 0,1 6,3 - -0,1 - - -<br />
Terminer/futures, salg 409,8 2,3 139,6 -4,7 2,3 - 4,7<br />
Rentekontrakter<br />
Terminer/futures, køb 40.386,0 80,6 18.526,1 -19,1 80,6 - 4,8 23,9<br />
Terminer/futures, salg 39.480,8 -67,8 5.000,5 1,9 0,2 68,0 3,3 1,4<br />
Forward Rate Agreements, køb 2.450,0 -2,7 2.700,0 2,7 - 2,7 3,3 0,6<br />
Forward Rate Agreements, salg 850,0 1,3 11.900,0 -14,7 1,3 - 1,6 16,3<br />
Netto markedsværdi i alt 13,8 -33,9 84,5 70,7 13,0 46,9
Change language