Download - msgGillardon AG
Download - msgGillardon AG
Download - msgGillardon AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
u Business<br />
u Praxisbericht Ikano Bank<br />
Das Projektteam bei der Ikano Bank (v. l. n. r.): Christian Höveler,<br />
Rod Phil Man, Dr. Jonas Kauschke<br />
46 I NEWS 01/2012<br />
Als letzten Punkt des Teilprojekts Datenanbindung galt es, für<br />
die variablen Geschäfte einen passenden Zinsänderungs-Cash-<br />
Flow zum angelieferten Volumen zu ermitteln. ASKET als Teil<br />
der THINC-Produktsuite nutzt hier das etablierte Verfahren der<br />
gleitenden Durchschnitte. Zur Bestimmung der zugehörigen Mischungsverhältnisse<br />
wurde im November ein Experten-Workshop<br />
durchgeführt. Nach einer Analyse der variablen Produkte, vornehmlich<br />
Kartenprodukte, wurde entschieden, dass individuelle<br />
Mischungsverhältnisse je Produkt unterschieden nach Teil- und<br />
Vollzahlern sowie Kundentyp analysiert werden sollen. Aufgrund<br />
der relativ kurzen Vergangenheit der Ikano Bank stand in diesem<br />
Zusammenhang nur bedingt historisches Material zum Zinsanpassungsverhalten<br />
zur Verfügung. Stattdessen wurden in VARAN<br />
Zukunftsanalysen durchgeführt und anhand von strategischen<br />
Planungen sowie Hypothesen zum zukünftigen Zinsanpassungsverhalten<br />
Mischungsverhältnisse bestimmt. Hierbei mussten<br />
auch Restriktionen beim IKEA-Kundengeschäft Berücksichtigung<br />
finden. Volumenschwankungen wurden durch die Definition eines<br />
Sockelvolumens berücksichtigt.<br />
Methodische Projekte Risikomessung und –steuerung<br />
Zinsänderungsrisiko – wertorientierte Sicht<br />
Die Vermittlung des theoretischen Hintergrundwissens in Fachworkshops<br />
stand im ersten Schritt auf dem Programm. Auf Basis<br />
der Anwenderschulung in sDIS+ konnten anschließend die<br />
ersten fachlichen Auswertungen durchgeführt und Kennzahlen<br />
ermittelt werden.<br />
Die Integration variabler Positionen in den Zinsänderungsrisiko-<br />
Cash-Flows führte aufgrund der dominierenden Rolle der variablen<br />
Positionen im Produktportfolio der Ikano Bank zu veränderten<br />
Kennziffern für das Zinsbuch. Insbesondere der Baseler Zinsschock<br />
einer parallelen Veränderung der Zinsstruktur von +/- 200 bp zur<br />
bankaufsichtlichen Beurteilung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch<br />
war hiervon betroffen und bedurfte ergänzender Analysen<br />
und Erläuterungen. In einem gemeinsamen Termin mit der<br />
Geschäftsführung wurde das Thema analysiert und diskutiert.