Erzeugende Funktionen
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50 KAPITEL 10. ERZEUGENDE FUNKTIONEN<br />
Beweis<br />
a)<br />
b) ähnlich<br />
g ′ X(s) =<br />
∞<br />
k=1<br />
pX(k)k · s k−1 s→1<br />
→<br />
∞<br />
pX(k)k = EX<br />
Beispiel 10.1<br />
Sei X ∼ B(n, p), n ∈ N, p ∈ (0, 1)<br />
<br />
n<br />
P (X = k) = p<br />
k<br />
k (1 − p) n−k , k = 0, 1, . . . , n<br />
Es gilt:<br />
gX(s) = n p k (1 − p) n−k · s k = (sp + 1 − p) n<br />
n k=0 k<br />
g ′ X (s) = n(sp + 1 − p)n−1p g ′′ X (s) = n(n − 1)(sp + 1 − p)n−2p2 Also:<br />
EX = g ′ X (1− ) = np<br />
Var(X) = n(n − 1)p 2 + np − (np) 2 = n 2 p 2 − np 2 + np − n 2 p 2 = np(1 − p)<br />
Satz 10.2 (Eindeutigkeitssatz für erzeugende <strong>Funktionen</strong>)<br />
Sind X und Y zwei diskrete Zufallsvariablen mit Werten in N0, Zähldichten<br />
{pX(k)}k∈N0 , {pY (k)}k∈N0 und erzeugenden <strong>Funktionen</strong> gX(s), gY (s), so gilt:<br />
k=1<br />
pX(k) = pY (k) ∀ k ∈ N0 ⇐⇒ gX(s) − gY (s) ∀ s ∈ [−1, 1]<br />
Beweis<br />
Identitätssatz für Potenzreihen.<br />
Satz 10.3<br />
Sind X und Y zwei unabhängige, diskrete Zufallsvariablen mit Werten in N0, dann<br />
gilt:<br />
gX+Y (s) = gX(s) · gY (s) ∀ s ∈ [−1, 1]<br />
Beweis<br />
Für s ∈ [−1, 1] gilt:<br />
gX+Y (s) =<br />
=<br />
∞<br />
s k · P (X + Y = k) =<br />
k=0<br />
∞<br />
k<br />
k=0 i=0<br />
∞<br />
k=0<br />
=s i s k−i<br />
<br />
s k<br />
s i P (X = i)s k−i P (Y = k − i)<br />
∞<br />
= ( s i ∞<br />
P (X = i)) · ( s j P (Y = j))<br />
i=0<br />
= gX(s) · gY (s)<br />
j=0<br />
k<br />
P (X = i, Y = k − i)<br />
<br />
X,Y unabh.<br />
= P (X=i)·P (Y =k−i)<br />
i=0