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Deutsche Kreditbank AG<br />
Report gemäß § 28 PfandBG<br />
Stichtag: 30.06.2013
Übersicht<br />
• Nominal- und Barwertdeckung<br />
• Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen<br />
• Zusammensetzung weitere Deckung<br />
• Aufgliederung der Deckungsmassen<br />
• Weitere Angaben zu den Deckungswerten<br />
• vdp - Bonitätsdifferenzierungsmodell<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
1
Nominal- und Barwertdeckung I – Öffentliche Pfandbriefe<br />
Öffentliche Pfandbriefe Nennwert Barwert<br />
Risikobarwert*<br />
(+250 bp) (+250 bp)<br />
2013 2012 2013 2012 2013 2012<br />
Gesamtbetrag des<br />
Pfandbriefumlaufs 5.358,9 4.543,9 5.844,6 5.081,0 5.304,3 4.540,3<br />
Gesamtbetrag der<br />
Deckungsmassen 6.805,5 6.418,1 7.478,8 7.148,3 6.672,1 6.381,2<br />
Überdeckung<br />
1.446,6 1.874,2 1.634,1 2.067,3 1.367,9 1.840,9<br />
26,99% 41,25% 27,96% 40,69% 25,79% 40,55%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
*statischer Ansatz<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
2
Nominal- und Barwertdeckung II - Öffentliche Pfandbriefe<br />
8.000,0<br />
7.000,0<br />
6.000,0<br />
5.000,0<br />
4.000,0<br />
3.000,0<br />
2.000,0<br />
1.000,0<br />
-<br />
Nennwert Barwert Risikobarwert<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs<br />
Gesamtbetrag der Deckungsmassen<br />
Überdeckung<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
3
Nominal- und Barwertdeckung III – Hypothekenpfandbriefe<br />
Hypothekenpfandbriefe Nennwert Barwert<br />
Risikobarwert*<br />
(+250 bp) (+250 bp)<br />
2013 2012 2013 2012 2013 2012<br />
Gesamtbetrag des<br />
Pfandbriefumlaufs 3.353,4 3.540,1 3.743,9 3.984,9 3.221,2 3.419,8<br />
Gesamtbetrag der<br />
Deckungsmassen 7.214,6 6.154,7 8.214,9 7.056,7 7.448,8 6.370,8<br />
Überdeckung<br />
3.861,2 2.614,6 4.471,0 3.071,8 4.227,6 2.951,0<br />
115,14% 73,86% 119,42% 77,09% 131,24% 86,29%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
*statischer Ansatz<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
4
Nominal- und Barwertdeckung IV - Hypothekenpfandbriefe<br />
9.000,0<br />
8.000,0<br />
7.000,0<br />
6.000,0<br />
5.000,0<br />
4.000,0<br />
3.000,0<br />
2.000,0<br />
1.000,0<br />
-<br />
Nennwert Barwert Risikobarwert<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs<br />
Gesamtbetrag der Deckungsmassen<br />
Überdeckung<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
5
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen I<br />
Öffentliche Pfandbriefe und Hypothekenpfandbriefe<br />
Öffentliche Pfandbriefe<br />
Deckungsmassen der<br />
öffentlichen Pfandbriefe<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
Deckungsmassen der<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
Zinsbindungsfristen 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012<br />
bis 1 Jahr 1.171,5 145,0 914,1 699,2 497,5 320,0 738,6 492,0<br />
über 1 Jahr bis 2 Jahre 507,0 1.121,5 741,3 818,6 685,0 497,5 583,4 584,1<br />
über 2 Jahre bis 3 Jahre 502,0 507,0 832,1 690,8 14,0 685,0 1.015,0 519,9<br />
über 3 Jahre bis 4 Jahre 616,0 502,0 555,7 871,0 51,0 14,0 997,1 1.017,4<br />
über 4 Jahre bis 5 Jahre 889,4 366,0 440,3 493,2 20,3 51,0 861,0 796,1<br />
über 5 Jahre bis 10 Jahre 993,5 750,4 2.263,7 1.960,0 823,6 580,6 2.623,8 2.293,0<br />
über 10 Jahre 679,5 1.152,0 1.058,4 885,3 1.262,0 1.392,0 395,7 452,2<br />
Gesamt 5.358,9 4.543,9 6.805,5 6.418,1 3.353,4 3.540,1 7.214,6 6.154,7<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
6
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen II<br />
Öffentliche Pfandbriefe<br />
2.500,0<br />
2.000,0<br />
1.500,0<br />
1.000,0<br />
500,0<br />
-<br />
bis 1 Jahr<br />
über 1 Jahr<br />
bis 2 Jahre<br />
über 2 Jahre<br />
bis 3 Jahre<br />
über 3 Jahre<br />
bis 4 Jahre<br />
über 4 Jahre<br />
bis 5 Jahre<br />
über 5 Jahre<br />
bis 10 Jahre<br />
über 10<br />
Jahre<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Öffentliche Pfandbriefe<br />
Deckungsmassen der öffentlichen Pfandbriefe<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
7
Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen III<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
3.000,0<br />
2.500,0<br />
2.000,0<br />
1.500,0<br />
1.000,0<br />
500,0<br />
-<br />
bis 1 Jahr<br />
über 1 Jahr<br />
bis 2 Jahre<br />
über 2 Jahre<br />
bis 3 Jahre<br />
über 3 Jahre<br />
bis 4 Jahre<br />
über 4 Jahre<br />
bis 5 Jahre<br />
über 5 Jahre<br />
bis 10 Jahre<br />
über 10<br />
Jahre<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
Deckungsmassen der Hypothekenpfandbriefe<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
8
Zusammensetzung weitere Deckung<br />
Deckungswerte nach 2013 2012<br />
prozentuale Veränderung<br />
zum Vorjahr<br />
§ 19 (1) Nr. 2 PfandBG 240,0 250,0 -4,0%<br />
§ 19 (1) Nr. 3 PfandBG 225,0 235,0 -4,3%<br />
§ 20 (2) Nr. 2 PfandBG 58,2 58,2 0,0%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
9
Aufgliederung der Deckungsmasse I –<br />
Öffentliche Pfandbriefe<br />
Land<br />
Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
Staat<br />
regionale<br />
Gebietskörperschaften<br />
örtliche<br />
Gebietskörperschaften<br />
sonstige Schuldner<br />
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012<br />
54,9 35,8 975,4 1.008,4 4.109,2 4.015,3 1.607,8 1.300,4 6.747,3 6.359,9<br />
Gesamt 54,9 35,8 975,4 1.008,4 4.109,2 4.015,3 1.607,8 1.300,4 6.747,3 6.359,9<br />
Gesamt<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
10
Aufgliederung der Deckungsmasse II –<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
nach Größenklassen<br />
Betrag<br />
prozentuale<br />
Verteilung<br />
prozentuale<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr<br />
2013 2012 2013<br />
bis 300 TEUR 3.080,7 2.664,9 44,17% 15,60%<br />
über 300 TEUR<br />
bis 5.000 TEUR<br />
2.287,0 1.935,1 32,79% 18,18%<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
über 5.000 TEUR 1.606,9 1.304,7 23,04% 23,16%<br />
Gesamt 6.974,6 5.904,7 100,00% 18,12%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
11
Aufgliederung der Deckungsmasse III –<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
Aufgliederung nach Größenklassen<br />
3.500<br />
3.000<br />
2012<br />
2013<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
bis 300 TEUR<br />
über 300 TEUR<br />
bis 5.000 TEUR<br />
über 5.000 TEUR<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
12
Aufgliederung der Deckungsmasse IV –<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
nach Nutzungsart<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
Betrag<br />
prozentuale<br />
Verteilung<br />
2013 2012 2013<br />
prozentuale<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr<br />
wohnwirtschaftlich 6.645,8 5.775,6 95,29% 15,07%<br />
gewerblich 328,8 129,1 4,71% 154,69%<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
Gesamt 6.974,6 5.904,7 100,00% 18,12%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
13
Aufgliederung der Deckungsmasse V –<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
nach Objekttyp<br />
Betrag<br />
prozentuale<br />
Verteilung<br />
prozentuale<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
2013 2012 2013<br />
Wohnungen 971,1 874,2 13,92% 11,08%<br />
Einfamilienhäuser 1.748,8 1.522,0 25,07% 14,90%<br />
Mehrfamilienhäuser 3.925,9 3.365,1 56,29% 16,67%<br />
Bürogebäude 0,0 0,0 0,00% N/A<br />
Handelsgebäude<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
57,9 38,6 0,83% 50,00%<br />
Industriegebäude 2,8 5,3 0,04% -47,17%<br />
Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 267,7 84,6 3,84% >100%<br />
Unfertige und nicht ertragsfähige Neubauten 0,0 14,3 0,00% -100,00%<br />
Bauplätze 0,4 0,6 0,01% -33,33%<br />
Gesamt 6.974,6 5.904,7 100,00% 18,12%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
14
Aufgliederung der Deckungsmasse VI –<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
Verteilung nach Objekttypen<br />
1% 4% 14%<br />
Wohnungen<br />
Einfamilienhäuser<br />
Mehrfamilienhäuser<br />
Handelsgebäude<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
25%<br />
Sonstige gewerblich genutzte<br />
Gebäude<br />
56%<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
15
Aufgliederung der Deckungsmasse VII –<br />
Hypothekenpfandbriefe<br />
Geographische Verteilung<br />
Betrag<br />
prozentuale<br />
Verteilung<br />
prozentuale<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr<br />
2013 2012 2013<br />
Baden-Württemberg 365,8 188,6 5,24% 93,96%<br />
Bayern 247,0 211,7 3,54% 16,67%<br />
Berlin 972,7 893,8 13,95% 8,83%<br />
Brandenburg 687,1 713,5 9,85% -3,70%<br />
Bremen 6,1 10,5 0,09% -41,90%<br />
Hamburg 114,2 45,9 1,64% >100%<br />
Hessen 432,0 364,2 6,19% 18,62%<br />
Mecklenburg-Vorpommern 746,5 595,3 10,70% 25,40%<br />
Niedersachsen 292,8 229,3 4,20% 27,69%<br />
Stichtag: 31.12.2009<br />
Nordrhein-Westfalen 800,8 583,2 11,48% 37,31%<br />
Rheinland-Pfalz 59,5 38,6 0,85% 54,15%<br />
Saarland 1,7 8,7 0,02% -80,46%<br />
Sachsen 986,7 929,5 14,15% 6,15%<br />
Sachsen-Anhalt 619,2 579,0 8,88% 6,94%<br />
Schleswig-Holstein 107,9 81,5 1,55% 32,39%<br />
Thüringen 534,6 431,5 7,66% 23,89%<br />
Gesamt 6.974,6 5.904,7 100,00% 18,12%<br />
Angaben in Mio. EUR<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
16
Weitere Angaben zu den Deckungswerten<br />
• In den Deckungswerten der D<strong>KB</strong> bestanden für öffentliche und<br />
hypothekarische Pfandbriefe zum Stichtag keine rückständigen<br />
Leistungen (> 90 Tage).<br />
• Die Deckungswerte der D<strong>KB</strong> für öffentliche und hypothekarische<br />
Pfandbriefe enthalten ausschließlich auf EURO lautende<br />
Forderungen, so dass ein Währungsstress entfällt.<br />
• Die Deckungswerte der D<strong>KB</strong> enthalten für öffentliche und<br />
hypothekarische Pfandbriefe keine Derivate.<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
17
vdp – Bonitätsdifferenzierungsmodell<br />
• Die Deckungsmassen der D<strong>KB</strong> enthalten in beiden<br />
Pfandbriefgattungen, unabhängig vom Charakter der Deckung<br />
(ordentliche Deckung, Ersatzdeckung oder sichernde<br />
Überdeckung), keine Forderungen gegen Staaten oder deren<br />
unterstaatliche Stellen mit einem Non-Investmentgrade-Rating.<br />
• Auf die Darstellung einer ergänzenden Deckungsrechnung wird<br />
deshalb verzichtet.<br />
Stichtag: 30.06.2013<br />
18