Master Wirtschaftsmathematik (WS 2013/2014) - Universität Augsburg
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Modulhandbuch<br />
http://lvs.math.uni-augsburg.de/modulhandbuecher/modulh...<br />
5 von 143 18.10.<strong>2013</strong> 10:42<br />
MastWiMa<strong>2013</strong>-A-NumVerfWiMa2<br />
Numerische Verfahren der <strong>Wirtschaftsmathematik</strong> II<br />
Lernziele<br />
Verständnis der grundlegenden Fragestellungen der Finanzmathematik und der einfachsten numerischen Verfahren zur Lösung der zugrundeliegenden<br />
Probleme inkl. Algorithmik und Konvergenzanalyse; Kenntnisse der Grundlagen der Optionspreisbewertung inkl. Black-Scholes-Modell, der Monte-Carlo-<br />
Methoden, der stochastischen Differentialgleichungen und deren numerischer Lösung sowie der Finite-Differenzen-Approximationen zur Lösung<br />
parabolischer Probleme; integrierter Erwerb von Schlüsselqualifikationen: Die Studierenden lernen in Kleingruppen, Problemstellungen präzise zu<br />
definieren, numerische Lösungsstrategien zu entwickeln und deren Tauglichkeit abzuschätzen, dabei wird die soziale Kompetenz zur Zusammenarbeit im<br />
Team weiterentwickelt.<br />
Leistungspunkte<br />
9<br />
Modulverantwortlicher<br />
Prof. Dr. Ronald Hoppe<br />
Semesterempfehlung<br />
2–4<br />
Prüfungsleistung<br />
Numerische Verfahren der <strong>Wirtschaftsmathematik</strong> II<br />
Inhalt<br />
Bewertung von Optionen, insbesondere Grundlagen der Optionsbewertung, Ito Kalkül, Black-Scholes Formel und Black-Scholes Gleichungen, Monte-Carlo<br />
Methoden und Finite-Differenzen Verfahren<br />
Inhaltliche Voraussetzungen<br />
Grundlegende Kenntnisse der Numerik und der Stochastik<br />
Prüfungsmodalitäten im <strong>WS</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><br />
Prüfungsort und -zeit stehen noch nicht fest.<br />
Vorlesung Numerische Verfahren der <strong>Wirtschaftsmathematik</strong> II (Prof. Dr. Ralf Werner)<br />
4 S<strong>WS</strong><br />
Ort und Zeit der Veranstaltung stehen noch nicht fest. (SS <strong>2013</strong>)<br />
Übung Numerische Verfahren der <strong>Wirtschaftsmathematik</strong> II (Prof. Dr. Ralf Werner)<br />
2 S<strong>WS</strong><br />
Ort und Zeit der Veranstaltung stehen noch nicht fest. (SS <strong>2013</strong>)<br />
Leistungspunkte<br />
9<br />
Fachgebiet<br />
Optimierung<br />
Häufigkeit<br />
Alle 2—3 Semester<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Präsenzzeit<br />
6 S<strong>WS</strong><br />
Prüfer<br />
Prof. Dr. Ralf Werner<br />
Prüfungsform<br />
Mündlich<br />
Prüfungsdauer<br />
30 Minuten
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