Konzernjahresabschluss - Geschäftsbericht 2007

Zum Bilanzstichtag 2006 bestehen folgende derivative Finanzinstrumente:
Restlaufzeit
Nominalbetrag
Marktwert
über 1 Jahr über
bis 1 Jahr bis 5 Jahre 5 Jahre Summe positiv negativ
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR
Zinsabhängige Termingeschäfte
OTC-Produkte
Forward Rate Agreements 20.440 568.862 20.440 609.742 5.362 163
Zinsswaps 3.805.986 6.036.232 8.043.306 17.885.524 267.111 334.249
Zinsoptionen – Käufe 14.860 480.422 1.186.589 1.681.871 5.409 1.698
Zinsoptionen – Verkäufe 53.127 892.167 1.478.848 2.424.142 2.567 14.402
Börsengehandelte Produkte
Zinsfutures 0 21.830 81.069 102.899 0 0
Zinsoptionen – Käufe 0 0 10.635 10.635 0 0
Zinsoptionen – Verkäufe 2.913 0 0 2.913 0 0
Gesamt 3.897.326 7.999.513 10.820.887 22.717.726 280.449 350.512
Fremdwährungsabhängige
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa- und -termingeschäfte 407.711 1.972 0 409.683 2.662 2.648
Währungs- und Zinsswaps
mit mehreren Währungen 1.497.688 63.842 61.204 1.622.734 21.191 15.446
Devisenoptionen – Käufe 510.975 81.322 0 592.297 11.536 189
Devisenoptionen – Verkäufe 509.665 83.061 0 592.726 189 11.454
Gesamt 2.926.039 230.197 61.204 3.217.440 35.578 29.737
Sonstige Termingeschäfte
OTC-Produkte
Strukturierte Aktien-/Index-Produkte 166 0 0 166 0 166
Aktienoptionen – Käufe 34.686 138.716 95.210 268.612 23.599 5.171
Aktienoptionen – Verkäufe 34.478 134.646 95.148 264.272 5.171 23.729
Warenoptionen – Käufe 0 15.000 5.000 20.000 3.560 346
Warenoptionen – Verkäufe 0 15.000 5.000 20.000 346 3.560
Gesamt 69.330 303.362 200.358 573.050 32.676 32.972
Summe OTC-Produkte 6.889.782 8.511.242 10.990.745 26.391.769 348.703 413.221
Summe börsengehandelter Produkte 2.913 21.830 91.704 116.447 0 0
Konzern
Gesamt 6.892.695 8.533.072 11.082.449 26.508.216 348.703 413.221
Geschäftsbericht 07
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