Zinsrisikomanagement - zeb/rolfes.schierenbeck.associates
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BALKE/BANNERT/BECKER<br />
Abbildung H – 24: NSFR: Status-quo und Entwicklung im Planungshorizont<br />
b) Risikosteuerung<br />
Basis für die Risikomessung der Zins- und Liquiditätspositionen bildet die<br />
Abbildung und Bewertung der Zahlungsströme (Cashflows) aus den bilanziellen<br />
und derivativen Geschäften. Der <strong>zeb</strong>/integrated.treasury-manager liefert<br />
die Cashflows der entsprechenden Kunden- und Eigengeschäfte sowohl aus<br />
Zinsrisiko- (Abb. H – 25) wie auch Liquiditätsperspektive. Die kleinste Auswertungseinheit<br />
ist im Kundengeschäft die Basisposition 1265 , im Eigengeschäft<br />
ist ein Drill-down bis auf Einzeltitelebene möglich, wobei eine Portfoliobildung<br />
(frei definierbar) auch die gemeinsame Auswertung von Positionen erlaubt.<br />
1265 In einer Basisposition werden Einzelgeschäfte aggregiert abgebildet, wobei das Aggregationsniveau<br />
von der Bank im Rahmen der Datenanbindung beliebig vorgegeben werden muss.<br />
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