Prof. Dr. Daniel Rösch - Institut für Banken und Finanzierung ...

Prof. Dr. Daniel Rösch
Institut für Banken und Finanzierung
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Leibniz Universität Hannover
Dienstanschrift:
Königsworther Platz 1, D - 30167 Hannover
Daniel.Roesch(at)finance.uni-hannover.de
www.finance.uni-hannover.de
STAND: 2012/05
AKADEMISCHER WERDEGANG
Leibniz Universität Hannover
Prof. Dr. Daniel Rösch
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Universitätsprofessor (W3)
Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät seit 10/2007
University of Technology, Sydney
Visiting Professor
Department of Finance seit 11/2011
The University of Melbourne
Visiting Academic/Visiting Professor
Department of Finance
Faculty of Business and Economics seit 03/2006
Universität Regensburg
Akademischer Oberrat
Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 10/2006 - 09/2007
Habilitation; venia legendi für Betriebswirtschaftslehre
Thema der Habilitationsschrift: ”Default Risk in Banking Portfolios”
Gutachter:
Prof. Dr. Alfred Hamerle (Lehrstuhl für Statistik)
Prof. Dr. Klaus Röder (Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen) 12/2004
Wissenschaftlicher Assistent
Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 01/2001 - 09/2006
Drittmittelstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Schwerpunktprogramm 195
Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen 01/1999 - 12/2000

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Promotion zum Dr. rer. pol. (”summa cum laude”)
Thema der Dissertation: ”Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
bei Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodellen”
Gutachter:
Prof. Dr. Alfred Hamerle (Lehrstuhl für Statistik)
Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Drukarczyk (Lehrstuhl für Finanzierung) 02/1998
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 04/1995 - 12/1998
Promotionsstipendiat der Universität Regensburg 01/1995 - 03/1995
Nebenberufliche Wissenschaftliche Hilfskraft
Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 11/1994 - 12/1994
Abschluss als Diplom-Kaufmann (”sehr gut”)
(Schwerpunkte: Finanzierung/Investition/Banken, Marketing, Statistik) 06/1994
Studium der Betriebswirtschaftslehre (9 Semester)
Universität Regensburg 10/1989 - 06/1994
AUSGEWÄHLTE PREISE UND FÖRDERUNGEN
Best Paper Award auf der Finance and Corporate Governance Conference der La Trobe University,
Melbourne (2011)
Outstanding Paper Award der Korea Development Bank, Fifth Annual Conference on Asia-
Pacific Financial Markets of the Korean Securities Association, Seoul, Korea (2010)
Research Award auf der 18th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial
Markets, Kaohsiung, Taiwan (2010)
Best Paper Award der Australian Securities Exchange (ASX) auf der 22. Australasian Finance
and Banking Conference, Sydney (2009)
Best Paper Award auf der 14. Jahrestagung der Global Finance Association, Melbourne (2007)
Auszeichnung der Habilitationsschrift mit dem Förderpreis der Bayerischen Landesbank, München
(2006)
Einladung zu Gastaufenthalten durch das Department of Finance, University of Melbourne
(März-April 2006, Februar-März 2008, Februar 2009, Dezember 2009, Februar 2010, Februar-
März 2011)
Preis für gute Lehre der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg
(2005)
Best Paper Award auf der 10. Jahrestagung der Global Finance Association, Frankfurt (2003)
Auszeichnung der Dissertation mit dem Förderpreis der Bayerischen Landesbank, München
(1999)

Promotionsstipendium der Universität Regensburg (1995)
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Bester Diplom-Kaufmann-Abschluss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Regensburg (1994)
PUBLIKATIONEN
Monographien und Herausgeberschaften
„Model Risk – Identification, Measurement and Management“
2010, Risk Books, mit Harald Scheule (Hrsg.)
„Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques“
2008, Risk Books, mit Harald Scheule (Hrsg.)
„Special Issue on Stress-testing“
2009, Journal of Risk Model Validation 3, mit Harald Scheule (Hrsg.)
„Default Risk in Banking Portfolios“
2004, Habilitationsschrift, Universität Regensburg
„Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle
im Vergleich“
1998, Wiesbaden, Gabler-Verlag, zugleich Dissertation, Universität Regensburg
Referierte Einzelaufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden
„Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection
“
forthcoming: Journal of the Operational Research Society, mit Harald Scheule
„Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen”,
forthcoming: Kredit und Kapital, mit Marcus Wolter
„The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured
Finance Transactions?"
forthcoming: European Journal of Finance, mit Matthias Bodenstedt und Harald Scheule
„Capital Incentives and Adequacy for Securitizations”
2012, Journal of Banking and Finance 36, 733-748, mit Harald Scheule
„Empirical Performance of Loss Given Default Prediction Models“,
2011, Journal of Risk Model Validation 5, No. 2, 25-44, mit Benjamin Bade und Harald Scheule
„Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model“,
2011, European Financial Management 17, No. 1, 120-144, mit Benjamin Bade und Harald
Scheule

„Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives“
2010, International Review of Finance 10, No. 2, 185-207, mit Harald Scheule
„Credit Portfolio Models - Statistical Methods“
2009, Encyclopedia of Quantitative Finance, edited by Rama Cont
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„Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns“
2009, Financial Markets, Institutions, and Instruments 18, No. 1, 1-26, mit Harald Scheule
„Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios“
2009, Journal of Risk Model Validation 3, No. 4, 3-11, mit Harald Scheule
„Credit Rating Impact on CDO Evaluation“
2008, Global Finance Journal 19, 235-251, mit Harald Scheule
„Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model“
2008, Risk 21, August, 78-82, mit Birker Winterfeldt
„Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking“
2007, Journal of Credit Risk 3, No. 4, 113-134, mit Harald Scheule
„Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios“
2007, Journal of Financial Forecasting 1, No. 2, 25-53, mit Alfred Hamerle, Rainer Jobst und
Thilo Liebig
„Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios“
2007, Journal of Risk Model Validation 1, No. 1, 55-75, mit Harald Scheule
„Parameterizing Credit Risk Models“
2006, Journal of Credit Risk 2, No. 4, 101-122, mit Alfred Hamerle
„A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk“
2005, Journal of Fixed Income 15, No. 2, 63-75, mit Harald Scheule
„Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good Is Gaussian?“
2005, Journal of Risk 8, No. 1, 41-58, mit Alfred Hamerle
„Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und ”Risiko2”
2005, Die Unternehmung 59, No. 6, 535-546, mit Alfred Hamerle
„Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen“
2005, Die Betriebswirtschaft 65, No. 2, 179-196, mit Alfred Hamerle
„An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating
Philosophies“
2005, International Journal of Forecasting 21, 37-51
„Forecasting Retail Portfolio Credit Risk“
2004, Journal of Risk Finance 5, No. 2, Winter/Spring, 16-32, mit Harald Scheule

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Seite 5
„Econometric Approaches for Sector Analysis“
2004, in: Lehrbaß, F., Gundlach, M. (Hrsg): CreditRisk+ in the Banking Industry, Heidelberg,
Springer-Verlag, 231-248, mit Leif Boegelein, Alfred Hamerle und Michael Knapp
„Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality“
2003, Risk Management Association Journal, December 2003 - January 2004, 66-69, mit Harald
Scheule
„Benchmarking Asset Correlations“
2003, Risk 16, November, 77-81, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig
„Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany“
2003, Financial Markets and Portfolio Management 17, No. 3, 309-331
„Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen“
2003, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, Mai, 199-223,
mit Alfred Hamerle
„The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates“
2002, Central European Journal of Operations Research 10, 163-186
„Zum Einsatz ”fundamentaler” Faktorenmodelle im Portfoliomanagement“
1998, Die Betriebswirtschaft 58, No. 1, 38-48, mit Alfred Hamerle
„Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing
Theory“
1998, OR Spectrum 20, No. 2, 123-134, mit Alfred Hamerle
„Das Surrogatproblem bei ”multivariaten” CAPM-Tests“
1997, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 49, No. 10, 858-
876, mit Alfred Hamerle
„Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem
und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung“
1996, Allgemeines Statistisches Archiv 80, No. 4, 361-370, mit Alfred Hamerle
„Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen“
1996, Allgemeines Statistisches Archiv 80, No. 3, 299-312, mit Alfred Hamerle
„Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex“
1996, Financial Markets and Portfolio Management 10, No. 1, 61-74, mit Alfred Hamerle
Andere Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelbänden
„Credit Ratings und Kapital für Verbriefungstransaktionen “
2011, Risikomanager 9, 20-21, mit Arndt Claussen, Sebastian Löhr, Kristina Lützenkirchen
und Harald Scheule
„Securitization Rating Performance and Agency Incentives “

2011, BIS Working Paper Series No. 58, mit Harald Scheule
„Warum haben Ratings von Verbriefungen versagt?“
2010, Sparkassenzeitschrift 73, Nr. 46, November
Foreword in Breeden, J. L.: "Reinventing Retail Lending Analytics"
2010, Risk Books, London, mit Harald Scheule
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Seite 6
„Sicherheit und Risikomanagement an den Finanzmärkten”
2010, Uni-Magazin, Leibniz Universität Hannover, mit Michael Breitner, Hans-Jörg von Mettenheim
und Grigoriy Tymchenko
„Downturn Model Risk - Another View on the Global Financial Crisis“
2010, in: Model Risk – Identification, Measurement and Management, Risk Books, mit Harald
Scheule
„Credit Losses in Economic Downturns - Empirical Evidence for Hong Kong Mortgage
Loans“
2008, Hong Kong Institute for Monetary Research Working Paper No.15, mit Harald Scheule
„Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen“
2009, OR News, 74-75, mit Michael Breitner und Hans-Jörg v. Mettenheim
„Integrating Stress-Testing Frameworks“
2008, in: Stress-testing for Financial Institutions -Applications, Regulations, and Techniques,
Risk Books, mit Harald Scheule
„Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model“
2008, Oktober, Risk Asia, 66-71, mit Birker Winterfeldt
„A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk“
2006, in: The Basel II Risk Parameters, Bernd Engelmann (Hrsg.), Springer, mit Harald
Scheule
„Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien“
2005, in: Wirtschaftsstatistik, Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Schaich, 65-79,
mit Alfred Hamerle
„Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems“
2005, Wilmott Magazine, January, 2-6, mit Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl
und Robert Rauhmeier
„Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality“
2005, Credit Technology 53, 35-42, mit Harald Scheule
„Validierung von Ratingsystemen - Teil II: Performancemessung“
2005, Kredit und Rating Praxis 31, Nr. 1, 15-19, mit Alfred Hamerle
„Validierung von Ratingsystemen - Teil I: Statistische Validierung“
2004, Kredit und Rating Praxis 30, Nr. 6, 20-22, mit Alfred Hamerle

„Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen“
2004, Deutsches Risk 4, Januar, 39-45, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig
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Seite 7
„Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?“
2004, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57, Nr. 22, November, 1275-1278, mit Stefan
Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl und Robert Rauhmeier
„Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach“
2003, Deutsche Bundesbank, Series 2: Banking and Financial Supervision, No. 2, mit Alfred
Hamerle und Thilo Liebig
„Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland“
2002, Die Bank, Juli, 470-473, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig
„Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten“
2001, Kredit-Praxis 27, Nr.1, 8-13
Working Papers (unter Begutachtung bzw. in Revision)
„Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Gelection
“
2011 mit Harald Scheule
„Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance”
2010, mit Sebastian Löhr, Olga Mursajew und Harald Scheule
„An Analytical Approach for Systematic Risk Sensitivities of Structured Financial Products”,
2010, mit Arndt Claussen und Sebastian Löhr
“Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations”
2012, mit Kristina Lützenkirchen und Harald Scheule
“Asset Securitization and Cyclicality of Regulatory Capital”
2011, mit Kristina Lützenkirchen und Harald Scheule
“Forecasting Mortgage Securitization Risk under Systematic Risk and Parameter Uncertainty”
2011, mit Harald Scheule
“Systematic Risk and Credit Ratings”
2010, mit Harald Scheule
„Modeling and Predicting the Volumes of Non-Maturity Deposits”,
2010, mit Roland Wagner
„Modeling Portfolio Value at Risk with Statistical and Neural Network Approaches”
2010, mit Michael Breitner, Corinna Lüdtke, Hans-Jörg von Mettenheim, Philipp Sibbertsen
und Grigoriy Tymchenko
„Securitisation Rating Performance and Agency Incentives“

2009, mit Harald Scheule
„Zur Rolle komplexer Finanzinstrumente in der Finanzkrise“
2009
Prof. Dr. Daniel Rösch
Seite 8
„Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based
Capital Rules“, 2007
„Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy“,
2003 mit Alfred Hamerle und Robert Rauhmeier
„Mitigating Procyclicality in Basel II“, 2002
AD-HOC GUTACHTERTÄTIGKEIT
Applied Financial Economics, Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Deutscher Akademischer
Austausch Dienst, Die Betriebswirtschaft, European Journal of Finance, Financial
Markets and Portfolio Management, Fonds zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses,
Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung, German Economic
Review, International Journal of Forecasting, Journal of Banking and Finance, Journal of
Credit Risk, Journal of Financial Econometrics, Journal of The Operations Research Society,
Journal of Risk Model Validation, Journal of The Royal Statistical Society, Kredit und Kapital,
Österreichische Nationalbank, Quantitative Finance, Risk Magazine, Review of Managerial
Science, Schmalenbach Business Review, Schweizerische Gesellschaft für Finanzmarktforschung,
Springer-Verlag, Statistics and Decision, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft,
Wiley & Sons, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche
Forschung
AUSGEWÄHLTE EINGELADENE VORTRÄGE UND EXECUTIVE SCHULUNGEN
2011 University of South Australia in Adelaide, MacQuarie University Sydney, University
of Technology Sydney, Universität Ulm, MSG Gillardon, Risk Research (Frankfurt)
2010 Universität Hamburg, Universität St. Gallen, MSG Gillardon, Universität Innsbruck,
Hochschule Liechtenstein, Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Risk Research (Frankfurt);
Olmun/Oldenburg
2009 Universität Bielefeld, Hannover Finance Symposium, Melbourne Centre for Financial
Studies, Universität Innsbruck, Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Risk Research
(Frankfurt)
2008 DIW/Botschaft von Finnland und Botschaft von Schweden (Berlin), Studienstiftung
des Deutschen Volkes (Göttingen), 9. Dresdner Risikotutorium (Dresden), Lions
Club (Hannover), Nacht der Wissenschaft (Hannover), Credit Risk Summit (London),
Business Circle (Wien), Berufsakademie der Genossenschaftsbanken (Hannover),
Risk Research (Frankfurt), University of Edinburgh, The University of Melbourne,
Österreichische Nationalbank (Wien), Europäische Kommission (Brüssel),
Deutsche Bundesbank (Frankfurt)

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Seite 9
2007 Deutsche Bundesbank (Frankfurt), KfW-IPEX Bank AG (Frankfurt), Risk Research
(Regensburg), Universität Basel, Universität Bielefeld
2006 Banca D’Italia (Rom), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Handelsblatt Konferenz/Financial
Training (Frankfurt), KfW-IPEX Bank AG (Frankfurt), Melbourne
Centre for Financial Studies (Melbourne), RISK Training (London), Risk Research
(Regensburg), Freie Universität Berlin, Universität Duisburg-Essen, Universität Göttingen,
Universität Hamburg, Universität Hannover, The University of Melbourne,
La Trobe University (Melbourne), University of New South Wales (Sydney), vbo
Vereinigung für Bankbetriebsorganisation e.V. (Frankfurt)
2005 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Eltville), BEA Systems GmbH (Regensburg),
CIBI Bankenkongress (Frankfurt), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), KfW-IPEX
Bank AG (Frankfurt), MarcusEvans (Frankfurt), Risk Research (Regensburg), Universität
Mainz, Universität Marburg, Wirtschaftsuniversität Wien, Universität Witten-Herdecke
2004 Bankverlag (Köln), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Commerzbank
AG (Frankfurt), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (Hamburg), Eurohypo
AG (Frankfurt), Kreditanstalt für Wiederaufbau (Frankfurt/M.), Universität
Mainz, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität Rostock
2003 Allianz AG (München), Bankverlag (Köln), BMW Financial Services (München),
Bundesverband Deutscher Banken (Berlin), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Siemens
AG (München), 3. Dresdner Risikotutorium, Universität Zürich
bis 2002 Deutsche Bank AG (Frankfurt), Deutsche Bundesbank (Frankfurt), Handelsblatt
Konferenz/Financial Training (Frankfurt), HypoVereinsbank AG (München), Institute
for International Research (Frankfurt), Karstadt AG (Essen), RWE AG (Essen),
Ueberreuter Managerakademie (Frankfurt), Westdeutsche Landesbank AG (Düsseldorf)
REFERIERTE BEITRÄGE AUF WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNGEN
2012 International Risk Management Conference, Global Standards for Risk Measurement,
Management and Regulation, Italian Deposit Insurance Fund, Rome
2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Recent
Developments in Financial Markets and Banking, ESCP, London
Institute Louis Bachelier, 5th International Research Forum on Systemic Risk, Paris* 1
2011 Conference on Convergence, Interconnectedness, and Crises: Insurance and Banking,
Temple University, Philadelphia
18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Regensburg
First International Conference on Credit Analysis, Oakland University, Rochester/Michigan
SMU-ESSEC Conference on Empirical Finance and Financial Econometrics, Singapore
Management University *
5 th Annual Risk Management Conference, National University of Singapore *
1 *Präsentiert von Koauthor

Prof. Dr. Daniel Rösch
Seite 10
International Finance and Banking Society Conference on "Financial Intermediation,
Competition and Risk", University of Rome III
International Risk Management Conference, VU Amsterdam
8 th Annual Infinity Conference, Trinity College Dublin
DIW/Boston College/Deutsche Bundesbank, The Role of Finance in Stabilizing the
Past, Present, and Future Real Economy, Berlin
2nd Finance and Corporate Governance Conference, LaTrobe University, Melbourne*
Eastern Finance Association Annual Meeting, Savannah
Campus for Finance Conference, WHU ,Vallendar*
2010 18th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets,
Taiwan*
International Research Forum, Hong Kong Polytechnic University and the University
of Texas at Dallas, Hong Kong*
2010 NTU International Conference on Finance - Risk in Globalized Financial Markets,
Taipei, Taiwan*
The Fifth Annual Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM) of The Korean
Securities Association (KSA), Seoul, Korea*
EZB/BIZ/Weltbank, Third Joint Public Investors Conference, Basel
10 th Annual FDIC-JFSR Research Conference 2010, Washington*
Financial Management Association Annual Meeting, New York
15th Australian Centre for Financial Studies - Finsia Banking and Finance Conference,
Melbourne, Australia*
17. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Hamburg
4. Jahrestagung Risk Management, National University of Singapore
Financial Management Association Asian Meeting, Singapur
Global Finance Conference 2010, Poznan, Poland*
17. Jahrestagung der Multinational Finance Society Annual Meeting, Barcelona
Finlawmetrics Conference, Bocconi University, Mailand
Financial Management Europe Conference, Hamburg
Asian Finance Association Meeting, Bangkok*
8 th Annual Infinity Conference, Trinity College Dublin*
59. Jahrestagung der Midwest Finance Association, Las Vegas
Workshop Financial Markets & Risk (Universität Innsbruck), Obergurgl*
20 th Annual Asia-Pacific Futures Research Forum, HongKong*
2009 22. Australasian Finance and Banking Conference, Sydney
Financial Crises, Causes Characteristics and Effects, Perth, Australia*
C.R.E.D.I.T. – Credit Risk, Financial Crises, and the Macroeconomy, Venedig*
International Risk Management Conference on Financial Instability, Venedig
18. Jahrestagung der European Financial Management Association (EFMA), Mailand
Asian FA 2009 International Conference, Brisbane, Australia*

Workshop Kreditrisiko (Universität Ulm), Kleinwalsertal
Workshop Kreditrisiko (Universität Innsbruck), Obergurgl
2008 11. Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe
International Conference on Price Liquidity and Credit Risks, Konstanz *
35. Jahrestagung der European Finance Association (EFA), Athen*
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Seite 11
Derivatives Down Under Research Conference, The University of Melbourne
2007 14. Jahrestagung der Global Finance Association, Melbourne*
Workshop Kreditrisiko (Universität Ulm), Kleinwalsertal
2006 Seminar ”Risikomanagement”, Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft, Universität
Innsbruck, Obergurgl
C.R.E.D.I.T. Conference on Risks in Small Business Lending, Venedig
13. Jahrestagung der European Financial Management Association (EFMA), Madrid
2005 Seminar ”Kreditrisikomanagement”, Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft, Universität
Innsbruck, Obergurgl
12. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Augsburg
C.R.E.D.I.T. Conference on Counterparty Credit Risk, Venedig
ProBanker Symposium, Limburg Institute of Financial Economics, Universität
Maastricht
8. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Zürich
2004 44. Jahrestagung der Southern Finance Association (SFA), Naples/Florida
33. Jahrestagung der Financial Management Association (FMA), New Orleans
11. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Tübingen
C.R.E.D.I.T. Conference on Validation of Credit Risk Models, Venedig
13. Jahrestagung der European Financial Management Association (EFMA), Basel
8. Europäische Jahrestagung der Financial Management Association (FMA), Zürich
Conference on Banking, Insurance and Intermediation der Financial Intermediation
Research Society (FINIRS), Capri
2nd International HEC Conference on Credit Risk, Montreal
11. Jahrestagung der Global Finance Association, Las Vegas
7. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Zürich
2003 16. Australasian Finance and Banking Conference, Sydney*
Finance and Banking: New Perspectives: A Conference sponsored by the Federal
Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Journal of Financial Services Research
(JFSR), Washington D.C.
10. Jahrestagung der Global Finance Association, Frankfurt/M.
65. Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Zürich
6. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, Zürich

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2nd International Finance Conference: Finance and Frontiers in Finance, Yasmine
Hammamet/Tunesien
bis 2002 9. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, 2002, Köln (2 Vorträge)
6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft, 1998, Hamburg