Reporte Anual - Monex

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Reporte Anual 2009 6. Administración Integral de Riesgos
La administración de riesgos es un proceso muy importante en la administración general y toma de decisiones, porque permite que las operaciones que realizamos en las diferentes unidades de negocios cumplan con los lineamientos de administración de riesgos aprobados por el Consejo de Administración. La Unidad de Administración Integral de Riesgos, informa diariamente sobre la exposición al riesgo a la Dirección General y a los responsables de las unidades de negocios. Igualmente se presenta información mensual al Comité de Riesgos y al Comité de Auditoría y de manera trimestral al Consejo de Administración. Para dar seguimiento institucional y continuo a los riesgos que se asumen, existen dos Comités de Riesgos: a) El Comité Global de Riesgos, en el cual se informa y revisa la exposición global a los riesgos mercado, crédito y liquidez, el cumplimiento de los límites de riesgo, así como la presentación sobre los niveles de capitalización. b) El Comité de Líneas de Riesgo Contraparte, en el cual se presenta la evaluación de los clientes que solicitan autorización para operar divisas y se analizan los casos especiales, para los clientes que deseen operar derivados en mercados extrabursátiles. Con el propósito de monitorear continuamente la exposición a riesgos de Monex, la Unidad de Administración Integral de Riesgos emite reportes durante el día, los mismos que reflejan las condiciones del mercado y las posiciones actualizadas que tienen las diferentes unidades de negocios de Monex. El año pasado, el proceso integral de riesgos en Monex, implementado por la Unidad de Administración Integral de Riesgos, obtuvo la certificación ISO 9001:2000, lo que implica tener altos estándares de calidad en la realización de las actividades. I. Riesgo Mercado El riesgo mercado está relacionado con el cambio potencial en el valor de mercado de las posiciones que se tienen en las unidades de negocios de Monex. La evaluación de riesgo mercado considera el efecto, en el valor de mercado de dichas posiciones, de los movimientos de las tasas de interés, tipos de cambio, índices accionarios y volatilidades. La estimación del riesgo mercado se hace con la metodología conocida como VaR (Value at Risk), el cual se define como la pérdida potencial en el valor de mercado de las posiciones en las unidades de negocios, originado por movimientos adversos en los factores de riesgo, sobre un horizonte de tiempo dado y con un nivel de confianza específico. Adicionalmente se evalúa el efecto sobre el valor de mercado de las posiciones derivado de cambios extremos en los factores de riesgo, como una medida complementaria a la evaluación del riesgo en condiciones normales. 21 6. Administración Integral de Riesgos
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