Cartera - Bancomer.com
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SBTRADI<br />
FONDO BBVA BANCOMER DEUDA 12, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN<br />
INSTRUMENTOS DE DEUDA<br />
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2014<br />
Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable %<br />
VALORES EN DIRECTO<br />
VALORES GUBERNAMENTALES FED. NAC.<br />
BI CETES 141211 mxA-1+ 3,440,292,022.07 22.07<br />
BI CETES 150205 mxA-1+ 319,296,521.31 2.05<br />
BI CETES 150401 F1+(mex) 1,070,366,331.15 6.87<br />
IM BPAG28 150423 HR AAA 248,066,863.28 1.59<br />
IQ BPAG91 150813 HR AAA 200,300,805.29 1.29<br />
IQ BPAG91 170629 HR AAA 299,264,526.00 1.92<br />
IS BPA182 140612 HR AAA 106,154,259.06 .68<br />
IS BPA182 141002 HR AAA 183,891,747.90 1.18<br />
IS BPA182 170629 HR AAA 181,715,407.20 1.17<br />
IS BPA182 180104 HR AAA 623,891,972.86 4.00<br />
IS BPA182 180412 HR AAA 211,527,177.42 1.36<br />
IS BPA182 180705 HR AAA 250,643,418.07 1.61<br />
IS BPA182 181011 HR AAA 60,080,659.80 .39<br />
IS BPA182 201022 mxAAA 99,455,140.00 .64<br />
LD BONDESD 140522 AAA(mex) 18,792,065.12 .12<br />
LD BONDESD 150409 mxAAA 184,165,105.99 1.18<br />
LD BONDESD 150514 mxAAA 52,056,986.80 .33<br />
LD BONDESD 150709 F1+(mex) 85,077,236.10 .55<br />
LD BONDESD 160107 AAA(mex) 301,793,703.66 1.94<br />
LD BONDESD 160303 AAA(mex) 183,442,460.23 1.18<br />
LD BONDESD 160630 AAA(mex) 199,328,684.00 1.28<br />
LD BONDESD 160901 AAA(mex) 706,811,732.85 4.54<br />
LD BONDESD 161027 mxAAA 898,351,065.00 5.76<br />
M BONOS 141218 mxAAA 2,557,544,937.65 16.41<br />
M BONOS 150618 mxAAA 1,137,161,213.70 7.30<br />
BANCARIOS<br />
CHD BACOMER 3964493 7,795,596.05 .05<br />
I BANOBRA 15045 F1+(mex) 303,482,576.19 1.95<br />
I BANOBRA 15105 F1+(mex) 452,971,036.55 2.91<br />
I NAFIN 15081 F1+(mex) 807,284,562.63 5.18<br />
I NAFIN 15115 F1+(mex) 302,021,399.98 1.94<br />
PRIVADOS<br />
2 ACEITE 91 .00 .00<br />
VALORES EN REPORTO<br />
GUBERNAMENTALES<br />
S UDIBONO 160616 mxAAA 92,530,777.73 .59<br />
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 15,585,557,991.64 100.00<br />
CLASIFICACIÓN<br />
IDMPGUB<br />
CALIFICACIÓN<br />
AAA/3<br />
VaR Promedio última semana<br />
Límite de VaR<br />
0.014351% 0.120%<br />
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Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de<br />
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida<br />
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se<br />
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de<br />
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana<br />
BBVA <strong>Ban<strong>com</strong>er</strong> Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión<br />
Montes Urales No. 620, Piso 1, Lomas de Chapultepec, 11000, Miguel Hidalgo, Distrito Federal<br />
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