Syllabus Procesos Estocásticos Verano2012.pdf - Universidad San ...

Universidad San Francisco de Quito
Syllabus
Verano2012
Catálogo: 1522-MAT363-1
Paralelo: 1
Nombre: "PROCESOS ESTOCÁSTICOS"
Profesor: Játiva Espinoza René Patricio, DEA Teoría de la Señal y Comunicaciones
Horario: L,M,I,J 08:30-10:00
Créditos: 4.0
Misión de la USFQ
La USFQ forma, educa, investiga y sirve a la comunidad dentro de la filosofía de las Artes
Liberales, integrando a todos los sectores de la sociedad.
Visión de la USFQ
La USFQ será una universidad modelo de educación en Artes Liberales, emprendimiento,
desarrollo científico, tecnológico y cultural para América Latina, reconocida por la calidad y
liderazgo de sus graduados.
Las Artes Liberales
Una filosofía educativa en la que todas las disciplinas del saber tienen igual importancia
y que busca formar individuos libres, conscientes de su entorno, emprendedores,
seguros de sí mismos, creativos y sin condicionamientos.
Descripción y Objetivo
Los Procesos Estocásticos utilizan la Teoría de la Probabilidad para relacionar espacios muestreales de funciones de
tiempo a la entrada y salida de un sistema. El comportamiento estadístico de los procesos de salida se estudia a partir de
las funciones de densidad y/o probabilidad de los procesos de entrada y del conocimiento del sistema que estos
procesos excitan.
Al final del curso el participante será capaz de aplicar los conceptos provenientes de la Estadística y la Teoría de la
Probabilidad en la solución de problemas de interés social. Así también estará en la capacidad de extender estos
conceptos al estudio de problemas que surgen en el ámbito de la Ingeniería, especialmente a aquellos que involucran el
análisis, diseño y evaluación de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones.
Este curso busca desarrollar además de pericias en la formulación y solución teórica de problemas, la adquisición de
destrezas en el manejo de herramientas de software para la simulación de procesos de interés que tienen lugar en la
capa física de los sistemas de comunicación,
Evaluación
Para la obtención de la calificación final se considerarán los aportes obtenidos en deberes, evaluaciones escritas y
proyectos con las siguientes ponderaciones:
Deberes y Participación 15%
Evaluaciones Escritas (4):
- EV1 12.5%
- EV2 12.5%
- EV3 12,5%
- EV4 12,5%
Proyectos (2) 35%
La evaluación del rubro "Deberes y Participación" incluirá parámetros tales como: compleción, oportunidad, participación
en clases, y colaboración. La participación en clases en este rubro corresponde al 10% de su valoración total.
Contenido
I. Teoría Axiomática de la Probabilidad: 06,0H
Introducción
Los axiomas de la Probabilidad
Teorema de Poisson y Teorema de Bayes
Ejercicios
II. Variable Aleatoria Unidimensional 12,0H
Variable aleatoria

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Funciones de Densidad y de Distribución
Distribución Condicional
Media y Varianza
Momentos
Función Característica
Problemas
III. Variable Aleatoria Multidimensional 12,0H
Estadística Conjunta
Funciones y Variables
Momentos Conjuntos
Funciones Características Conjuntas
Distribuciones Condicionales
Secuencias de Variables Aleatorias y el Teorema Central del Límite
Problemas
IV. Estimación de Variables Aleatorias 3,0H
Estimación de Variables Aleatorias
Mejor Estimador Lineal No sesgado (BLUE)
V. Procesos Estocásticos 9,0H
Definiciones
Procesos Estacionarios
Sistemas con entradas estocásticas
Ergodicidad
Problemas
VI. Aplicaciones 3,0H
Teletráfico
Análisis Espectral
Calendario
Las fechas para la realización de las evaluaciones y la recepción de deberes se muestran a continuación:
DB #1: Set de Ejercicios
J31/MAY
EV #1: Teoría Axiomática de la Probabilidad – Variable Aleatoria Unidimensional L04/JUN
DB # 2: Set de Ejercicios
J14/JUN
EV # 2: Variable aleatoria Unidimensional – Variable Aleatoria Multidimensional L18/JUN
DB # 3: Set de Ejercicios
J28/JUN
EV # 3: Variable aleatoria Multidimensional – Estimación de variable aleatoria L02/JUL
DB #4: Set de Ejercicios
I11/JUL
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS FINALES
J12/JUL
EV #4: EXAMEN FINAL: Procesos Estocásticos – Aplicaciones. A DEFINIR POR REGISTRO
Texto
Probability, Random Variables and Stochastic Processes – Fourth Edition; Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai; Mc
Graw Hill; 2002.
Bibliografía
Probability, Random Variables and Stochastic Processes – Fourth Edition; Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai; Mc
Graw Hill; 2002.
Digital Image Processing using MATLAB – Second Edition; Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins;
Gatesmark Publishing; 2009.
Políticas del curso
La puntualidad y asistencia a clases se tendrá muy en cuenta para la calificación final del rubro asignado por concepto de
"Deberes y Participación". Aquellos estudiantes que superen el 5% de inasistencias injustificadas a las clases previstas
recibirán una penalización en este rubro en el mismo porcentaje que el nivel porcentual de inasistencias. Para efectos del
cómputo, se considerará que dos faltas justificadas equivalen a una falta injustificada, y dos atrasos a una falta
justificada.
Una falta puede justificarse verbalmente siempre que se realice previamente a la inasistencia, y deberá justificarse en
forma escrita y con la documentación de soporte correspondiente siempre que se lo haga después de la inasistencia
respectiva.

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Las presentaciones utilizadas durante las clases se encontrarán disponibles en: http://profesores.usfq.edu.ec/renej dentro
del Directorio Contenidos Procesos Estocásticos.
Se alienta a los estudiantes a realizar consultas al profesor a lo largo del curso.
Materiales
Se insta a los estudiantes a la adquisición del libro de texto.
Política sobre Deshonestidad Académica
Se espera de los estudiantes un alto grado de sensibilidad y de comportamiento ético durante la realización de todas las
actividades del curso.
Horas de Oficina
10H00-12H00
Otros
No se permite consumir alimentos durante las horas de clase.