Curriculum vitae de Ciprian TUDOR NÃ© le 14/09/73 ... - samos-matisse

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FORMATION 2005 Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne , Spécialité: ”Probabilités” . Titre de la thèse: ”Calcul stochastique gaussien et applications à l’inférence statistique”. Jury: Annie Millet (présentatrice), Peter Imkeller (rapporteur), Pierre Vallois (rapporteur), Nicolas Privault, Francesco Russo, Murad Taqqu, Marc Yor. 1999 -2002 Diplôme de Doctorat, Université de La Rochelle Spécialité: ”Probabilités”, obtenu avec la mention ”Très honorable avec félicitations du jury”. Titre de la thèse: ”Calcul stochastique anticipant et mouvement brownien fractionnaire”, sous la direction de Nicolas Privault, Professeur à l’Université de La Rochelle. Jury: Yaozhong Hu (rapporteur), David Nualart (rapporteur), Francesco Russo (rapporteur), Philippe Carmona, Jean Jacod, Pierre Vallois. 1997-98 Diplôme d’Etudes Approfondies, Université de Bucarest (mémoire éféctue au Laboratoire de Probabilités de l’Université Paris VI) . Spécialisation: Processus stochastiques et Statistique”, obtenu avec la moyenne 10/10. Titre du mémoire: ”Skorohod integration with respect to some processes”. 1992-97 Maîtrise de Mathématiques, Université de Bucarest, obtenue avec la note 9,91/10. Titre du mémoire: “Les intégrales multiples de Wiener-Itô”. 2
ENSEIGNEMENT France 2004- MAITRE de CONFERENCES, Université de Paris 1, - Cours et TDs de Probabilités - Licence(L3) MASS. Descriptif: Ce cours se déroule sur douze semaines avec trois heures d’enseignement par semaine. Les chapitres que je traite sont: les lois de probabilités discrètes, les variables et les vecteurs aléatoites à densité (loi usuelles, théorème de changement de variable, indépendance etc), la fonction caractéristique, les vecteurs gaussiens et des théorèmes de convergence (type de convergence pour les suites de variable aléatoires, loi des grands nombres, théorèmes de la limite centrale). Mon cours se termine avec quelques scéances de statistique (estimation et tests). - Cours et TDs de Probabilités Magistère Finance Sorbonne. Descriptif: La matière que j’enseigne est assez proche de celle présentée ci-dessus (en L3) mais en évitant les détails techniques et en insistant sur les exemples concrets. - TDs de Statistiques et Mathématiques - Licence (L2) Sciences Economiques. Descriptif: Il s’agit de travaux dirigés pour le UFR d’Economie de l’Université de Paris 1 (espaces vectoriels, matrices, déterminants, diagonalisation etc) -Cours de Calcul Stochastique, Master M2 ”Mathématiques Appliquées l’Economie et à la Finance”. Descriptif: Ce cours représente une introduction au mouvement brownien et au calcul stochastique. Il prépare la deuxième partie du cours qui est concentrée sur les applications à la finance (principalement le modèle de Black et Scholes). Mon cours commence par une série de rappels sur les bases de la théorie des probabilités, et il continue avec la construction et les propriétés importantes du mouvement brownien. Ensuite je présente la définition et les élémentes de base de la théorie de martingales (exemples de martingales, filtrations et temps d’arrêt, inegalités de Doob, intégrabilité uniforme et théorèmes de convergence pour les martingales). La dernière partie de mon cour de M2 est concentrée autour de la formula d’Itô, la preuve et les conséquences directes de cette formule. Ce Master contient aussi un stage effectué en entreprise par les étudiants. La dernière annés j’ai eu la chance d’encadrer deux stagiares qui ont travaillé au sein de certaines banques internationales. - Cours de Statistiques et Probabilités MIAGE : Il s’agit d’un enseignement que j’ai fait pendant un an, portant principalement sur les statistiques descriptives, et avec une formation EXCEL (les travaux dirigés se déroulaient dans une salle d’informatique et étaient basés sur le calcul de fonctions statistiques à l’aide de ce logiciel.) - encadrement de memoires de M1: pendant l’année universitaire 2007-2008 j’encadre un nombre important de TER (Travaux Encadrés de Recherche) en M1. 3
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