Curriculum vitae de Ciprian TUDOR Né le 14/09/73 ... - samos-matisse

Curriculum vitae de Ciprian TUDOR
Né le 14/09/73
11, rue de Thionville
Nationalité Roumaine
75019 Paris
Marié, un enfant Tel. 0142382696
SAMOS-MATISSE
Centre d’Economie de La Sorbonne
Université de Paris 1
90, rue de Tolbiac, 75634 Paris Cedex 13 tudor@univ-paris1.fr
Tel. 0144078707
http://pageperso.aol.fr/cipriantudor
Thèmes principaux de recherche:
• mouvement brownien fractionnaire et processus gaussiens
• calcul de Malliavin
• inférence statistique pour les processus stochastiques
• mathématiques financières
• équations différentielles stochastiques
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Septembre 2004 -Maître de Conférences, Equipe SAMOS (Statistique Appliquée et Modelisation
Stochastique), Centre d’Economie de La Sorbonne, Université de Panthéon-Sorbonne
Paris 1.
Septembre 2002 -Septembre 2004 A.T.E.R. à temps complet, Laboratoire de Probabilités et
Modèles Aléatoires, Université Pierre et Marie Curie Paris VI.
1999-2002 Moniteur, Laboratoire de Mathématiques de l’Université de La Rochelle.
2002 (janvier-mai) Visiting Assistant Professor of Statistics, Purdue University, U.S.A.
1998-99 Assistant chercheur, Centre de Statistique de l’Académie Roumaine, Bucarest.
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FORMATION
2005 Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne , Spécialité: ”Probabilités” .
Titre de la thèse: ”Calcul stochastique gaussien et applications à l’inférence statistique”.
Jury: Annie Millet (présentatrice), Peter Imkeller (rapporteur), Pierre Vallois (rapporteur),
Nicolas Privault, Francesco Russo, Murad Taqqu, Marc Yor.
1999 -2002 Diplôme de Doctorat, Université de La Rochelle Spécialité: ”Probabilités”,
obtenu avec la mention ”Très honorable avec félicitations du jury”.
Titre de la thèse: ”Calcul stochastique anticipant et mouvement brownien fractionnaire”,
sous la direction de Nicolas Privault, Professeur à l’Université de La Rochelle.
Jury: Yaozhong Hu (rapporteur), David Nualart (rapporteur), Francesco Russo (rapporteur),
Philippe Carmona, Jean Jacod, Pierre Vallois.
1997-98 Diplôme d’Etudes Approfondies, Université de Bucarest (mémoire éféctue au
Laboratoire de Probabilités de l’Université Paris VI) . Spécialisation: Processus stochastiques
et Statistique”, obtenu avec la moyenne 10/10. Titre du mémoire: ”Skorohod
integration with respect to some processes”.
1992-97 Maîtrise de Mathématiques, Université de Bucarest, obtenue avec la note
9,91/10. Titre du mémoire: “Les intégrales multiples de Wiener-Itô”.
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ENSEIGNEMENT
France
2004- MAITRE de CONFERENCES, Université de Paris 1,
- Cours et TDs de Probabilités - Licence(L3) MASS.
Descriptif: Ce cours se déroule sur douze semaines avec trois heures d’enseignement
par semaine. Les chapitres que je traite sont: les lois de probabilités discrètes, les
variables et les vecteurs aléatoites à densité (loi usuelles, théorème de changement
de variable, indépendance etc), la fonction caractéristique, les vecteurs
gaussiens et des théorèmes de convergence (type de convergence pour les suites
de variable aléatoires, loi des grands nombres, théorèmes de la limite centrale).
Mon cours se termine avec quelques scéances de statistique (estimation et tests).
- Cours et TDs de Probabilités Magistère Finance Sorbonne.
Descriptif: La matière que j’enseigne est assez proche de celle présentée ci-dessus
(en L3) mais en évitant les détails techniques et en insistant sur les exemples
concrets.
- TDs de Statistiques et Mathématiques - Licence (L2) Sciences Economiques.
Descriptif: Il s’agit de travaux dirigés pour le UFR d’Economie de l’Université
de Paris 1 (espaces vectoriels, matrices, déterminants, diagonalisation etc)
-Cours de Calcul Stochastique, Master M2 ”Mathématiques Appliquées l’Economie
et à la Finance”. Descriptif: Ce cours représente une introduction au mouvement
brownien et au calcul stochastique. Il prépare la deuxième partie du cours
qui est concentrée sur les applications à la finance (principalement le modèle de
Black et Scholes). Mon cours commence par une série de rappels sur les bases
de la théorie des probabilités, et il continue avec la construction et les propriétés
importantes du mouvement brownien. Ensuite je présente la définition et les
élémentes de base de la théorie de martingales (exemples de martingales, filtrations
et temps d’arrêt, inegalités de Doob, intégrabilité uniforme et théorèmes
de convergence pour les martingales). La dernière partie de mon cour de M2 est
concentrée autour de la formula d’Itô, la preuve et les conséquences directes de
cette formule. Ce Master contient aussi un stage effectué en entreprise par les
étudiants. La dernière annés j’ai eu la chance d’encadrer deux stagiares qui ont
travaillé au sein de certaines banques internationales.
- Cours de Statistiques et Probabilités MIAGE : Il s’agit d’un enseignement que j’ai
fait pendant un an, portant principalement sur les statistiques descriptives, et
avec une formation EXCEL (les travaux dirigés se déroulaient dans une salle
d’informatique et étaient basés sur le calcul de fonctions statistiques à l’aide de
ce logiciel.)
- encadrement de memoires de M1: pendant l’année universitaire 2007-2008 j’encadre
un nombre important de TER (Travaux Encadrés de Recherche) en M1.
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- encadrement de deux memoire de M2 effectués au sein des sociétés financières
1999-02 Moniteur, Université de La Rochelle; Travaux dirigés de mathématiques
et Probabilités, DEUG 1 et 2
2002-04 ATER, Cours et Travaux dirigés de Mathématiques, DEUG 1 et 2, Université
de Paris VI (192h).
U.S.A.
2002 Cours de Probabilités et Statistiques, en second cycle universitaire, Purdue University
(U.S.A.). Ce cours était une introduction aux probabilités et aux statistiques
pour des étudiant americains qui suivaient une formation d’économie (la durée de
cet enseignement a été de 90h).
Roumanie
1998-99 Travaux dirigés de Probabilités de 1ère année, Faculté de Mathématiques de l’Université
de Bucarest
RELATION AVEC LES ENTREPRISES:
- stages de M2 co-encadrés avec les entreprises:
Stage de M. Vincent Loreau sur le sujet ”Le marché de dérivés de crédit” (au sein de
l’équipe de pricing de produits exotiques de crédits de BNP PARIBAS, Londres)
Stage de M. Nacer Lahlou sur le sujet ”Developing analytical models for Structured
Finance Cash Flow deals” (au sein de Ixis Corporate and Investment Bank London
Branch, Natexis):
- préparation d’un thèse avec un financement CIFRE proposé par la société SOLVALYS sur
la calibration des processus de diffusion
DIRECTION de THESES
-co-directeur de thèse de Khalifa Es-Sebaiy. Sujet de thèse: ”Contributions à l’analyse
stochastique des processus de Lévy et des processus fractionnaires”. Cotutelle avec Youssef
Ouknine (Université de Marrakech, Maroc). Soutenance prévue en 2009.
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ANIMATION SCIENTIFIQUE
• Organisateur de la journée ”Matinée de calcul stochastique” juin 2005, Samos, Paris 1.
• Organisateur de la mini-session ”Stochastic Analysis for Fractional Processes”, 31st Conference
on Stochastic Processes and their Applications, Paris, July 17 - 21, 2006.
• Organisateur (avec Ivan Nourdin et Giovanni Peccati) d’un groupe de travail mensuel ’Aspects
fractals” a l’Université de Paris 6 (page web: http://www.proba.jussieu.fr/aspfrac/).
Ce groupe de travail a commencé en octobre 2007 et depuis environ 70 chercheurs ont y
expośe leurs travaux.
• Organisateur (avec Annie Millet) d’une conférences internationale ”Stochastics Dynamics”
à Université de Paris 1, Juin 2007. Il s’agit d’une conférence internationale avec 13
conférenciers et 35 participants. Le site web: http://samos.univ-paris1.fr/StochDyn/
• Organisateur (avec Jean-Marc Bardet) d’une conférence internationale ”Limit Theorems
and Applications” à Université de Paris 1, Janvier 2008. Il s’agit d’une conférence internationale
avec 21 orateurs et 82 participants inscrits. Le site web: http://samos.univparis1.fr/spip/LIMIT-THEOREMS-and-APPLICATIONS
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BOURSES, GRANTS, SEJOURS A L’ETRANGER
Avril-Juin 1998: BOURSE D.E.A. (Tempus), Laboratoire de Probabilités, Université Paris 6
(3 mois).
1999-2002: Bourse Doctorale du Conseil Régional Poitou-Charentes
Septembre 1999, Juillet 2000: Chercheur invité à l’Université Autonome de Barcelone (2× 2
semaines).
juin 2000: Chercheur invité au Département de Mathématiques de l’Université de Barcelone
(une semaine).
juin 2001 : Chercheur invité à l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc (une semaine).
janvier-mai 2002:
Decembre 2004:
Visiting Assistant Prof. of Statistics à Purdue University, U.S.A. (5 mois)
Visite de recherche (1 semaine), Purdue University, U.S.A
mai 2005:
Chercheur invité à l’Université de Helsinki, Finlande (2 semaines)
janvier-février 2006: Bourse de JSPS (Japan Society for the Promotion of Sciences), Keio
University, Japon (6 semaines)
juin-juillet 2006 Grant de CIAFM (”Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in
Matematica”), Scuola Normale Superiore, Pisa, Italie (un mois)
Septembre 2006: Visite de recherche (2 semaines) Universitad de Valparaiso, Chili (2× 2
semaines.
Avril 2007:
U.S.A.
Visite de recherche (2 semaines), Purdue University et Kent State University,
Septembre 2007:
Novembre 2007:
Republic.
Visite de recherche (2 semaines), Universitad de Valparaiso, Chili.
Visite de recherche (1 semaine), Institute of Mathematics, Praque, Czech
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AUTRES
• Rapporteur pour
The Annals of Probability (3 times), Annals of Applied Probability
Journal of Theoretical Probability, Stochastic Processes and their Applications (4 times)
Stochastics and Stochastics Reports, Electronic Communications in Probability
Contemporary Mathematics, Séminaire de Probabilités
Electronic Journal of Probability (2 times), Journal of Applied Mathematics and Stochastic
Analysis (2 times), Bernoulli, ESAIM-PS
Mathematical Inequalities and Applications, Stochastics and Dynamics
Potential Analysis, Annales Blaise Pascal
Journal of Fourier Analysis and Applications, SIAM Journal on Control and Optimization
• Organisateur de la journée ”Matinée de calcul stochastique” juin 2005, Samos, Paris 1.
• Organisateur de la mini-session ”Stochastic Analysis for Fractional Processes”, 31st Conference
on Stochastic Processes and their Applications, Paris, July 17 - 21, 2006.
• Organisateur (avec Ivan Nourdin et Giovanni Peccati) d’un groupe de travail mensuel ’Aspects
fractals” a l’Université de Paris 6 (page web: http://www.proba.jussieu.fr/aspfrac/)
• Organisateur (avec Annie Millet) d’une conférences internationale ”Stochastics Dynamics”
à Université de Paris 1, Juin 2007
• Organisateur (avec Jean-Marc Bardet) d’une conférence internationale ”Limit Theorems
and Applications” à Université de Paris 1, Janvier 2008
• financement de recherche au titre de de ”l’action spécifique” de l’Université de Paris 1.
• PEDR depuis 2005
• responsable d’un projet CNRS -CONICYT (Chili) ”Echanges des chercheurs” entre la
France et le Chili (2008-2009).
• membre titulaire de la commission de spécialistes 26-27 de l’Université de Paris 1.
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PUBLICATIONS
Nous présentons ici la liste de publications et un résumé mes recherches. Un document
annexe contient une présentation analytique de mes travaux. Ce document annexe représente
un mise à jour du document de synthèse présenté pour la soutenance de mon HDR en incluant
les travaux réalisés entre décembre 2005 et mars 2008. La partie nouvelle de ce résumé est basée
principalement sur les applications du calcul stochastique (en essence du calcul de Malliavin et
des intégrales multiples stochastiques) à la statistique (estimation de l’ordre d’auto-similarité
pour des processus auto-similaires non-gaussiens). J’ai aussi choisi d’éviter dans ce résumé les
résultats anciens qui ont fait partie de ma thèse de doctorat. En règle générale j’ai privilegié
la présentation des méthodes et des idées utilisées dans mes travaux, tout en essayant d’éviter
les détails techniques.
Le document de synthèse s’articule autour de quelques thèmes qui ont constitué le fil
conducteur de mes recherches pendant les sept dernières années:
• le calcul de Malliavin et le calcul stochastique anticipant dans le sens classique ou dans le sens
généralisé; et comme principale application, l’étude du mouvement brownien fractionnaire
(mbf) et des processus stochastiques liés à celui-ci
• les théorémes limites pour les intégrales stochastiques multiples et les applications à la statistique,
principalement à l’estimation de l’ordre d’auto-similarité pour certains processus
auto-similaires gaussiens et non-gaussiens;
Nous avons regroupé nos travaux en 2 parties:
• La Partie 1 intitulée ”Calcul dcde Malliavin et mouvement brownien fractionnaire ” présente
une partie de mes résultats portant sur le calcul stochastique par rapport au mouvement
brownien standard et au mouvement brownien fractionnaire. Ce processus stochastique
constitue en fait un fil conducteur pour mes travaux de recherche et il a été l’objet
principal de mes études dans les dernières années. Des aspects différents de ce processus
et des processus associés sont ici traités : le temps local, le calcul stochastique pour
les draps fractionnaires, les processus de Bessel fractionnaires, le mouvement brownien
bifractionnaire etc.
• La Partie 2, intitulée ”Théorèmes limites et applications à la statistique” contient surtout
des travaux récents. Le thème central est le lien entre l’analyse stochastique et les statistiques.
En effet, de nouveaux résultats portant sur les théorèmes limites pour les intégrales
stochastiques multiples ont été obtenus récémment à l’aide du calcul de Malliavin. Nous
avons essayé d’utiliser ces outils du calcul de Malliavin et du calcul stochastique en général
aux statistiques: soit à l’estimation de l’ordre d’auto-similarité pour des processus autosimilaires
non-gaussiens, soit à l’estimation du paramètre de drift dans les équations
stochastiques fractionnaires.
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LISTE de PUBLICATIONS
[36] ”Analysis of the Rosenblatt process”, ESAIM-Probability and Statistics, 2008, vol.
12, pag. 230-257.
[35] (avec Ida Kruk and Francesco Russo) ” Wiener integrals, Malliavin calculus and covariance
measure structure”, Journal of Functional Analysis, 2007, vol. 249, pag.92-142.
[34]avec Khalifa Es-Sebaiy) ”Multidimensional bifractional Brownian motion”, Stochastics
and Dynamics, 2007, vol. 3, pag. 365-388.
[33] (avec Tommi Sottinen) ”Parameter estimation for stochastic equations with fractional
Brownian motion”, Statistical Inference for Stochastic Processes, 2007, à paraître.
[32] (avec Makoto Maejima) ”Wiener integrals and a Non-Central Limit Theorem for Hermite
processes”, Stochastic Analysis and Applications, 2007, vol. 25 (5), pag. 1043-1056.
[31] (avec Yimin Xiao) ”Sample Path Properties of the Bifractional Brownian Motion”, Bernoulli,
2007, vol. 13(3), pag. 1023-1052.
[30] (avec Frederi Viens) ”Statistical aspects of the fractional stochastic calculus”, 2006, The
Annals of Statistics, 2007, vol. 25 (5), pag. 1183-1212.
[29] (avec Giovanni Peccati) ”Anticipating integrals and martingales on the Poisson space”,
Random Operators and Stochastic Equations, 2007.
[28] (avec Xavier Bardina) ”The law of a stochastic integral with two independent fractional
Brownian motions”, Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana, 2007, vol. 13(1).
[27] (avec Frederi Viens) ”Itô formula for the fractional Brownian sheet using the extended
divergence integral, Stochastics, 2006, vol. 78 (6), pag. 443-462.
[26] (avec M’Hamed Eddahbi, Ramon Lacayo, Josep Lluis Sole et Josep Vives) ”Renormalization
of the local times for d dimensional fractional Brownian motion with N parameters”,
2006, Nagoya Mathematical Journal, 207, vol. 186.
[25] (avec Ivan Nourdin) ”Some linear fractional equations”, Stochastics, 78(2), pag. 51-65.
[24] (avec Francesco Russo) ”On the bifractional Brownian motion”, Stochastic Processes
and their Applications, 116(5), pag. 830-856.
[23] (avec Tommi Sottinen) ”On the equivalence of multiparameter Gaussian processes”, Journal
of Theoretical Probability, 2006, vol. 19(2), pag. 461-485.
9

[22] (avec Giovanni Peccati et Michèle Thieullen) ”Martingale structure for Skorohod integral
processes”, 2006, The Annals of Probability, 34 (3).
[21] ”Itô formula for the infinite-dimensional fractional Brownian motion”, 2005, Journal of
Mathematics of Kyoto University, 45 (3), pag. 531-546.
[20] (avec Brahim Boufoussi) ”Kramers-Smoluchowski approximation for stochastic equations
with fractional Brownian motion”, 2005, Revue Roumaine de Mathématiques Pures
et Appliquées, Tome 50 (2).
[19] (avec Giovanni Peccati) ”Gaussian limits for vectors valued multiple stochastic integrals”,
2004, Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Mathematics, pag.
247-262.
[18] (avec Nathalie Eisenbaum) ”A question on squared fractional Brownian motions”, 2004,
Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Mathematics, pag.282-289.
[17] ” Itô-Skorohod stochastic equations and applications to finance”, 2004, Journal of Applied
Mathematics and Stochastic Analysis, 4, pag. 359-369.
[16] (avec Soledad Torres) ”The Euler scheme for a class of anticipating equations”, 2004,
Random Operators and Stochastic Equations, 12(3), pag. 211-224.
[15] (avec Samy Tindel et Frederi Viens) ”Sharp Gaussian regularity on the circle and application
to the fractional stochastic heat equation”, 2004, Journal of Functional Analysis”,
217(2), pag. 280-313.
[14] (avec M’Hamed Eddahbi, Ramon Lacayo, Josep Lluis Sole et Josep Vives) ”Regularity
for the local times for multidimensional fractional Brownian motion with N parameters”,
2005, Stochastic Analysis and Applications, 23(2), pag. 383-400.
[13] ”Martingale type stochastic calculus for anticipating integrals”, 2004, Bernoulli, 10(2),
pag. 315-323.
[12] (avec Frederi Viens) ”Itô formula and local time for the fractional Brownian sheet”, 2003,
Electronic Journal of Probability, 8, paper 14, pag. 1-31
[11] (avec Xavier Bardina et Maria Jolis) ”Weak approximation of the fractional Brownian
motion sheet”, 2003, Statistics and Probability Letters, 65(4), pag. 317-329.
10

[10] (avec Samy Tindel et Frederi Viens) ”Stochastic evolution equations with fractional
Brownian motion”, 2002, Probability Theory and Related Fields, 127, pag. 186-204.
[9] (avec Xavier Bardina et Maria Jolis) ”Convergence in law to the multiple fractional integrals”,
2003, Stochastic Processes and their Applications, 105, 315-344.
[8] ”Weak convergence to the fractional Brownian sheet in Besov spaces”, 2002, Bulletin of
the Brazilian Mathematical Society, 34(13), pag. 1-12.
[7] (avec Hassan Lakhel et Youssef Ouknine ) ”Besov regularity for the indefinite Skorohod
integral with respect to the fractional Brownian motion”, Stochastics and Stochastics
Reports, 74(3-4): 597-615, 2002.
[6] (avec Josep Vives) ”The indefinite Skorohod integral as integrator on the Poisson space ”,
Random Operators and Stochastic Equations, 10 (1): 29-46, 2001.
[5] (avec Laure Coutin et David Nualart) “The Tanaka formula for the fractional Brownian
motion”, Stochastic Processes and their Applications, 94(2): 301-315, 2001.
[4] (avec Josep Vives ) “Anticipating Stratonovich integral for the Azéma martingales”, Stochastic
Analysis and Applications, 20 (3): 673-692, 2002.
[3] (avec Nicolas Privault) “Skorohod and pathwise stochastic calculus with respect to an L 2
process”, Random Operators and Stochastic Equations, 8 (3): 201-224, 2000.
[2] “Itô type stochastic calculus for some anticipating processes driven by a Skorohod integral
process”, Annals of the University of Bucharest, Mathematics, 48 (1), 1999.
[1] (avec M. Tudor) “Pseudo almost periodic solutions of a class of stochastic differential
equations”, Mathematical Reports, 1(51), 1999
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PRÉPUBLICATIONS
[1] (avec Alexandra Chronopulou et Frederi Viens) ”Self-similarity parameter estimation and
reproduction property for non-Gaussian Hermite processes”, 36 pages.
[2] (avec Khalifa Es-Sebaiy, David Nualart et Youssef Ouknine) ”Occupation densities for
certain processes related to fractional Brownian motion”, 17 pages.
[3] (avec Xavier Bardina et Maria Jolis) ”On the convergence to the multiple Wiener-Itô
integral”, 15 pages.
[4] (avec Karine Bertin et Soledad Torres) ”Maximum likelihood estimators and random walks
in long-memory models”; 17 pages.
[5] (avec Ivan Nourdin et David Nualart) ”Central and non-central limit theorems for weighted
power variations of the fractional Brownian motion”, 37 pages.
[6] (avec Frederi Viens) ”Variations and estimators for the self-similarity index through Malliavin
calculus”, 36 pages.
[7] (avec Khalifa Es-Sebaiy) ”Lévy processes and Skorohod integrals”, 10 pages.
[8] (avec Raluca Balan) ”The stochastic heat equation with a fractional colored noise: existence
of the solution”, 30 pages.
[9] (avec Soledad Torres) ”Donsker type theorem for the Rosenblatt process and a binary
market model”, 2007, 18 pages.
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EXPOSES A DES CONFERENCES
[1] Conférence anuelle de la Société Roumaine de Probabilités et Statistiques, 27 février 1999,
Bucarest.
[2] VIII th Romanian-Finnish Seminar, 23-27 Août 1999, Iassy, Roumanie.
[3] Troisieme Congres Européen, juillet 2000, Barcelone.
[4] Ecole d’été de Saint-Flour (France), Août -Septembre 2000 .
[5] Seminar on Stochastic processes, Gainesville (USA), mars 2001.
[6] ”Probabilités et Géometrie”, Poitiers, Novembre 2001.
[7] Seminar on Stochastic processes, Princeton University (U.S.A), Mars 2002.
[8] VI Brazilian School of Probability, Ubatuba, Brésil, Aout 2002.
[9] Seminaire tournant de probabilités, La Rochelle, Mars 2003.
[10] Fractional Brownian days, Helsinki, Finlande, Septembre 2003.
[11] Analyse stochastique et applications, Marrakech, Maroc, Decembre 2003.
[12] Journées MAS, Nancy, France, Septembre 2004
[13] Seminar on Stochastic processes, Ithaca, USA, Mars 2005
[14] Workshop on stochastic analysis, Jyvaskyla, Finlande Mai 2005
[15] 5th Workshop ”Stochastic Analysis, Random Fields and Applications”, Ascona, Suisse,
Mai 2005
[16] ”Self-similarity and applications”, Toulouse, France, Juin, 2005
[17] ”Journées Fractionnaires Parisiennes”, Juin 2006 (à venir)
[18] ”Stochastic Processes and their Appplications, Paris, Juillet 2006.
[19] ”Workshop on Stochastic Equations and Related Topics”, Jena, Germany, Juillet 2006 .
[20] ”8eme Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, Chambery, France, Aout
2006.
[21] ”Stochastic and Potential Analysis”, Hammamet, Tunisie, Mars 2007.
[22] ”Kent-Purdue Symposium on Financial Mathematics”, Kent, USA, Avril 2007.
[23] ”Skorohod Space Conference” , Kiev, Ukraine, Juin 2007.
[24] Journée sur les processus fractionnaires, Janvier 2008, La Rochelle.
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EXPOSES A DES SEMINAIRES
[1] Centre de Statistique, Bucarest, mai 1999
[2] Université de Barcelone, juin 2000
[3] Université de La Rochelle, décembre 2000
[4] Université de Toulouse, mai 2001
[5] Université de Marrakesh, juin 2001
[6] Statistics Departament Coloquim (Purdue University), février 2002
[7] Probability Seminar (Purdue University), avril 2002.
[8] Université de Paris 13, novembre 2002.
[9] Université d’Evry, décembre 2002.
[10] Université de Paris VI, Groupe de travail, janvier 2003.
[11] Université de Brest, avril 2003.
[12] Technische Universität Berlin, juillet 2003.
[13] Université de Nancy, mars 2004.
[14] Purdue University (Probability Seminar), décembre 2004.
[15] Université de Marne-la-Vallée, janvier 2005.
[16] Université de Paris 1, Samos, avril 2005.
[17] Université de Santiago, Chili, septembre 2006
[18] Université de Lille 1, octobre 2006
[19] Université de Nancy 1, novembre 2006
[20] Université de Rennes 1, Décembre 2006
[21] Purdue University (Math Colloquium), Avril 2007
[22] Institute of Mathematics, Prague, Czech Republic, Novembre 2007
[23] Séminaire de Probabilités, Université de Toulouse 3.
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