Bilancio consolidato - Cassa Depositi e Prestiti

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Gruppo CDP Relazione e Bilancio 2011 1.3 Gruppo bancario - Rischio di liquidità INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità L’esposizione di CDP al rischio liquidità nell’accezione di asset liquidity risk è limitata, non essendo prevista un’attività di negoziazione. Per CDP il rischio di liquidità assume importanza principalmente nella forma di funding liquidity risk, in relazione alla larga prevalenza nel passivo della Gestione Separata di depositi a vista (i Libretti di risparmio) e di Buoni rimborsabili a vista (i Buoni fruttiferi postali). Al fine di mantenere remoto uno scenario di rimborsi fuori controllo, CDP si avvale dell’effetto mitigante che origina dalla garanzia dello Stato sul Risparmio Postale. Oltre alla funzione fondamentale di tale garanzia, la capacità di CDP di mantenere remoto questo scenario si basa sulla solidità patrimoniale, sulla protezione e promozione della reputazione del Risparmio Postale presso il pubblico, sulla difesa della reputazione di CDP sul mercato e sulla gestione della liquidità. In riferimento a quest’ultima CDP adotta una serie di presídi specifici sia volti a prevenire l’insorgere di fabbisogni di funding imprevisti, sia per essere in grado di assorbirli prontamente in caso di necessità. A tal fine è stabilito uno specifico limite inferiore per la consistenza delle attività liquide, monitorato da Risk Management e Antiriciclaggio. Per quanto attiene alla Gestione Ordinaria, CDP si avvale di provvista istituzionale sul mercato o attraverso BEI, con logiche, opportunità e vincoli più simili a quelli degli operatori bancari. CDP pone in essere presídi volti a prevenire l’insorgenza di fabbisogni di liquidità improvvisi mediante lo sviluppo di efficaci sistemi di previsione delle erogazioni, la fissazione di limiti strutturali alla trasformazione delle scadenze, il monitoraggio della posizione di liquidità a breve, effettuato in via continuativa dalla funzione Finanza, e il monitoraggio dei gap di liquidità a breve, medio e lungo termine, effettuato dalla funzione Risk Management e Antiriciclaggio. La gestione attuale dell’attività di tesoreria operata dalla Finanza consente a CDP di finanziarsi anche sul mercato interbancario, soprattutto tramite pronti contro termine, sia in Gestione Separata sia in Gestione Ordinaria. CDP può inoltre partecipare alle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, avendo un significativo stock di attività idonee, negoziabili e non. Bilancio al 31 dicembre 2011 Gruppo CDP 215
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione euro (migliaia di euro) Voci/ A vista Da oltre 1 Da oltre 7 Da oltre 15 Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6 Da oltre 1 Oltre 5 Durata Scaglioni temporali giorno a giorni giorni mese mesi mesi anno anni indeterminata 7 giorni a 15 giorni a 1 mese a 3 mesi a 6 mesi a 1 anno a 5 anni Attività per cassa 126.577.118 139.250 3.118.980 3.636.266 4.652.679 5.246.695 7.528.346 26.325.457 75.347.594 173.607 A.1 Titoli di Stato 139.250 115.500 172.577 352.350 2.357.648 3.753.938 5.880.000 A.2 Altri titoli di debito 1.252.416 3.334.500 3.074 575.388 116.779 44.605 1.330.747 A.3 Quote O.I.C.R. 173.607 A.4 Finanziamenti 126.577.118 1.866.564 186.266 4.477.028 4.318.957 5.053.919 22.526.914 68.136.847 - banche 709.465 1.865.060 4.437.508 411.744 765.526 4.879.429 1.411.257 - clientela 125.867.653 1.504 186.266 39.520 3.907.213 4.288.393 17.647.485 66.725.590 Passività per cassa 215.754.794 4.335.374 791.944 5.772.069 4.949.929 1.162.209 1.577.866 6.891.608 4.756.352 8.395.083 B.1 Depositi e conti correnti 215.754.794 454.670 6.358 29.148 46.218 101.804 1.002.382 2.006.018 - banche 599.013 408.630 - clientela 215.155.781 46.040 6.358 29.148 46.218 101.804 1.002.382 2.006.018 B.2 Titoli di debito 1.320 2.165.185 5.363 792.530 192.174 4.132.500 633.000 B.3 Altre passività 4.335.374 335.954 3.600.526 4.915.418 323.461 1.283.888 1.756.726 2.117.334 8.395.083 Operazioni ”fuori bilancio” C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - posizioni lunghe - posizioni corte 1.205 2.736 1.652 707.670 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale - posizioni lunghe 60.968 149.857 - posizioni corte 303.472 1.179 651 569.013 1.454.659 3.891.845 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere - posizioni lunghe - posizioni corte C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi - posizioni lunghe 13.633.474 - posizioni corte 13.633.474 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 226.321 216
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Passivo SEZIONE 1 - DEBITI VERSO BA
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