S8_probabilità - Università degli Studi della Basilicata
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Elementi di <strong>probabilità</strong><br />
Corso di STATISTICA<br />
Prof. Roberta Siciliano<br />
Ordinario di Statistica, <strong>Università</strong> di Napoli Federico II<br />
Professore supplente, <strong>Università</strong> <strong>della</strong> <strong>Basilicata</strong><br />
a.a. 2011/2012<br />
Prof. Roberta Siciliano<br />
Statistica 1<br />
Obiettivo dell’unità didattica<br />
• Introdurre gli elementi fondamentali <strong>della</strong><br />
teoria <strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> e l’utilità per<br />
l’inferenza statistica<br />
Contenuti<br />
• Probabilità e inferenza statistica<br />
• Le diverse scuole<br />
• Elementi di calcolo delle <strong>probabilità</strong><br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
2<br />
1
Probabilità e inferenza statistica<br />
• La teoria <strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> consente la<br />
costruzione di modelli matematici per lo<br />
studio di fenomeni aleatori o casuali<br />
• Sviluppa le conseguenze logico-deduttive<br />
che derivano dall'applicazione di tali<br />
modelli.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica 3<br />
Il passaggio alla inferenza statistica<br />
• I risultati e gli schemi interpretativi<br />
<strong>della</strong> teoria <strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> vengono<br />
poi utilizzati dall'inferenza statistica<br />
per giungere ad una scelta tra i modelli<br />
matematici alternativi che possono<br />
aver generato i dati campionari o<br />
sperimentali.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
4<br />
2
La differenza<br />
• Mentre la teoria <strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> stabilisce i<br />
risultati che ci si può attendere<br />
dall'esecuzione di un esperimento o dalla<br />
rilevazione campionaria, l'inferenza<br />
statistica si serve dei risultati sperimentali o<br />
campionari per costruire o interpretare la<br />
legge generale sulla popolazione (secondo il<br />
metodo induttivo, dal particolare al<br />
generale).<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Esempio<br />
• Si supponga di dover determinare la proporzione di clienti che<br />
scelgono il pagamento con carta di credito, considerando il<br />
totale di clienti che acquistano con regolarità in un<br />
supermercato.<br />
• Il problema si traduce nella stima <strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> che un<br />
cliente, che acquista con regolarità, scelga di pagare con carta<br />
di credito.<br />
• Tale stima dovrà essere effettuata in condizioni di incertezza,<br />
in quanto non è possibile rilevare tale informazione per la<br />
totalità dei clienti, bensì occorrerà basarsi sulle informazioni<br />
derivanti dalla rilevazione di un campione statistico di clienti<br />
che acquistano con regolarità.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica 6<br />
5<br />
3
Esempio<br />
• Con il calcolo delle <strong>probabilità</strong> si associa alla popolazione che<br />
genera i dati campionari, un modello matematicoprobabilistico<br />
da cui è possibile far discendere con logicadeduttiva<br />
i possibili risultati derivanti dall’estrazione casuale<br />
delle osservazioni campionarie.<br />
• Con il metodo induttivo si perviene alla stima e, attraverso il<br />
calcolo delle <strong>probabilità</strong>, è possibile controllare il margine di<br />
rischio o di incertezza derivante dall’informazione parziale.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica 7<br />
Il processo deduttivo<br />
• La Teoria <strong>della</strong> Probabilità deduce<br />
dal contenuto noto <strong>della</strong><br />
popolazione il contenuto probabile<br />
del campione, cioè deduce le<br />
proprietà di un processo fisico da<br />
un modello matematico.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
8<br />
4
Il processo induttivo<br />
• L'Inferenza Statistica induce le<br />
caratteristiche <strong>della</strong> popolazione<br />
dall'analisi del contenuto del campione<br />
osservato, cioè inferisce le proprietà<br />
del modello matematico a partire<br />
dall'analisi dei dati campionari che<br />
sono stati osservati.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Interpretazione <strong>della</strong><br />
Probabilità<br />
• La Probabilità è un concetto che viene<br />
usato in molte discipline e che è ormai<br />
entrato a far parte del linguaggio<br />
corrente in quanto usualmente si<br />
devono prendere decisioni che, anche<br />
dopo aver esaminato le informazioni<br />
disponibili, vengono maturate in<br />
condizioni di incertezza.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
9<br />
10<br />
5
Le Definizioni di Probabilità<br />
• Nonostante ciò è difficile dare un'interpretazione,<br />
e quindi una definizione, di <strong>probabilità</strong> che sia<br />
completamente soddisfacente ed esente da<br />
critiche.<br />
• Si sono succedute nella storia diverse scuole di<br />
pensiero:<br />
– I classici<br />
– I frequentisti<br />
– I soggettivisti<br />
– Gli assiomatici<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Scuola Classica<br />
• La <strong>probabilità</strong> è il rapporto tra il numero dei<br />
casi favorevoli al verificarsi di un risultato e<br />
il numero totale dei possibili risultati,<br />
ammesso che questi siano egualmente<br />
possibili.<br />
• Critica: la definizione è ridondante in<br />
quanto “egualmente possibili” è sinonimo di<br />
“egualmente probabili”.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
11<br />
12<br />
6
Scuola Frequentista<br />
• La <strong>probabilità</strong> è il limite <strong>della</strong> frequenza<br />
relativa di un evento ripetibile quando<br />
cresce, oltre ogni limite, il numero delle<br />
prove.<br />
• Critica: non sempre è possibile ripetere<br />
l’esperimento all’infinito!<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Scuola Soggettivista<br />
• La <strong>probabilità</strong> rappresenta il grado di fiducia<br />
che un individuo coerente attribuisce al<br />
presentarsi di un evento, ovvero, per<br />
quantificare, come la somma p che è disposto<br />
a scommettere quando, verificandosi<br />
l'evento, vince 1.<br />
• Critica: il grado di fiducia è stabilito in<br />
maniera soggettiva e pertanto la <strong>probabilità</strong><br />
non è univocamente determinata.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
13<br />
14<br />
7
L'Impostazione Assiomatica<br />
• La <strong>probabilità</strong> non si definisce, è un<br />
concetto primitivo.<br />
• L’impostazione assiomatica si basa su:<br />
– Concetti Primitivi<br />
– Postulati<br />
– Teoremi fondamentali<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
I concetti primitivi<br />
• Si introducono i Concetti<br />
Primitivi e la loro reciproca<br />
relazione:<br />
• "la Prova genera l'Evento con una<br />
certa Probabilità"<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
15<br />
16<br />
8
• Prova: è un esperimento<br />
soggetto a incertezza e può<br />
suddividersi in sottoprove.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
• Evento: è uno dei possibili risultati<br />
<strong>della</strong> prova e costituisce un insieme<br />
di descrizioni circa i possibili<br />
risultati dell'esperimento.<br />
• L'insieme di tutti i risultati possibili<br />
prende il nome di Spazio<br />
Campionario.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
17<br />
18<br />
9
• Probabilità: è un numero reale<br />
compreso tra 0 e 1 associato al<br />
presentarsi di un evento e gode<br />
di proprietà intuitive<br />
formalizzate nei postulati<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
I postulati<br />
Si stabiliscono delle<br />
affermazioni, detti Postulati o<br />
Assiomi, che non si dimostrano<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
19<br />
20<br />
10
I teoremi fondamentali<br />
• Dai postulati si deducono tutte le<br />
possibili conseguenze, sia logiche<br />
sia matematiche, pervenendo alla<br />
dimostrazione dei Teoremi del<br />
calcolo delle <strong>probabilità</strong>.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
L'Algebra <strong>degli</strong> Eventi<br />
• a) Unione o Somma Logica fra due<br />
eventi A e B è quell'evento C che si<br />
verifica quando si verifica A oppure B<br />
oppure A e B contemporaneamente:<br />
• C = A ∪ B (“ A o B ”)<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
21<br />
22<br />
11
• b) Intersezione o Prodotto Logico<br />
fra due eventi A e B è quell'evento<br />
D che si verifica quando si verifica<br />
sia A sia B contemporaneamente:<br />
• D = A ∩ B (“ A e B ”)<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
• c) Negazione di un evento A è<br />
quell'evento E che si verifica<br />
allorquando A non si verifica:<br />
• E = (“ non A ”)<br />
• Si può anche indicare con<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
23<br />
24<br />
12
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Eventi particolari<br />
• Evento Certo = I: è l'evento che si verifica<br />
sempre;<br />
• Evento Impossibile = : è l'evento che non<br />
può mai verificarsi;<br />
• Evento Incompatibile:<br />
Eventi particolari<br />
• Evento Necessario:<br />
• Evento Elementare:<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
25<br />
26<br />
13
Alcune definizioni …..<br />
• Spazio Campionario S: è l'insieme di tutti<br />
i risultati possibili dell'esperimento.<br />
• Spazio <strong>degli</strong> Eventi: una classe di eventi ai<br />
quali si vuole assegnare una <strong>probabilità</strong> e<br />
che questa classe sia un'algebra, ovvero che<br />
contenga S e come elementi e sia chiusa<br />
rispetto alla complementazione e all'unione.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Alcune definizioni<br />
• Quando S è costituito da un numero finito k<br />
di elementi, lo spazio <strong>degli</strong> eventi può<br />
essere rappresentato dall'insieme di tutti i<br />
possibili sottoinsiemi di S ed ha cardinalità<br />
2 k .<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
27<br />
28<br />
14
Esempi<br />
• lancio di una moneta<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
• lancio di un dado<br />
Esempi<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
29<br />
30<br />
15
Esempi<br />
• lancio di un dado (cont.)<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Diagrammi di Venn<br />
• Le relazioni dell'algebra <strong>degli</strong> eventi vengono<br />
illustrate su un piano mediante grafici caratteristici<br />
detti Diagrammi di Venn nei quali lo spazio<br />
campionario viene disegnato come un rettangolo<br />
all'interno del quale vengono posti insiemi chiusi<br />
che rappresentano gli eventi. Non interessa l'esatto<br />
contorno, quanto piuttosto le mutue relazioni fra di<br />
essi e con lo spazio campionario.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
31<br />
32<br />
16
S<br />
A B S<br />
Diagrammi di venn<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
S<br />
A B<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
S<br />
Diagrammi di Venn<br />
Spazio Campionario<br />
S<br />
33<br />
34<br />
17
I postulati del Calcolo delle Probabilità<br />
I. Positività: La Probabilità di un evento A è un<br />
numero unico non negativo: P(A)≥0.<br />
II.Certezza: La Probabilità dell’evento<br />
certo e quindi dello Spazio Campionario S è<br />
sempre 1: P(I)=P(S)=1.<br />
III. Unione: Se A e B sono eventi incompatibili, allora<br />
la <strong>probabilità</strong> <strong>della</strong> loro unione è la somma delle singole<br />
<strong>probabilità</strong> di A e B:<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Modello Probabilistico<br />
• Consiste nell'insieme ipotizzato dei<br />
risultati possibili di una prova e nella<br />
descrizione delle <strong>probabilità</strong> assegnate a<br />
tali risultati.<br />
• Spazio Campionario S: E' l'insieme di<br />
tutti i risultati possibili dell'esperimento.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
35<br />
36<br />
18
€<br />
.<br />
Quando l’assegnazione delle <strong>probabilità</strong> ad eventi<br />
soddisfa i tre postulati, la funzione P(evento) viene<br />
definita funzione di <strong>probabilità</strong>.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
I Teoremi Fondamentali<br />
Teorema <strong>della</strong> Probabilità Totale<br />
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)<br />
A<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
B<br />
S<br />
37<br />
38<br />
19
€<br />
I Teoremi Fondamentali (cont.)<br />
Generalizzazione al caso di 3 eventi<br />
A<br />
C<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
B<br />
S<br />
Probabilità Condizionata<br />
• La <strong>probabilità</strong> dell'evento B, dato che si è<br />
verificato l'evento A, è il rapporto fra la<br />
<strong>probabilità</strong> del contemporaneo verificarsi di A e B<br />
e la <strong>probabilità</strong> di A, se questa è diversa da zero:<br />
Teorema <strong>della</strong> Probabilità Composta<br />
P(A ∩ B) = P(A | B) × P(B) = P(A) × P(B | A)<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
39<br />
40<br />
20
€<br />
€<br />
Indipendenza Stocastica<br />
• Due Eventi A e B sono Stocasticamente<br />
Indipendenti se:<br />
P(A ∩ B) = P(A) × P(B)<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Teorema di Bayes<br />
• Siano date due cause, A e la negazione di A, che possono<br />
generare l’evento E<br />
• Siano date le <strong>probabilità</strong> a-priori delle singole cause e le<br />
<strong>probabilità</strong> probative del verificarsi dell’evento E date le<br />
singole cause.<br />
• Si dimostrano le <strong>probabilità</strong> a-posteriori:<br />
P( A | E)<br />
=<br />
P( A | E)<br />
=<br />
P( A)P(<br />
E | A)<br />
P( A)P(<br />
E | A)<br />
=<br />
P( E)<br />
P( A)P(<br />
E | A)<br />
+ P( A )P( E | A )<br />
P( A )P( E | A ) P( A )P( E | A )<br />
=<br />
P( E)<br />
P( A)P(<br />
E | A)<br />
+ P( A )P E | A<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica 42<br />
41<br />
( )<br />
21
Una misura <strong>della</strong> Probabilità<br />
• Data una Prova che genera k eventi elementari<br />
• E 1 , ..., E k necessari ,<br />
• E 1 ∪ E 2 ∪….∪ E k = I,<br />
• incompatibili a due a due<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
Una misura <strong>della</strong> Probabilità<br />
• Dai postulati si deduce univocamente la misura<br />
<strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> per ciascuno di essi<br />
€<br />
P(E i) = 1<br />
k<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
43<br />
44<br />
22
Il postulato empirico del caso<br />
• In una successione di prove, ripetute molte<br />
volte nelle stesse condizioni, ogni evento si<br />
presenta con una frequenza relativa quasi<br />
uguale alla sua <strong>probabilità</strong>;<br />
• la differenza tra frequenza relativa e<br />
<strong>probabilità</strong> di un evento tende ad annullarsi<br />
all'aumentare delle prove.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
osservazioni<br />
la frequenza è un concetto a posteriori, cioè<br />
si calcola dopo aver compiuto<br />
l'esperimento, mentre la <strong>probabilità</strong> è un<br />
concetto a priori, cioè si calcola prima<br />
dell'esperimento e senza che sia necessario<br />
effettuarlo;<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
45<br />
46<br />
23
osservazioni<br />
• nella teoria <strong>della</strong> <strong>probabilità</strong> alla parola<br />
"caso" non si dà il significato che gli affida<br />
il linguaggio comune; per lo statistico, in un<br />
esperimento concreto, "caso" è l'insieme di<br />
quei fattori che egli non ritiene<br />
preponderanti nel determinare il risultato<br />
<strong>della</strong> prova;<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
osservazioni<br />
• la "tendenza" <strong>della</strong> frequenza relativa verso<br />
la <strong>probabilità</strong> di un evento non deve essere<br />
interpretata nel senso dell'analisi<br />
matematica (cioè come il limite di una<br />
successione); essa scaturisce solo da una<br />
universale convinzione circa il<br />
comportamento <strong>degli</strong> eventi casuali.<br />
Prof. Roberta Siciliano Statistica<br />
47<br />
48<br />
24