Test bianchezza e Anderson IMAD.pdf - Automatica

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Test di bianchezza di Anderson Si potrebbe basare il test di bianchezza sulla proprietà per un singolo n≠0, procedendo nel modo seguente: 1. si fissa α e si calcola il valore di β corrispondente 2. si calcola sulla sequenza di dati x=(x(1), x(2), …, x(N)) a disposizione 3. si verifica se ha modulo inferiore a β. In caso affermativo, si dice che “la sequenza passa il test di bianchezza con livello di significatività del 100α%” e si accetta l’ipotesi nulla; altrimenti si rigetta l’ipotesi nulla Nel test di Anderson si considerano contemporaneamente le stime
Osservazioni • α (0
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Page 3 and 4: • Idea: se X(· ) è un processo
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Page 9 and 10: Osservazioni • nel test di Anders
Page 11 and 12: Decomposizione classica con modello
Page 13 and 14: • emergere a seguito dell’elabo
Page 15 and 16: • Mediante la risoluzione di un p
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