Econometria I - EPGE/FGV

Ementa Econometria I
Disciplina Obrigatória do 1º Ano
Programa de Mestrado e Doutorado em Economia
Econometria I
No curso de econometria I são estudados: i) o Método Generalizado dos Momentos,
com aplicações ii) uma introdução a Séries Temporais, incluindo modelos ARMA
estacionários, estimação por máxima verossimelhança e diagnósticos, modelos
ARCH, modelos com mudanças de regimes; ii) modelos VAR, i.e., Autorregressões
Vetoriais incluindo causalidade no sentido de Granger, funções de impulso-resposta;
iii) uma introdução a Raiz Unitária e Cointegração, incluindo testes de raiz unitária, de
co-integração e teorema de representação de Granger e, finalmente; iv) uma
introdução a Econometria de Dados de Painel usando Modelos Lineares, modelos de
efeitos fixos e efeitos aleatórios, além de variáveis instrumentais e estimador de
Arellano-Bond para painéis dinâmicos.

Ementa Econometria I
Disciplina Obrigatória do 1º Ano
Programa de Mestrado e Doutorado em Economia
Econometria I
No curso de econometria I são estudados: i) o Método Generalizado dos Momentos,
com aplicações ii) uma introdução a Séries Temporais, incluindo modelos ARMA
estacionários, estimação por máxima verossimelhança e diagnósticos, modelos
ARCH, modelos com mudanças de regimes; ii) modelos VAR, i.e., Autorregressões
Vetoriais incluindo causalidade no sentido de Granger, funções de impulso-resposta;
iii) uma introdução a Raiz Unitária e Cointegração, incluindo testes de raiz unitária, de
co-integração e teorema de representação de Granger e, finalmente; iv) uma
introdução a Econometria de Dados de Painel usando Modelos Lineares, modelos de
efeitos fixos e efeitos aleatórios, além de variáveis instrumentais e estimador de
Arellano-Bond para painéis dinâmicos.