Kondor Invest - Prosper Corretora
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GESTÃO DE RISCO<br />
PRINCIPAL OBJETIVO<br />
� Preservação de Capital<br />
METODOLOGIA<br />
� Teste de Stress como principal<br />
parâmetro de risco<br />
� Limite de 7,5% de perda no pior cenário<br />
no Teste de Stress<br />
(Atualmente 24-Set-08 até 25-Out-08)<br />
� Média de utilização de 35% do limite<br />
� VaR calculado usando Monte Carlo (95%)<br />
DISCIPLINA<br />
� ‘Plano de voo’ pré-definido para toda posição (entrada, target, stop loss, e<br />
horizonte de tempo<br />
� Análise de liquidez antes de montar a posição<br />
� Sem ‘preço médio’ na entrada da posição<br />
� Back testing diário para garantir a qualidade dos parâmetros<br />
VaR diário (bps) Anualizado<br />
Média 44,5 7,06%<br />
30-Mar-12 55,9 8,87%<br />
Máximo 78,47 12,45%<br />
Mínimo 23,76 3,77%<br />
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