POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy

More documents

Recommendations

Info

Počela ulaganja, Z.Bodie, A.Kane, A.J.Marcus, 2006, ZŠEM, Mate d.o.o. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, J.Cvitanić, F.Zapatero, 2004, MIT Press The handbook of fixed income securities, Frank J. Fabozzi, 1997, Irwin professional publishing Investment Analysis and Portfolio Management, Frank K.Reilly; Keith C.Brown, 1997, The Dryden Press Options, Futures and other derivatives, John C. Hull, 2003, Pearson Education PRIMJENJENA EKONOMETRIJA PREDAVAČ prof. dr. sc. Boris Podobnik (ZŠEM) OKVIRNI SADRŽAJ: Pregled važnijih statističkih testova. Numeričko generiranje statističkih distribucija. Linearni regresijski modeli (pretpostavke klasičnog modela). Metoda maksimalne vjerodostojnosti. Predvidjanja. Durbin-Watson statistika. Singular Value Decomposition. Višestruki regresijski modeli. Koeficijent višestruke determinacije. Akaike i Schwarz kriterij. Klasične pretpostavke i njihovo empirijsko utemeljenje. Višestruka regresija s kvalitativnim podacima (dummy varijable). Primjena F-testa. Predviđanja. Narušavanje klasičnih pretpostavci (heteroskedastičnost). Testiranje normalnosti i heteroskedastičnosti. Jarque-Bera test. Goldfeld-Quandt test. White test. Linearne restrikcije na regresijske parametre: chi2 test, LR test, LM test i Waldov test. Primjena F-testa. Dodavanje i oduzimanje objasnidbenih varijabli. Testiranje parametarske stabilnosti: Chow test. Durbin-Watson test. Ljung Box test. Narušavanje klasičnih pretpostavki II (stohastička objasnidbena varijabla). Simultane jednadžbe. Monte Carlo simulacije. Nesferične smetnje. Generalizirana metoda najmanjih kvadrata. Testiranje autokorelacija. Durbin-Watson test. Dinamički modeli s distribuiranim pomacima. ADL modeli, Koyck i Almon model. Polinomski pomaci. Problemi s procjenama dinamičkih modela. Monte Carlo simulacije. Heteroskedastičnost i autokorelacija u modelima vremenskih nizova. Procjena metodom instrumentalnih varijabli. Procjena metodom maksimalne vjetodostojnosti. Modeli simultanih jednadžbi. Metode procjena na panel podacima. METODE/OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE Predavanja, diskusije, vježbe, studije slučajeva. Svako predavanje prati praktikum, baziran na paketu STATA, na kojem studenti dobivaju temeljita uputstva kako koristiti potrebne pakete. Uputstva dana na webu. Koriste se stvarni podaci iz ekonomije i financija. Studenti također numeričkim simulacijama generiraju podatke sa svojstvima koja postoje u empirijskim podacima. OBAVEZNA LITERATURA Introductory Econometrics. J. M. Woolridge. Thomson 2003. Počela ekonometrije, J. Kmenta, Mate 1997 Schaum's Outlines, Statistics and Econometrics, Hsu H, 1997, McGraw Hill
FINANCIJSKI MANAGEMENT PREDAVAČ prof. dr. sc. Dario Silić (ZŠEM), Prof. dr. sc. Neil Cohen (George Washington University) PORTFOLIO MANAGEMENT I INVESTICIJE PREDAVAČ prof dr. sc. Denis Alajbeg (ZŠEM), Igor Gvozdanović FINANCIJSKE IZVEDENICE PREDAVAČ dr.sc. Iskra Kalogjera -Schmiedecke UPRAVLJANJE RIZICIMA I PREDAVAČ mr.sc. Mladen Latković (direktor Direkcije za nadzor ulaganja RBA) OKVIRNI SADRŽAJ Ovaj kolegij omogućava studentima pregled metoda upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Studenti će nakon uvodnih napomena o razlozima korištenja metoda upravljanja rizicima u praksi biti upoznati s teorijskim postavkama. Teme koje se obrađuju su klasifikacija rizika, metode mjerenja i predviđanja rizika, Value at Risk metoda, te upoznavanje s ostalim rizicima u financijskom poslovanju. Uvod u metode upravljanja rizicima Regulatorni zahtjevi za financijske institucije Pojam i klasifikacija rizika Mjerenje financijskih rizika Predviđanje rizika i korelacija Value at Risk metoda Delta-normalna VaR metoda Metoda povijesnih simulacija i Monte Carlo metoda Testiranje VaR modela Testiranje na šokove Kreditni rizik Rizik likvidnosti i operativni rizik OBAVEZNA LITERATURA Value at Risk P. Jorion, 2007, McGraw-Hill
Page 1 and 2: ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANA
Page 3 and 4: Pokretljivost studenata, tijekom i
Page 5: Praktični management i strategija
Page 9 and 10: Chapman and Hall/CRC FINANCIJSKA EK

POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?