POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy
POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy
POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RiskMetrics Technical Document, 1996, Morgan Guaranty Trust Company<br />
Value at Risk – Theory and Practice, G.A. Holton, 2003, Academic Press<br />
LongRun Technical Document, Kim, J., Malz, A.M. and J. Mina, 1999, RiskMetrics Group<br />
The Professional Risk Managers' Handbook Alexander, C. and E. Sheedy, Eds.. 2004,<br />
PRMIA Publications<br />
UPRAVLJANJE RIZICIMA 2<br />
PREDAVAČI<br />
dr. sc. Andrea Pavlović (PBZ)<br />
Vanco Balen (Deloitte Hrvatska)<br />
Stjepan Anic (Erste banka)<br />
OKVIRNI SADRŽAJ<br />
Cilj ovog kolegija je dati studentima pregled modernih tehnika upravljanja kreditnim i<br />
operativnim rizikom kroz izlaganje teorijskih postavki te njihove primjene u praksi. Veliki<br />
naglasak je stavljen na kvantitativne metode s kojima ce se studenti imati priliku upoznati<br />
kroz simulacije na stvarnim podacima i studijama slučajeva iz prakse. Pred kraj kolegija<br />
studenti ce se upoznati sa konceptom Enterprise Risk Managementa (ERM) odnosno<br />
integracijom rizika kao modernog i cjelokupnog okvira za upravljanje rizicima kojima je<br />
organizacija izložena, stavljajući naglasak na kvantitativne metode koje se koriste ali i<br />
strateške prilike koje cjelovito upravljanje rizicima nudi.<br />
Kreditni rizik<br />
Uvod i primjeri<br />
Pogled iz regulatorne perspektive - Basel 2 (standardizirani pristup, IRB pristup - PD, LGD,<br />
EAD parametri)<br />
Rejting sistemi (retail vs. corporate, bihevioralni vs. aplikativni modeli)<br />
Kreditna zaštita i procjene stopa oporavka (recovery rate)<br />
Sekuritizacija i kreditni derivati<br />
Rezervacije za kreditne gubitke (LLP)<br />
Operativni rizik<br />
Uvod i primjeri<br />
Priroda i rastuća važnost upravljanja operativnim rizikom<br />
Definicija i osnovni pojmovi<br />
Pogled iz regulatorne perspektive - Basel 2 (jednostavni, standardizirani i<br />
napredni (AMA) pristup)<br />
AMA modeli - kvantitativne tehnike mjerenja operativnog rizika<br />
Upravljanje i kontrola operativnog rizika<br />
ERM<br />
OBAVEZNA LITERATURA<br />
Basel II Accord - revised framework, 2006, BIS<br />
The Professional Risk Managers' Handbook, Alexander C., Sheedy E., 2004, PRMIA<br />
Publications<br />
Financial Risk Manager Handbook, Jorion P., 2007, John Wiley & Sons<br />
Esentials of Financial Risk Management, Horcher K., 2005, John Wiley & Sons<br />
Credit Risk Measurement, Saunders A., Allen L., 2002, John Wiley & Sons<br />
An Introduction to Credit Risk Modeling, Bluhm C., Overbeck L., Wagner C., 2003,
Change language