POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy

More documents

Recommendations

Info

RiskMetrics Technical Document, 1996, Morgan Guaranty Trust Company Value at Risk – Theory and Practice, G.A. Holton, 2003, Academic Press LongRun Technical Document, Kim, J., Malz, A.M. and J. Mina, 1999, RiskMetrics Group The Professional Risk Managers' Handbook Alexander, C. and E. Sheedy, Eds.. 2004, PRMIA Publications UPRAVLJANJE RIZICIMA 2 PREDAVAČI dr. sc. Andrea Pavlović (PBZ) Vanco Balen (Deloitte Hrvatska) Stjepan Anic (Erste banka) OKVIRNI SADRŽAJ Cilj ovog kolegija je dati studentima pregled modernih tehnika upravljanja kreditnim i operativnim rizikom kroz izlaganje teorijskih postavki te njihove primjene u praksi. Veliki naglasak je stavljen na kvantitativne metode s kojima ce se studenti imati priliku upoznati kroz simulacije na stvarnim podacima i studijama slučajeva iz prakse. Pred kraj kolegija studenti ce se upoznati sa konceptom Enterprise Risk Managementa (ERM) odnosno integracijom rizika kao modernog i cjelokupnog okvira za upravljanje rizicima kojima je organizacija izložena, stavljajući naglasak na kvantitativne metode koje se koriste ali i strateške prilike koje cjelovito upravljanje rizicima nudi. Kreditni rizik Uvod i primjeri Pogled iz regulatorne perspektive - Basel 2 (standardizirani pristup, IRB pristup - PD, LGD, EAD parametri) Rejting sistemi (retail vs. corporate, bihevioralni vs. aplikativni modeli) Kreditna zaštita i procjene stopa oporavka (recovery rate) Sekuritizacija i kreditni derivati Rezervacije za kreditne gubitke (LLP) Operativni rizik Uvod i primjeri Priroda i rastuća važnost upravljanja operativnim rizikom Definicija i osnovni pojmovi Pogled iz regulatorne perspektive - Basel 2 (jednostavni, standardizirani i napredni (AMA) pristup) AMA modeli - kvantitativne tehnike mjerenja operativnog rizika Upravljanje i kontrola operativnog rizika ERM OBAVEZNA LITERATURA Basel II Accord - revised framework, 2006, BIS The Professional Risk Managers' Handbook, Alexander C., Sheedy E., 2004, PRMIA Publications Financial Risk Manager Handbook, Jorion P., 2007, John Wiley & Sons Esentials of Financial Risk Management, Horcher K., 2005, John Wiley & Sons Credit Risk Measurement, Saunders A., Allen L., 2002, John Wiley & Sons An Introduction to Credit Risk Modeling, Bluhm C., Overbeck L., Wagner C., 2003,
Chapman and Hall/CRC FINANCIJSKA EKONOMETRIJA PREDAVAČ prof. Dr. Sc. Boris Podobnik (ZŠEM, Građevinski Rijeka) mr. Sc. Ivo Krznar (HNB) OKVIRNI SADRŽAJ Financijski nizovi. Hipoteza slučajnih šetnji. Generalizirana metoda momenata. Funkcija izvodnica autokovarijanci. Primjeri ARIMA (p,d,q) modeli. Minimalni srednji kvadrat greške predvidjanja. Primjena na ARIMA(p,d,q). Univarijatni modeli vremenskih nizova. ARMA procesi i njihova procjena metodom maksimalne vjerodostojnosti. Predvidjanje ARMA modelom. Multivarijatni modeli vremenskih nizova. Pristranost simultanih jednadžbi. Vektorska autoregresija. Procjena VAR modela. Modeliranje dugoročnih veza u financijama. Testovi jediničnih korjena.Prošireni Dickey-Fuller test. Različiti slučajevi (konstantni član, trend). ARIMA procesi. Kointegracija i model korekcije grešaka. Phillips-Ouliaris-Hansen test. Johansen test. Model ispravljanja grešaka. Modeliranje volatilnosti (ARCH, EWMA, GARCH, EGARCH i modeli stohastičke volatilnosti). GARCH model i metoda maksimalne vjerodostojnosti. Asimetrični GARCH model. Modeliranje vremenskih nizova s promjenama u režimimaSwitching modeli. Sezonalnost na financijskim tržištima. Markovljevi switching modeli. Treshold modeli. TAR modeli. STAR modeli. Simulacijske metode. Monte Carlo i Bootstraping simulacije. Bootstraping simulacija VaR modela.CAPM i GMM metode ocjene. Ocjena CAPM GMM metodom. Testiranje CAPM-a. Usporedba s APT modelom. Fama French model OBAVEZNA LITERATURA Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2002., Cambridge University Press Time Series Analysis, J. Hamilton, 1992., Priceton Financial Econometrics, C. Gourieroux, J. Jasiak, 2001., Priceton University Press Schaum's Outlines, Statistics and Econometrics, D. Salvatore, D. Reagle, 2002., McGraw Hill SLUČAJNI PROCESI NA FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA PREDAVAČ dr. sc. Hrvoje Štefančić (IRB) prof. Dr. Sc. Boris Podobnik (ZŠEM, Građevinski Rijeka) Vančo Balen (Deloitte Hrvatska) OKVIRNI SADRŽAJ Markovljevi procesi i procesi obnavljanja. Jednostavni Markovljevi procesi Homogeni Markovljevi lanci. Stacionarni uvjeti. Spektralna dekompozicija. Primjena na kretanje cijena dionica. Klasifikacija stanja
Page 1 and 2: ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANA
Page 3 and 4: Pokretljivost studenata, tijekom i
Page 5 and 6: Praktični management i strategija
Page 7: FINANCIJSKI MANAGEMENT PREDAVAČ pr

POSLOVNA MATEMATIKA I STATISTIKA - phy

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?