x - Ekonomski Fakultet

LM –testovi(testovi Lagrangeovih multiplikatora)U LM testovima o heteroskedastičnosti varijance s H 0 se pretpostavljada je varijanca slučajnih varijabli homoskedastična, tj:22 2H0 : Eix1,x2,...,xnE(i) i,i 1,2, ,na H 1 je dana tvrdnjom:H22: Eix1,x2,...,xnE(i) g(zi1,zi2,zir,0,1,,1 rz j , j=1,2,...,r su varijable za koje se pretpostavlja da utječu na varijancu slučajnihvarijabli e j , a d j , j=1,2,...,r su nepoznati parametri)