x - Ekonomski Fakultet

Uklanjanje problema heteroskedastičnosti Ako postoje pretpostavke o analitičkom izrazuvarijabilnosti varijance za procjenu parametarakoristi se vagana metoda najmanjih kvadrata• izbor pondera ovisi o ''prirodi'' heteroskedastičnosti. U protivnom, vrijednosti varijable y setransformiraju• Najčešće: log transformacija• Npr. manja vjerojatnost heteroskedastičnosti u logmodelunego u odgovarajućem modelu u razinama