okular ZIABRIS für das Management der ... - parcIT GmbH
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<strong>Management</strong> <strong>der</strong> Eigengeschäfte<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong>
“Stabiler Erfolg im Eigengeschäft macht die Bank stark.<br />
Diese Stabilität stellen Sie mit <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> sicher.“<br />
Jörg Lillpopp_Produktmanager<br />
2 <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong>
Ihr Eigengeschäftsergebnis<br />
überzeugt.<br />
… bei welchem Risiko?<br />
Wie verlässlich Ihre langfristige Ergebnisplanung ist und wie gut Sie die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Risk-/Return-Situation Ihres Eigengeschäfts im Griff<br />
haben, darüber entscheidet die Leistungsfähigkeit Ihrer Marktpreisrisiko-Steuerung.<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> wendet sich an alle Entscheidungsträger, die differenzierte<br />
Analysen als zentrale Voraussetzung <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Management</strong> von<br />
Zins-, Währungs- und Aktienrisiken betrachten:<br />
Der Vorstand erhält aussagekräftige Darstellungen des aktuellen Wertes<br />
<strong>der</strong> Eigengeschäfts-Bestände und ihrer Entwicklungspotenziale als<br />
Basis <strong>für</strong> strategische Planungs- und Gestaltungsprozesse.<br />
Dem Treasury stehen umfassende Simulationsmöglichkeiten zur Verfügung,<br />
mit denen Perspektiven und Risiken verschiedenster Finanzinstrumente<br />
geschäftsspezifisch und im Kontext des Gesamtportfolios<br />
zuverlässig bewertet werden können.<br />
Für <strong>das</strong> Controlling hält <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> Funktionalitäten bereit, um<br />
Einzelgeschäfts- und Engagement-Risiken fundiert zu bewerten und Limite<br />
zu setzen.<br />
Den MaRisk-Kriterien trägt <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> mit Funktionalitäten zur<br />
Marktpreisrisiko-Messung und zur Engagementlimitierung Rechnung.<br />
Standardisierte Limitkonzepte sind hinterlegt und können durch individuell<br />
definierte ergänzt werden.<br />
Der Partner <strong>parcIT</strong> zählt mit 20 Jahren Beratungs-, Implementierungsund<br />
Entwicklungserfahrung zu den führenden Anbietern <strong>für</strong> integriertes<br />
Risiko- und Bankcontrolling. <strong>okular</strong> ist als Standardlösung zur Gesamtbanksteuerung<br />
in über 1.200 Banken und Sparkassen im Einsatz.<br />
3
Sie investieren mit<br />
Augenmaß.<br />
... stimmt <strong>das</strong> Risk-/Return-<br />
Verhältnis?<br />
Positionsführung und -bewertung<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> verfügt über Preisrechner, die auf Basis aktueller Marktdaten<br />
die Kurswerte <strong>der</strong> Eigengeschäfte Ihres Instituts ermitteln. In<br />
die Bewertung fließen Marktkurse, Marktrenditen, Volatilitäten und<br />
Wechselkurse ein. Die Ergebnisse werden im Überblick und auf Einzelgeschäftsebene<br />
ausgewiesen. Regelmäßig benötigte Auswertungen zu<br />
Produkten, Portfolios und Risikoarten lassen sich als Standardreports<br />
hinterlegen und je<strong>der</strong>zeit aktuell abrufen. <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> liefert zu allen<br />
gängigen Finanzprodukten ein umfassendes Spektrum betriebswirtschaftlicher<br />
Kenngrößen.<br />
Szenariotechnik zur Risikobewertung<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> bietet die Möglichkeit, Geschäfte vor dem Hintergrund<br />
verschiedener denkbarer Marktentwicklungen zu beurteilen. Dazu können<br />
Zins-, Aktien- und Wechselkurs-Bewegungen simuliert und ihre<br />
Auswirkungen auf die Eigengeschäftspositionen <strong>der</strong> Bank beziffert<br />
werden. Die Wirkungen von Absicherungsgeschäften lassen sich in die<br />
Risikomessung mit einbeziehen. Darüber hinaus liefert <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong><br />
auf Basis aktueller und simulierter Marktpreise GuV-relevante Größen<br />
wie Abschreibungsbedarf, Zuschreibungspotenzial und Stille Reserven.<br />
Dynamischer Value at Risk<br />
Mit dem dynamischen Value at Risk auf Basis <strong>der</strong> Historischen Simulation<br />
stellt <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> ein objektives Messverfahren <strong>für</strong> Marktpreisrisiken<br />
bereit. Die Szenarien, auf denen <strong>das</strong> Messverfahren basiert, werden aus<br />
historischen Marktdatenän<strong>der</strong>ungen abgeleitet. Korrelationen einzelner<br />
Risikofaktoren werden damit implizit berücksichtigt. Mittels eines<br />
Risk-/Return-Diagramms lässt sich die eigene Position mit verschiedenen<br />
Benchmarks vergleichen. Instrumente zur Risikoabsicherung können<br />
simuliert werden.<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong><br />
Risikobewertung mit<br />
Szenariotechnik<br />
4 <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong>
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong><br />
Auswertung <strong>der</strong> Marktpartner-Risiken<br />
Limitierung <strong>der</strong> Marktpartner-Risiken<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> gibt Ihrem Institut die Möglichkeit, Engagements gegenüber<br />
einzelnen Marktpartnern im Rahmen des Limitkonzepts aktiv<br />
zu begrenzen. Die Engagementlimitierung <strong>für</strong> einzelne Produktgruppen<br />
und Portfolios lässt sich individuell gestalten, indem Differenzierungen<br />
hinterlegt werden. <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> wertet gleichermaßen Umsatz- und<br />
Bestandsrisiken aus. Das Marktpartner-Risiko kann in Form <strong>der</strong> Volumenlimitierung<br />
o<strong>der</strong> als erwarteter Ausfall ermittelt und begrenzt werden.<br />
Ex-ante-Performance-Messung<br />
Die Ex-ante-Ergebnismessung in <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> ermöglicht es, zukünftige<br />
Barwertverän<strong>der</strong>ungen beliebig aggregierbarer Bestände zu<br />
einem Dispositionshorizont abzuschätzen. Grundlage <strong>der</strong> Performance-<br />
Messung sind individuell festgelegte Szenarien <strong>für</strong> Aktienkurs-, Zins-,<br />
Wechselkurs- und Volatilitätsentwicklungen. Die Auswirkungen <strong>der</strong><br />
eigenen Marktmeinung und alternativer Risikoszenarien auf die Ist-<br />
Position werden aufgezeigt und gegenübergestellt. Simulative Umsätze<br />
können in die Auswertung einbezogen werden. Gängige Mapping-Verfahren<br />
unterstützen eine übersichtliche Auswertung <strong>der</strong> Zinsbücher. Barwerte<br />
und Cashflows werden analytisch und grafisch aufbereitet.<br />
Ex-post-Performance-Messung<br />
Die Ex-post-Ergebnismessung in <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> zeigt die Leistung <strong>der</strong><br />
Ergebnisverantwortlichen. Die Performance eines Buches kann <strong>für</strong> verschiedene<br />
Betrachtungszeiträume, z. B. seit Planungsperioden-Beginn,<br />
monatlich o<strong>der</strong> täglich, dargestellt werden. Ein Vergleich <strong>der</strong> eigenen<br />
Performance mit <strong>der</strong> Performance mehrerer Benchmarks ist möglich.<br />
Barwertverän<strong>der</strong>ungen, welche nicht auf die Leistung des Buchverantwortlichen<br />
zurückgehen, können dabei herausgerechnet und separat<br />
dargestellt werden. Der Performance-Ausweis erfolgt getrennt nach<br />
sicherem Ertrag, Netto- und Bruttoperformance.<br />
Fakten<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong><br />
Positionsführung und<br />
-bewertung<br />
Cashflow-Analysen<br />
Preisrechner<br />
Standardreports<br />
Szenariotechnik zur<br />
Risikobewertung<br />
Over-Night-Risiko<br />
Simulationsrechnung<br />
GuV-Größen<br />
Value at Risk<br />
dynamische Historische Simulation<br />
RORAC<br />
Risk-/Return-Diagramm<br />
Backtesting<br />
Marktpartner-Risiko<br />
Engagementlimitierung<br />
Risikoprämien<br />
Ex-ante-Performance<br />
Barwert Ist- und Zielposition<br />
- aktuell<br />
- auf Dispositionshorizont<br />
Maßnahmen<br />
Mapping-Verfahren<br />
Benchmarking<br />
GuV-Überleitungsrechnung<br />
Ex-post-Performance<br />
eigene Position<br />
Zielposition<br />
sicherer Ertrag<br />
Nettoperformance<br />
Bruttoperformance<br />
Marktpreisrisiko-Bericht<br />
5
Für Sie steht Qualität im<br />
Mittelpunkt.<br />
… und die Peripherie?<br />
Prozessunterstützung<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> setzt die organisatorischen Anfor<strong>der</strong>ungen an einen<br />
effektiven Workflow im Eigengeschäftssektor um. Die Arbeitsabläufe in<br />
Front-, Middle- und Back-Office werden praxisgerecht integriert. Dazu<br />
steht ein Benutzer-Rechtesystem zur Verfügung, mit dem Einzel- und<br />
Gruppenrechte <strong>der</strong> Ablaufstruktur entsprechend definiert werden können.<br />
Reporting<br />
Daten und Auswertungen, die mit <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> generiert worden<br />
sind, können zur Aufbereitung in alle üblichen Tabellenkalkulationsprogramme<br />
und Reportingtools exportiert werden. Die internen Reportingverfahren<br />
des Instituts lassen sich damit weiter nutzen.<br />
Datenstandard<br />
Die Präzision und Stimmigkeit aller ausgewiesenen Resultate macht<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> zu einer Standardlösung in Banken und Sparkassen. Die<br />
Algorithmen <strong>für</strong> die Kalkulationen basieren auf aktuellen betriebswirtschaftlichen<br />
Methoden <strong>der</strong> barwertigen Steuerung unter strenger<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> Maßgaben <strong>der</strong> GuV-Steuerung.<br />
Service<br />
Rund um <strong>okular</strong> bieten wir Ihnen ein komplettes Dienstleistungsspektrum:<br />
von <strong>der</strong> betriebswirtschaftlichen Konzeption über die Implementierung<br />
bis hin zur organisatorischen Umsetzung und <strong>der</strong> Aus- und<br />
Weiterbildung <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong>. Bisher haben rund 5.000 Benutzer <strong>okular</strong>-<br />
Produkte erfolgreich in ihre Arbeitsabläufe integriert. Unser Support-<br />
Team unterstützt Sie gern, wenn Sie Fragen haben.<br />
6 <strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong>
Sie setzen auf mo<strong>der</strong>ne IT.<br />
… mit System?<br />
Systematische Steuerung <strong>der</strong> Marktpreisrisiken<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> ist ein Produkt <strong>der</strong> <strong>okular</strong>-Familie. Gemeinsam bilden<br />
die <strong>okular</strong>-Produkte ein integriertes System zur Gesamtbanksteuerung.<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> stellt darin die Eigengeschäfte <strong>für</strong> die Steuerung des strategischen<br />
Zinsbuches mit <strong>okular</strong> ZIRIS sowie des Adressrisiko-Ergebnisses<br />
mit <strong>okular</strong> KRM bereit. Diese gemeinsame Datengrundlage garantiert<br />
<strong>das</strong> reibungslose Zusammenspiel <strong>der</strong> <strong>okular</strong>-Produkte und konsistente<br />
Ergebnisse.<br />
Systematische Integration <strong>der</strong> Softwaretools<br />
Alle <strong>okular</strong>-Produkte sind in eine einheitliche Systemarchitektur eingebunden<br />
und greifen ohne Schnittstellen auf eine gemeinsame<br />
Datengrundlage zu. Das System lässt sich leicht auf Ihre Bank o<strong>der</strong><br />
Sparkasse anpassen, neue betriebswirtschaftliche Anfor<strong>der</strong>ungen und<br />
kundenspezifische Ergänzungen werden zeitnah abgebildet. <strong>okular</strong><br />
schafft beste Voraussetzungen <strong>für</strong> fundiertes Risikomanagement und<br />
ergebnisorientierte Entscheidungen. Um auch die betriebswirtschaftlichen,<br />
organisatorischen und strategischen Bedingungen in jedem<br />
Institut optimal zu gestalten, ergänzt die <strong>parcIT</strong> ihr Softwareangebot<br />
durch umfassende Beratungsleistungen.<br />
<strong>parcIT</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Als verlässlicher Partner <strong>für</strong><br />
Risikomanagement und Controlling<br />
schaffen wir mit unseren Softwarelösungen<br />
<strong>für</strong> mehr als 1.200<br />
Kunden seit vielen Jahren Transparenz<br />
in <strong>der</strong> Steuerung. Dabei<br />
profitieren Kreditinstitute, Versicherungen<br />
und Firmenkunden<br />
gleichermaßen von <strong>der</strong> Erfahrung<br />
und <strong>der</strong> Kompetenz unserer mehr<br />
als 70 Mitarbeiter in allen betriebswirtschaftlichen<br />
und IT-technischen<br />
Fragestellungen.<br />
Bei <strong>der</strong> Umsetzung von Standardsoftware<br />
und Individualentwicklungen<br />
orientieren wir uns an Ihren<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen und setzen diese<br />
nach neuesten betriebswirtschaftlichen<br />
Erkenntnissen um.<br />
Selbstverständlich begleiten wir<br />
Sie von <strong>der</strong> Bedarfsanalyse und <strong>der</strong><br />
Konzeption über die Einführung<br />
und Schulungen bis zum routinierten<br />
Einsatz in Ihren Abläufen.<br />
Ri<br />
ZIRIS<br />
Operationelle s<br />
sikomanagement<br />
ORM<br />
DB<br />
G esa mtbanksteuerung<br />
III-PLANER<br />
MARGE<br />
Marktpreis- und<br />
Liquiditätsrisiko-<strong>Management</strong><br />
G e s a m<br />
SIMON<br />
t b a n k s t e u e r u n g<br />
CBS<br />
<strong>ZIABRIS</strong><br />
KR M<br />
Vertriebssteuerung<br />
Ihre Ansprechpartner<br />
Rüdiger Fuchs<br />
Senior Manager<br />
Marketing & Vertrieb<br />
Tel. +49 221 - 5 84 75 - 476<br />
Ruediger.Fuchs@<strong>parcIT</strong>.de<br />
Jochen Kleibrink<br />
Senior Manager<br />
Marketing & Vertrieb<br />
Tel. +49 221 - 5 84 75 - 475<br />
Jochen.Kleibrink@<strong>parcIT</strong>.de<br />
Adressrisiko-<strong>Management</strong><br />
<strong>okular</strong><br />
www.<strong>parcIT</strong>.de<br />
7
Gesamtbanksteuerung mit <strong>okular</strong><br />
<strong>okular</strong> DB III-PLANER – Vertriebsplanung<br />
Prozessunterstützung<br />
barwertige Deckungsbeitragsplanung<br />
Szenario-Modellierung<br />
<strong>okular</strong> MARGE – Vertriebsunterstützung<br />
Vorkalkulation<br />
Konditionenvergabe<br />
Leistungsstörungen<br />
<strong>okular</strong> CBS – Vertriebscontrolling<br />
Nachkalkulation<br />
Leistungsmonitoring<br />
Reporting<br />
<strong>okular</strong> KRM – Adressrisiko-<strong>Management</strong><br />
Kreditstruktur-Analyse<br />
Adressrisiko-Ergebnis<br />
Credit Value at Risk<br />
<strong>okular</strong> <strong>ZIABRIS</strong> – <strong>Management</strong> <strong>der</strong> Eigengeschäfte<br />
Eigengeschäftsergebnis<br />
Potenzialanalyse<br />
Risikomanagement<br />
<strong>okular</strong> ZIRIS – Zinsrisiko-<strong>Management</strong><br />
Cashflow-Position<br />
Risk-/Return-Steuerung<br />
GuV-Simulation<br />
<strong>okular</strong> LIQUIRIS – Liquiditätsrisikosteuerung<br />
Dispositive und strukturelle Liquiditätsrisikosteuerung<br />
Bestimmung <strong>der</strong> Höhe und Schichtung <strong>der</strong> Liquiditätsreserve<br />
Szenariorechnung, Stresstests<br />
<strong>okular</strong> ORM – Operationelles Risikomanagement<br />
Self Assessment<br />
Verlustdatenbank<br />
Reporting<br />
<strong>okular</strong> SIMON – Gesamtbanksteuerung<br />
Planung<br />
Limitierung<br />
Soll-Ist-Vergleich<br />
www.<strong>parcIT</strong>.de
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