Offenlegungsbericht 2012 - IBB - Internationales Bankhaus ...
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Entwicklung der Risikovorsorge:<br />
in TEUR<br />
Anfangsbestand<br />
der Periode*<br />
Fortschreibung<br />
in der Periode*<br />
Auflösung Verbrauch Umgliederung wechselkursbedingte<br />
und<br />
sonstige<br />
Veränderung**<br />
Endbestand<br />
der Periode<br />
EWB 22.553 9.161 1.577 8.591 500 0 22.046<br />
Rückstellungen 643 295 343 500 0 0 95<br />
PWB 3.260 250 0 0 0 0 3.510<br />
Summe 26.456 9.706 1.920 9.091 500 0 25.651<br />
* 01.01.<strong>2012</strong> bis 31.12.<strong>2012</strong><br />
** Beträge bereits in Position "Fortschreibung in der Periode" enthalten<br />
Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) Forderungsklassen<br />
Die <strong>IBB</strong> AG ermittelt das Adressenausfallrisiko gemäß SolvV nach dem Kreditrisiko-Standardansatz und hat<br />
gegenüber der Bankenaufsicht für die bonitätsbeurteilungsbezogenen Forderungskategorien keine externe<br />
Rating-Agenturen nominiert.<br />
Die Gesamtbeträge der ausstehenden Positionswerte vor und nach Anwendung von<br />
Kreditrisikominderungstechniken für jede Risikoklasse stellen sich wie folgt dar:<br />
in TEUR<br />
Risikogewicht in %<br />
Gesamtsumme der ausstehenden Forderungsbeträge<br />
(Kreditrisiko-Standardansatz)<br />
vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung<br />
0 94.650 131.469<br />
10 30.039 30.039<br />
20 138.804 146.864<br />
35 97.492 97.492<br />
50 30.693 30.693<br />
70 0 9.632<br />
75 322.893 314.174<br />
100 874.115 828.625<br />
150 23.814 23.511<br />
Sonstiges 0 0<br />
Abzug von den<br />
Eigenmitteln<br />
1.571 1.571<br />
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