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Garantiefonds Solvenzvorschriften für Garantiefonds Aktueller Stand: Überlegungen der DAV • •r 1 < 0: 99,5%-Zinssenkungsschock • •r 2 > 0: 99,5%-Zinsanstiegsschock • •r 1 und •r 2 ergeben sich als Quantile aus dem Black-Karasinski- Modell auf Monatsebene, multipliziert mit dem Faktor 1,25 • D FI : ,modifizierte Duration der Fixed-Income-Titel in Monaten • • A : 1-Monats-Standardabweichung der Rendite der anderen risikobehafteten Kapitalanlagen, multipliziert mit dem Faktor 1,25 • 2,58: 99,5%-Normalverteilungsquantil 7. November 2006 Dr. Guido Bader, Gothaer Lebensversicherung AG 34
Garantiefonds Solvenzvorschriften für Garantiefonds Aktueller Stand: Überlegungen der DAV • dieser Ansatz berücksichtigt Wahl des Duration Gaps sowie die Aufteilung zwischen Fixed-Income- und anderen risikobehafteten Titeln • risikoarme Anlage reduziert i.d.R. die Eigenmittelanforderungen • Konsistenz zum Sicherheitsniveau der Eigenmittelanforderungen der Lebensversicherungen • keine Berücksichtigung von Einzahlungs- bzw. Auszahlungsplänen, sondern lediglich analog zum BaFin-Entwurf Darstellung des Falls einer einmaligen Einzahlung 7. November 2006 Dr. Guido Bader, Gothaer Lebensversicherung AG 35
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