2018 | Seminarkatalog | Finanzen
Seit mehr als 30 Jahren verbinden wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg
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Adressrisikoparameter –<br />
Schätzung und Validierung<br />
Berücksichtigung des aktuellen Aufsichtsrechts<br />
Zielgruppe<br />
Seminarinhalt<br />
Fach- und Führungskräfte Risikocontrolling, Rechnungswesen,<br />
Revision und angrenzende Bereiche. Statistische Vorkenntnisse<br />
sind empfehlenswert.<br />
Ihr Nutzen<br />
Die Teilnehmer/-innen erhalten einen fundierten Überblick<br />
über die Verfahren zur Schätzung und Validierung der Adressrisikoparameter<br />
PD, LGD und CCF mit Fokus auf aktuelle aufsichtsrechtliche<br />
Anforderungen.<br />
> Aufsichtsrechtliche Anforderungen<br />
> Einbettung in bankinterne Prozesse (z. B. Pricing,<br />
Risikovorsorge)<br />
> Prozess von Parameterschätzungen<br />
> Verfahren zur Schätzung und Validierung<br />
> Besondere Herausforderungen (z. B. Low-Default-Portfolios,<br />
realisierte LGD, CCF-Schätzung)<br />
> Sicherheits- und Downturn-Aufschläge<br />
> Quantitative und qualitative Validierung<br />
> Ausfallkorrelationen in Adressrisikomodellen<br />
> Angrenzende Themen (z. B. IFRS 9)<br />
Referenten<br />
Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und berät bei msgGillardon Kreditinstitute in den Themen Liquiditätssteuerung,<br />
Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung und Ratingsysteme. Er hat große Erfahrung in der Implementierung<br />
von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten und ist erfahrener Referent von<br />
Fachseminaren sowie Autor von Fachpublikationen.<br />
Stephan Vorgrimler ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon auf Konzeption, Beratung<br />
und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation mit Fokus Kreditrisiko spezialisiert.<br />
Er hat große Projekterfahrung in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von Kreditrisikoparametern<br />
im IRB- und Standardansatz, ist Autor von Fachpublikationen und erfahrener Referent.<br />
25.–27.06.<strong>2018</strong> Würzburg EUR 1.600,- zzgl. MwSt. | Frühbucherpreis bis 11.03.<strong>2018</strong> EUR 1.480,- zzgl. MwSt.<br />
22 I Finanzseminare <strong>2018</strong>
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