Läs mer - Ikano Bank GmbH

Auf der zweiten Stufe standen die Einführung der fachlichen The-
menstellungen Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken
aus wertorientierter und periodischer Sicht (GuV-Planung) sowie
die Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken an. Zudem wur-
de die Aufteilung des Zinsergebnisses in einen Konditions- und
Strukturbeitrag umgesetzt. Auf Basis theoretischer Wissensvermitt-
lung und auf die Bedürfnisse im Fachprojekt abgestimmter Anwen-
derschulungen haben kleine Expertenteams in den folgenden Fach-
workshops die jeweiligen Themen bearbeitet und dokumentiert.
Das Projekt wurde schließlich noch um eine dritte Stufe erweitert:
Das Projektteam führte abschließend eine Analyse der Risikotrag-
fähigkeit als übergreifende fachliche Fragestellung durch, die aus
verschiedenen Blickwinkeln – mit dem Schwerpunkt auf der Pe-
riodik und der Wertorientierung – beleuchtet wurde. Dieses Bera-
tungsprojekt rundete das Projektvorgehen bei der Ikano Bank ab
und bildete den Abschluss des Gesamtprojekts.
Für die internen und externen Anforderungen an ein Berichtswe-
sen wurde ein individuelles Reporting aufgebaut. msgGillardon
stellte hierzu die ETL-Komponenten (ETL = Extraktion, Transfor-
mation und Laden von Daten) der Produktsuite THINC für die bei-
den Fachthemen Zinsbuchsteuerung und Liquiditätsrisikosteue-
rung zur Verfügung. Diese Standardkomponenten ermöglichten
es, die Ergebnisdaten aus Sicht Zinsänderungsrisiko und Liquidi-
tätsrisiko automatisiert in Analysetabellen bereitzustellen, sodass
sie mit dem Analysewerkzeug SAS der Ikano Bank weiterverarbei-
tet werden können.
Das Projekt startete im dritten Quartal 2011 mit der Datenanbin-
dung an THINC und endete im dritten Quartal 2012 mit den letzten
Workshops zum Thema Risikotragfähigkeit. Die Umsetzung der
gewonnenen Erkenntnisse erfolgt im Laufe des zweiten Halbjah-
res 2012. Nach dieser Testphase sollen THINC und das aufbau-
ende Reporting ab Anfang 2013 technisch und fachlich „scharf“
geschaltet werden.
Datenanbindung an THINC
Business t
Praxisbericht Ikano Bank t
Ende August 2011 startete das Projekt mit einer intensiven Pro-
duktanalyse im Hause der Ikano Bank. In dieser ersten Phase wur-
de zunächst das Produktportfolio hinsichtlich der Geschäftsart
(Festzins oder variabel) sowie der Cash-Flow-Struktur analysiert.
Aufgrund der Geschäftsstrategie der Ikano Bank als Finanzierer
von Konsumentenkrediten war ein außerordentlich hohes Vo-
lumen an variablen Kartenprodukten vorzufinden, weshalb auf
diese im folgenden Projektverlauf ein besonderer Fokus gelegt
werden sollte.
Die Erkenntnisse aus dem ersten Workshop wurden zeitnah in
einem weiteren Termin zur Produktanalyse vertieft. Ziel war
es, die zuvor fachlich detailliert identifizierten Produkte auf die
Kalkulationsschnittstellen von THINC adäquat bis tief auf die
Feldebene abzubilden. In diesem Zusammenhang wurden wäh-
rend des Termins, im Rahmen eines manuellen Durchstichs
zur Datenanbindung, direkt erste Proberechnungen in ASKET /
CASHVER auf den Systemen von msgGillardon durchgeführt.
Nach kurzer Projektlaufzeit konnten so die idealen Schnittstellen
für die Produkte final festgelegt und mit der „An-Programmie-
rung“ begonnen werden. Mitte September 2011 wurden die einzel-
nen Module der THINC-Produktsuite auf den Systemen der Ikano
Bank eingerichtet. Daran schlossen sich Mitarbeiterschulungen
in den für die Datenanbindung relevanten Modulen der Suite an.
Es folgten umfassende Tests zur automatisierten Datenanbindung,
zunächst auf Ebene der Einzelgeschäfte und schließlich auf Ebene
des Gesamtbestandes. Mitte Oktober 2011 konnten in einem letz-
ten Testworkshop die noch verbliebenen offenen Punkte beseitigt
und die Datenanlieferung nahezu abgeschlossen werden.
Zusätzlich zur klassischen Abbildung der zinstragenden Produkte
wurden in THINC sowohl Korrektur-Cash-Flows für die Ausübung
impliziter Optionen gerechnet als auch das vorhandene Provisi-
onsgeschäft abgebildet.
NEWS 01/2012 I 45