Solvency II für Lebensversicherer
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Einfluss der neuen SCR-Berechnung<br />
Internationale Entwicklung, Niederlande<br />
Marktwert der<br />
Verpflichtungen<br />
Standardmethode<br />
Best Estimate<br />
+ Risikomarge<br />
Risikomarge<br />
• Aufteilung in homogene<br />
Risikogruppen<br />
• faktorbasierter Ansatz pro<br />
Risikogruppe<br />
• Faktor, der den Ausgleich im<br />
Kollektiv berücksichtigt<br />
• direkter Faktor<br />
• Addition der Risikomargen<br />
<strong>für</strong> beide Faktoren<br />
• Korrelationen 1 oder 0<br />
Vereinfacht<br />
Assets ><br />
Verpflichtungen<br />
• Anwendung max.<br />
ersten 3 Jahre<br />
Solvenzkapital<br />
Standard<br />
Assets > Verpflichtungen<br />
+ <strong>Solvency</strong> Marge<br />
• Marktrisiko:<br />
• szenariobasiert, vorgegebene<br />
Schocks<br />
• Versicherungstechnisches<br />
Risiko:<br />
• Faktorbasiert<br />
• inkl. Ausgleich im Kollektiv<br />
• Konzentrationsrisiko<br />
• Individuelle Abschätzung<br />
• Katastrophenrisiko,<br />
operationelle Risiken:<br />
• Keine Berücksichtigung<br />
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